Paano naapektuhan ang basel 1 na mga bangko

Talaan ng nilalaman

• Ang Pakay ng Basel I
• Two-Tiered Capital
• Mga Pitfalls ng Basel I
• Ang Bottom Line

Mula 1965 hanggang 1981 nagkaroon ng walong mga pagkabigo sa bangko (o mga pagkalugi) sa Estados Unidos. Ang mga pagkabigo sa bangko ay partikular na tanyag sa 1980s, isang panahon na madalas na tinutukoy bilang "krisis sa pag-iimpok at pautang." Ang mga bangko sa buong mundo ay labis na nagpapahiram, habang ang panlabas na pagkautang ng bansa ay lumalaki sa isang hindi matatag na rate.

Bilang isang resulta, ang potensyal para sa pagkalugi ng mga pangunahing internasyonal na bangko dahil lumago bilang isang resulta ng mababang seguridad. Upang maiwasan ang peligro na ito, ang Basel Committee on Banking Supervision, na binubuo ng mga sentral na bangko at mga awtoridad sa pangangasiwa ng 10 bansa, ay nakilala noong 1987 sa Basel, Switzerland.

Ang komite ay gumawa ng isang unang dokumento upang mag-set up ng isang internasyonal na "minimum na halaga" ng kapital na dapat hawakan ng mga bangko. Ang minimum na ito ay isang porsyento ng kabuuang kapital ng isang bangko, na kung saan ay tinawag din na minimum na panganib na batay sa panganib na nakabatay sa panganib. Noong 1988, nilikha ang Basel I Capital Accord. Ang Basel II Capital Accord ay sumusunod bilang isang extension ng dating, at ipinatupad noong 2007., titingnan natin ang Basel I at kung paano ito nakaapekto sa industriya ng pagbabangko.

Mga Key Takeaways

• Ang Basel I ay isang hanay ng mga internasyonal na regulasyon sa pagbabangko na naglalagay ng minimum na mga kinakailangan sa kapital para sa mga institusyong pinansyal na may layuning bawasan ang panganib ng kredito at pagtataguyod ng katatagan sa pananalapi, Upang sumunod sa Basel I, ang mga bangko na nagpapatakbo sa pandaigdigan ay kinakailangan upang mapanatili ang isang minimum na halaga (8 %) ng kapital batay sa isang porsyento ng mga asset na may timbang na panganib.Basel Nakita ako bilang masyadong simple at malawak, at sa gayon ay sinundan ng Basel II, at III, at magkasama bilang ang Mga Basel Accord.

Ang Pakay ng Basel I

Noong 1988, nilikha ang Basel I Capital Accord. Ang pangkalahatang layunin ay upang:

• Palakasin ang katatagan ng internasyonal na sistema ng pagbabangko.Sa isang makatarungang at isang pare-pareho na sistema ng pagbabangko sa internasyonal upang mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay na pagkakapantay sa mga international bank.

Ang pangunahing tagumpay ng Basel I ay upang tukuyin ang kapital ng bangko at ang tinatawag na ratio ng kapital ng bangko. Upang maitaguyod ang isang minimum na sapat na panganib na nakabatay sa panganib na nag-aaplay sa lahat ng mga bangko at gobyerno sa mundo, kinakailangan ang isang pangkalahatang kahulugan ng kapital. Sa katunayan, bago ang internasyonal na kasunduan na ito, walang iisang kahulugan ng kapital ng bangko. Ang unang hakbang ng kasunduan ay upang tukuyin ito.

Two-Tiered Capital

Ang kasunduan ng Basel I ay tumutukoy sa kapital batay sa dalawang tier:

• Tier 1 (Core Capital): Ang Tier 1 capital ay may kasamang mga isyu sa stock (o shareholder equity) at ipinahayag na mga reserba, tulad ng mga reserbang pagkawala ng pautang na nakalaan sa cushion na pagkalugi sa hinaharap o para sa pagpapagaan ng mga pagkakaiba-iba ng kita. Tier 2 (Karagdagang Kapital): Kabilang sa Tier 2 kapital ang lahat ng iba pang kapital tulad ng mga nakuha sa mga assets ng pamumuhunan, pangmatagalang utang na may kapanahunan na higit pa sa limang taon at mga nakatagong reserbang (ibig sabihin, labis na allowance para sa pagkalugi sa mga pautang at pagpapaupa). Gayunpaman, ang mga panandaliang hindi ligtas na mga utang (o mga utang na walang garantiya), ay hindi kasama sa kahulugan ng kapital.

Ang panganib sa kredito ay tinukoy bilang ang asset na may bigat na panganib, o RWA, ng bangko, na kung saan ay binibigyan ng timbang ang mga ari-arian ng bangko na may kaugnayan sa kanilang mga antas ng panganib sa credit. Ayon kay Basel I, ang kabuuang kapital ay dapat na kumakatawan sa hindi bababa sa 8% ng panganib sa kredito (RWA) ng bangko. Bilang karagdagan, ang kasunduan sa Basel ay kinikilala ang tatlong uri ng mga panganib sa kredito:

• Ang panganib na may balanse na balanse (tingnan ang Larawan 1) Ang panganib ng off-balance-sheet na trading: Ito ay mga derivatives, lalo na ang mga rate ng interes, foreign exchange, equity derivatives at commodities.Ang non-trading off-balanse-sheet na panganib: Kabilang dito ang pangkalahatang garantiya, tulad ng pasulong na pagbili ng mga assets o mga assets na may kaugnayan sa transaksyon.

Tingnan natin ang ilang mga kalkulasyon na may kaugnayan sa RWA at kinakailangan sa kapital. Ipinapakita ng Figure 1 ang mga paunang natukoy na kategorya ng mga exposure ng on-balanse na sheet, tulad ng kahinaan sa pagkawala mula sa isang hindi inaasahang kaganapan, na tinimbang ayon sa apat na mga kategorya ng kamag-anak na peligro.

Tulad ng ipinapakita sa Figure 2, mayroong isang hindi secure na pautang na $ 1, 000 sa isang di-bangko, na nangangailangan ng isang bigat ng peligro na 100%. Ang RWA ay samakatuwid ay kinakalkula bilang RWA = $ 1, 000 × 100% = $ 1, 000 . Sa pamamagitan ng paggamit ng Formula 2, ang isang minimum na 8% na kahilingan sa kapital ay nagbibigay ng 8% × RWA = 8% × $ 1, 000 = $ 80 . Sa madaling salita, ang kabuuang paghawak ng kapital ng kumpanya ay dapat na $ 80 na may kaugnayan sa hindi secure na pautang na $ 1, 000. Ang pagkalkula sa ilalim ng iba't ibang mga timbang ng panganib para sa iba't ibang uri ng mga ari-arian ay ipinakita din sa Talahanayan 2.

Kasama sa panganib sa merkado ang pangkalahatang panganib sa merkado at tiyak na panganib. Ang pangkalahatang peligro sa pamilihan ay tumutukoy sa mga pagbabago sa mga halaga ng merkado dahil sa malaking paggalaw ng merkado. Ang tiyak na panganib ay tumutukoy sa mga pagbabago sa halaga ng isang indibidwal na pag-aari dahil sa mga kadahilanan na may kaugnayan sa nagbigay ng seguridad. Mayroong apat na uri ng mga variable na pang-ekonomiya na nakabuo ng panganib sa merkado. Ito ang mga rate ng interes, palitan ng dayuhan, pagkakapantay-pantay at kalakal. Ang panganib sa merkado ay maaaring kalkulahin sa dalawang magkakaibang kaugalian: alinman sa pamantayang modelo ng Basel o may panloob na halaga sa mga modelo ng panganib (VaR) ng mga bangko. Ang mga panloob na modelo ay maaari lamang magamit ng mga pinakamalaking bangko na nagbibigay kasiyahan sa mga pamantayan sa husay at dami na ipinataw ng kasunduan sa Basel. Bukod dito, ang rebisyon ng 1996 ay nagdaragdag din ng posibilidad ng isang ikatlong baitang para sa kabuuang kapital, na kasama ang mga panandaliang hindi ligtas na mga utang. Ito ay sa pagpapasya ng mga sentral na bangko.

Mga Pitfalls ng Basel I

Ang Basel I Capital Accord ay binatikos sa maraming mga batayan. Ang pangunahing kritisismo ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

• Limitadong pagkita ng panganib sa kredito: Mayroong apat na malawak na weight weightings (0%, 20%, 50% at 100%), tulad ng ipinapakita sa Figure 1, batay sa isang 8% na minimum na ratio ng kapital. Static na sukatan ng default na panganib: Ang palagay na ang isang minimum na 8% na capital ratio ay sapat na upang maprotektahan ang mga bangko mula sa kabiguan ay hindi isinasaalang-alang ang pagbabago ng kalikasan ng default na panganib. Walang pagkilala sa term-istraktura ng peligro ng kredito: Ang mga singil sa kabisera ay nakatakda sa parehong antas kahit anuman ang kapanahunan ng isang pagkakalantad sa kredito. Ang pinasimple na pagkalkula ng mga potensyal na hinaharap na katapat na kapital : Ang kasalukuyang mga kinakailangan sa kapital ay hindi pinansin ang iba't ibang antas ng mga panganib na nauugnay sa iba't ibang mga pera at panganib ng macroeconomic. Sa madaling salita, ipinapalagay nito ang isang karaniwang merkado sa lahat ng mga aktor, na hindi totoo sa katotohanan. Kakulangan ng pagkilala sa mga epekto sa pag-iba ng portfolio: Sa katotohanan, ang kabuuan ng mga indibidwal na exposures ng panganib ay hindi kapareho ng pagbawas sa panganib sa pamamagitan ng pag-iba ng portfolio. Samakatuwid, ang paglalagom ng lahat ng mga panganib ay maaaring magbigay ng isang hindi tamang paghuhusga ng panganib. Ang isang lunas ay upang lumikha ng isang panloob na modelo ng panganib sa kredito - halimbawa, isang katulad sa modelo na binuo ng bangko upang makalkula ang panganib sa merkado. Ang pahayag na ito ay may bisa din para sa lahat ng iba pang mga kahinaan.

Ang mga nakalistang pintas na ito ay humantong sa paglikha ng isang bagong Basel Capital Accord, na kilala bilang Basel II, na nagdagdag ng panganib sa pagpapatakbo at tinukoy din ang mga bagong kalkulasyon ng panganib sa kredito. Ang panganib sa pagpapatakbo ay ang panganib ng pagkawala na nagmula sa pagkakamali ng tao o pagkabigo sa pamamahala. Ang Basel II Capital Accord ay ipinatupad noong 2007.

Ang Bottom Line

Ang kasunduan sa Basel I na naglalayong masuri ang kapital na may kaugnayan sa panganib sa kredito, o ang panganib na magaganap ang isang pagkawala kung ang isang partido ay hindi tumupad sa mga obligasyon nito. Inilunsad nito ang takbo patungo sa pagtaas ng pananaliksik sa pagmomolde ng peligro, ngunit ang labis na pagkalkula ng mga kalkulasyon at pag-uuri ay nagdala ng mga panawagan para sa rebisyon nito, na naglalaan ng paraan para sa Basel II at karagdagang mga kasunduan bilang isang simbolo ng patuloy na pagpipino ng panganib at kapital. Gayunpaman, ang Basel I, bilang unang pang-internasyonal na instrumento na tinatasa ang kahalagahan ng panganib na may kaugnayan sa kapital, ay mananatiling isang mahalagang hakbang sa kasaysayan ng pananalapi at pagbabangko.