Ano ang Makasaysayang Volatility (HV)?
Ang pagkasumpungin ng kasaysayan (HV) ay isang istatistikong panukalang-batas ng pagpapakalat ng mga nagbabalik para sa isang naibigay na seguridad o index ng merkado sa isang naibigay na tagal ng panahon. Karaniwan, ang panukalang ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagtukoy ng average na paglihis mula sa average na presyo ng isang instrumento sa pananalapi sa naibigay na tagal ng oras. Ang paggamit ng karaniwang paglihis ay ang pinaka-karaniwan, ngunit hindi lamang, paraan upang makalkula ang pagkasumpungin sa kasaysayan. Ang mas mataas na makasaysayang halaga ng pagkasumpungin, ang riskier ang seguridad. Gayunpaman, hindi iyon kinakailangan ng isang masamang resulta dahil ang panganib ay gumagana sa parehong paraan - bullish at bearish.
Pag-unawa sa Makasaysayang pagkasumpungin (HV)
Ang pagkasumpungin sa kasaysayan ay hindi partikular na sumusukat sa posibilidad ng pagkawala, kahit na maaari itong magamit upang gawin ito. Ano ang sinusukat nito ay kung gaano kalayo ang presyo ng isang seguridad na lumayo sa nangangahulugang halaga.
Para sa mga palengke sa trending, ang makasaysayang pagkasumpungin ay sumusukat kung gaano kalayo ang ipinagbili ng mga presyo mula sa isang average average, o average average, presyo. Ito ay kung paano ang isang malakas na trending ngunit makinis na merkado ay maaaring magkaroon ng mababang pagkasumpungin kahit na ang mga presyo ay nagbabago nang malaki sa paglipas ng panahon. Ang halaga nito ay hindi nagbabago nang malaki sa araw-araw ngunit ang mga pagbabago sa halaga sa isang matatag na tulin ng panahon.
Ang panukalang ito ay madalas na ihambing sa ipinahiwatig na pagkasumpungin upang matukoy kung ang mga pagpipilian sa mga pagpipilian ay labis o nasuspindi. Ang pagkasumpungin sa kasaysayan ay ginagamit din sa lahat ng mga uri ng mga pagpapahalaga sa peligro. Ang mga stock na may isang mataas na pagkasumpungin sa kasaysayan ay kadalasang nangangailangan ng isang mas mataas na pagpapahintulot sa panganib. At ang mga mataas na pagkasumpungin ng merkado ay nangangailangan din ng mas malawak na mga antas ng paghinto sa pagkawala at posibleng mas mataas na mga kinakailangan sa margin.
Bukod sa mga pagpipilian sa pagpepresyo, ang HV ay madalas na ginagamit bilang isang input sa iba pang mga teknikal na pag-aaral tulad ng Bollinger Bands. Ang mga banda na ito ay makitid at pinalawak ang paligid ng isang sentral na average bilang tugon sa mga pagbabago sa pagkasumpungin, tulad ng sinusukat ng karaniwang mga paglihis.
Paggamit ng Volatility ng Kasaysayan
Ang pagkasumpungin ay may masamang konotasyon, ngunit maraming mga mangangalakal at mamumuhunan ang maaaring gumawa ng mas mataas na kita kapag mas mataas ang pagkasumpungin. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang stock o iba pang seguridad ay hindi gumagalaw ito ay may mababang pagkasumpungin, ngunit mayroon din itong mababang potensyal upang makagawa ng mga kita ng kapital. At sa kabilang panig ng argumentong iyon, ang isang stock o iba pang seguridad na may napakataas na antas ng pagkasumpungin ay maaaring magkaroon ng matinding potensyal na kita ngunit sa malaking gastos. Ang pagkawala ng potensyal na ito ay mawawala din. Ang pag-time ng anumang mga trade ay dapat maging perpekto, at kahit isang tamang tawag sa merkado ay maaaring magtapos ng pagkawala ng pera kung ang malawak na presyo ng seguridad ng seguridad ay nag-trigger ng isang pagkawala ng pagkawala o tawag sa margin.
Samakatuwid, ang mga antas ng pagkasumpungin ay dapat na sa isang lugar sa gitna, at ang gitna ay nag-iiba mula sa merkado hanggang sa merkado at kahit na mula sa stock hanggang stock. Ang mga paghahambing sa mga security ng peer ay makakatulong na matukoy kung anong antas ng pagkasumpong ay "normal."
