Ano ang Volatility Ratio
Ang ratio ng pagkasumpungin ay isang teknikal na panukalang ginagamit upang makilala ang mga pattern ng presyo at breakout. Sa teknikal na pagsusuri ay gumagamit ito ng tunay na saklaw upang makakuha ng isang pag-unawa kung paano gumagalaw ang presyo ng isang seguridad sa kasalukuyang araw kumpara sa nakaraang pagkasumpungin nito.
BREAKING DOWN Volatility Ratio
Ang ratio ng pagkasumpungin ay isang sukatan na makakatulong sa mga namumuhunan na sundin ang pagkasumpungin ng presyo ng isang stock. Ito ay isa sa ilang mga teknikal na tagapagpahiwatig na nakatuon sa pagkasumpungin. Sa pangkalahatan, ang karaniwang paglihis ay karaniwang isa sa mga pinaka-karaniwang mga hakbang na ginagamit para sa pagsunod sa pagkasumpong. Ang standard na paglihis ay bumubuo ng batayan para sa maraming mga teknikal na channel kasama ang Bollinger Bands. Comprehensively sobre channel ng maraming iba't ibang mga varieties ay ginagamit ng mga teknikal na analyst upang makilala ang mga saklaw ng presyo at pagkasumpungin pattern na makakatulong sa mga signal ng kalakalan. Ang pagkasumpungin sa kasaysayan ay isa pang karaniwang karaniwang linya na maaaring magamit upang sundin ang pagkasumpungin.
Ang ratio ng pagkasumpungin ay nabuo upang mag-ambag sa pagsusuri ng pagkasumpungin ng presyo. Sa buong pagkasumpungin ng industriya at pagkalkula ng ratio ng pagkasumpungin ay maaaring magkakaiba. Para sa teknikal na pagsusuri, si Jack Schwager ay kilala para sa pagpapakilala ng konsepto ng isang volatility ratio sa kanyang aklat na "Pagsusuri sa Teknikal."
Pagkalkula ng Volatility Ratio
Ang pamamaraan ni Schwager para sa pagkalkula ng volatility ratio ay nagtatayo sa konsepto ng totoong saklaw na binuo at ipinakilala ni Welles Wilder ngunit may ilang mga pag-iwas. Kinakalkula ng Schwager ang ratio ng pagkasumpungin mula sa mga sumusunod:
VR = ATRTTR kung saan: VR = Volatility RatioTTR = Ang Tunay na Saklaw naTayo ng Tunay na Saklaw ngToday = Max − MinMax = Mataas na, Kahapon ng CloseMin = Mababa sa Ngayon, Kahapon ng CloseATR = Karaniwan ng Tunay na Saklaw ng Nakaraan na Panahon N-Araw
Ang iba pang mga heerations ng volatility ratio ay maaaring magsama ng mga sumusunod:
VR = ATR∣TTR∣ kung saan: | TTR | = Ganap na Halaga ng MaxAbsolute na Halaga ng Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL Ngayon Ngayon Ngayon MababaYC = Kahapon ng Malapit
VR = EMA∣TTR∣ kung saan: Efe = Exponential Moving Average ng Tunay na Saklaw ng Nakaraang Panahon N-Day
Mga signal ng Volatility Ratio
Ang mga namumuhunan at mangangalakal ay magkakaroon ng kanilang sariling mga mekanismo para sa pagsunod at pagtuklas ng mga pattern mula sa ratio ng pagkasumpungin. Ang ratio na ito ay karaniwang naka-plot bilang isang linya sa isang teknikal na tsart alinman bilang isang overlay o sa sarili nitong window ng pagpapakita.
Ang isang mas mataas na ratio ng pagkasumpungin ay magpapahiwatig ng malaking pagkasumpungin sa presyo sa kasalukuyang araw ng kalakalan. Sa pangkalahatang pagkasumpong ay maaaring maging isang senyas ng mga kaguluhan o pag-unlad na nakakaapekto sa presyo ng seguridad. Samakatuwid, ang mataas na pagkasumpungin ay maaaring humantong sa isang bagong kalakaran para sa presyo ng seguridad sa alinman sa isang positibo o negatibong direksyon. Sinusunod ng mga mangangalakal ang pagkasumpungin at ang ratio ng pagkasumpungin na kasama ng iba pang mga pattern ng kalakalan upang makatulong na kumpirmahin ang isang trading signal para sa pamumuhunan.
