Isang advanced na panloob na rating na nakabatay sa rating (AIRB) sa pagsukat sa peligro ng kredito na humiling na ang lahat ng mga sangkap ng peligro ay kalkulahin sa loob ng isang institusyong pampinansyal. Ang advanced na panloob na batay sa rating (AIRB) ay maaaring makatulong sa isang institusyon na mabawasan ang mga kinakailangan sa kapital nito at panganib sa kredito.
Bilang karagdagan sa mga pangunahing pagtatantya ng diskarte sa panloob na rating na batay sa (IRB), ang diskarte sa AIRB ay nagbibigay-daan sa mga bangko upang matantya ang higit pang mga bahagi ng panganib sa kanilang sarili, tulad ng pagkawala ng default (LGD) at pagkakalantad sa default (EAD). Ang mga awtoridad sa pangangasiwa ay karaniwang tinantya ang mga ito.
Pagbagsak ng Advanced na Panloob na Rating-Batay sa Batay (AIRB)
Ang pagpapatupad ng AIRB diskarte ay isang hakbang sa proseso ng pagiging isang sumusunod na institusyon na sumusunod sa Basel II. Gayunpaman, ang isang institusyon ay maaaring magpatupad ng AIRB diskarte lamang kung sumunod sila sa ilang mga pamantayan sa pangangasiwa na nakabalangkas sa ayon sa Basel II.
Ang Basel II ay isang hanay ng mga internasyonal na regulasyon sa pagbabangko, na inisyu ng Basel Committee on Bank Supervision noong Hulyo 2006, na nagpapalawak sa mga nakabalangkas sa Basel I. Ang mga regulasyong ito ay nagbigay ng pantay na mga patakaran at patnubay upang i-level ang larangan ng internasyonal na pagbabangko. Pinalawak ng Basel II ang mga patakaran para sa minimum na mga kinakailangan sa kapital na itinatag sa ilalim ng Basel I, nagbigay ng isang balangkas para sa pagsusuri sa regulasyon, at nagtakda ng mga kinakailangan sa pagsisiwalat para sa pagtatasa ng sapat na kapital. Isinasama rin ng Basel II ang panganib ng kredito ng mga assets ng institusyonal.
Advanced na Panloob na Rating-Based (AIRB) System at Empirical Models
Ang pamamaraan ng AIRB ay nagbibigay-daan sa mga bangko upang matantya ang maraming mga panloob na sangkap ng panganib sa kanilang sarili. Habang ang mga modelo ng empirikal sa mga institusyon ay nag-iiba, ang isang halimbawa ay ang modelo ng Jarrow-Turnbull. Orihinal na binuo at nai-publish sa pamamagitan ng Robert A. Jarrow (Kamakura Corporation at Cornell University), kasama ang Stuart Turnbull, (University of Houston), ang modelo ng Jarrow-Turnbull ay isang "nabawasan-form" na modelo ng kredito. Ang mga nabawasan na form ng mga modelo ng credit ay nasa paglalarawan ng pagkalugi bilang isang proseso ng istatistika, sa kaibahan sa isang microeconomic model ng istruktura ng kapital ng kompanya. (Ang huli na proseso ay bumubuo ng batayan ng karaniwang "istruktura ng mga modelo ng kredito.") Ang modelo ng Jarrow-Turnbull ay gumagamit ng isang balangkas ng random rate ng interes. Ang mga institusyong pampinansyal ay madalas na gumagana sa parehong mga modelo ng credit sa istruktura at mga Jarrow-Turnbull, kapag tinukoy ang panganib ng default.
Ang mga advanced na Internal Rating-based na mga sistema ay tumutulong din sa mga bangko na matukoy ang pagkawala na ibinigay default (LGD) at pagkakalantad nang default (EAD). Ang pagkawala ng default ay ang halaga ng pera na mawawala sa kaganapan ng isang default ng borrower; habang ang pagkakalantad sa default (EAD) ay ang kabuuang halaga ng isang bangko na nakalantad sa oras ng nasabing default.
Advanced na Panloob na Rating-Based (AIRB) System at Mga Kinakailanganang Kabisera
Itinakda ng mga ahensya ng regulasyon, tulad ng Bank for International Settlements, Federal Deposit Insurance Corporation, at Federal Reserve Board, itinatakda ng mga kinakailangan sa kapital ang halaga ng pagkatubig ay kinakailangan na gaganapin para sa isang tiyak na antas ng mga pag-aari sa maraming mga institusyong pampinansyal. Tinitiyak din nila na ang mga bangko at institusyon ng deposito ay may sapat na kapital upang kapwa mapanatili ang mga pagkalugi sa operating at pag-alis ng karangalan. Ang AIRB ay makakatulong sa mga institusyong pampinansyal na matukoy ang mga antas na ito.
