Sa lahat ng pangangalakal, marahil ang pinakamabilis na paraan upang makagawa ng maraming pera ay ang pagdaan sa isang kalakaran sa isang futures market at sakay ito. Ang pamamaraang ito ay may dalawang katalista. Una, ang pakikipagkalakalan sa futures ay nagsasangkot ng pagkilos, na nangangahulugang maglagay ka lamang ng isang maliit na bahagi ng halaga ng kontrata kapag pumapasok sa isang trade.Second, kapag ang isang merkado ay umaakyat o swoons, maraming pera ang maaaring mabilis na magawa. Siyempre, iyon ang mabuting balita. Ang masamang balita ay ang mga bagay ay maaari ring pumunta sa iba pang direksyon, kaya ang malakas na kontrol sa panganib ay isang mahalagang elemento upang matagumpay na trading futures. Ang piraso na ito ay hindi makakapasok sa nakakatawa na kontrol ng panganib at pamamahala ng pera. Sa halip, gagawin nito ang kaso para sa pagkilala at pangangalakal na naaayon sa pangunahing kalakaran ng isang naibigay na merkado.
Sa simula
Sa isang mahabang panahon ang nakalipas, tungkol sa oras na ang mga personal na computer ay naging, mga sumusunod na mga sistema na "laging nasa" - ibig sabihin, na may hawak na isang mahaba o maikling posisyon sa lahat ng oras - medyo patok at maaaring maging kapaki-pakinabang. Pagkatapos nito, ang isang merkado ay maaaring mag-us aka ng isang mahusay na paraan bago ang maraming mga tao na nahuli sa kung ano ang nangyayari. Ngayon, ang impormasyon sa merkado ay madaling magagamit at makakakuha ng mabilis na mabilis na ang pagsunod sa simpleistic na takbo ay hindi kinakailangang isang mahusay na alternatibo bilang isang mapag-isa na diskarte sa pangangalakal.
Gayundin, ang maraming mga whipsaws at mahabang kahabaan ng di-trending na pagkilos ng presyo ay gumagawa ng isang dalisay na "palaging sa" diskarte na sumusunod sa takbo mas mababa kaysa sa optimal mula sa isang rate ng pananaw sa pagbabalik. At pagkatapos ay palaging may emosyonal na "pagsusuot at luha" na nanggagaling sa pagkuha ng maraming pagkawala ng mga kalakal ng whipsaw kasama ang naghihintay habang naghihintay para sa ilang tunay na malalaking nanalong kalakalan upang makabuo ng maraming bahagi ng pangkalahatang kita. Bilang isang resulta, kakaunti lamang ang mga mangangalakal na umaasa pa rin sa "palaging sa" mga pamamaraan na sumusunod sa kalakaran.
Pa rin, tulad ng lumiliko, may mga malakas na benepisyo sa paggamit ng mga pamamaraan na sumusunod sa mga kalakaran, lalo na kapag ginamit ito lalo na bilang isang filter. Ang paglalapat ng pamamaraan na sumusunod sa trend bilang isang filter ay maaaring payagan ang isang negosyante na panatilihin ang kanyang capital na nakatuon sa mga lugar na may pinakamalaking posibilidad na ma-maximize ang pagbalik.
Pagkilala sa isang Filter ng Trend Mula sa isang Signal sa Pagpapalit
Ang layunin ng anumang tagapagpahiwatig na sumusunod sa kalakaran ay simpleng upang madaling italaga ang kasalukuyang takbo bilang pataas o pababa, o sa ilang mga kaso, marahil bilang walang takbo. Wala talagang hula na itinayo sa anumang naibigay na tagapagpahiwatig na sumusunod sa kalakaran. Ang isang naibigay na pamamaraan ay hindi sabihin sa amin na ang trend ay magiging up (o pababa) bukas, lamang na ito ay pataas (o pababa) hanggang ngayon. Kaya't dapat pa ring malaman ng mga namumuhunan ang potensyal para sa mga whipsaws.
Kung tiningnan sa paraang ito, ang kilos ng pagdidisenyo ng isang naibigay na seguridad bilang nasa isang pagtaas o isang downtrend ay naiiba sa pagbuo ng isang tukoy na "bumili" o "ibenta" signal. Tulad nito, dahil lamang sa isang negosyante ang nagtatakda ng takbo bilang "up" ay hindi kinakailangang magpahiwatig na dapat na siya ay may hawak na isang mahabang posisyon. Gayunman, nangangahulugan ito na hindi siya dapat humawak ng isang maikling posisyon. Sa madaling salita, ang pangunahing pag-andar ng isang filter na sumusunod sa filter ay maaaring hindi sabihin sa iyo ang gagawin, ngunit sinasabi sa iyo kung ano ang hindi gagawin.
Sumusunod na Mga Filter sa Pagkilos
Tingnan natin ang isang halimbawa ng isang simpleng filter na sumusunod sa filter sa mga merkado ng futures. Itinalaga namin ang kalakaran bilang "up" kung ang sumusunod na dalawang kundisyon ay natutugunan:
- Ang average na 10-araw na paglipat ay mas malaki kaysa sa 30-araw na average na paglipat; at Ang pinakabagong malapit ay nasa itaas ng 200-araw na average na paglipat.
Kung ang parehong mga kondisyon ay natutugunan, kung gayon ang isang negosyante sa halimbawang ito ay isasaalang-alang lamang ang pagkuha ng isang mahabang kalakalan at ganap na eschew trading mula sa maikling bahagi.
Sa flip side, itatalaga namin ang kalakaran bilang "down" kung ang mga sumusunod na dalawang kundisyon ay natutugunan:
- Ang average na 10-araw na paglipat ay nasa ibaba ng average na 30-araw na paglipat; at Ang pinakabagong malapit ay sa ibaba ng 200-araw na average na paglipat.
Kung ang parehong mga kondisyon ay natutugunan, kung gayon ang isang negosyante sa halimbawang ito ay isasaalang-alang lamang na kumuha ng isang maikling kalakalan at ganap na eschew trading mula sa mahabang panig.
Ipinapakita ng Figure 1 ang isang halimbawa ng isang merkado gamit ang filter na ito. Ang tsart na ipinakita ay isang tunay na pondo na ipinagpalit na nagpapalabas ng isang futures market. Ang ganitong uri ng ETF ay maaaring kumilos bilang isang mahusay na proxy para sa isang naibigay na merkado ng futures dahil walang mga expirations ng kontrata tulad ng mga merkado sa futures.
Larawan 1
Ang unang indikasyon ng filter na minarkahan sa Figure 1 ang tala na ang 10-araw na average na paglipat ay higit sa 30-araw na average na paglipat at din na ang presyo ng pagsasara ay nasa itaas ng 200-araw na average na paglipat. Sa puntong ito, ang takbo ay itinalaga bilang "up, " at hanggang sa karagdagang abiso, maaaring isaalang-alang ng isang negosyante ang pagpasok sa isang mahabang posisyon ngunit hindi talaga dapat isaalang-alang ang pagpasok sa isang maikling posisyon dahil ang ibig sabihin nito ay "labanan ang takbo."
Ang pangalawang indikasyon ("Walang Trend; Walang Posisyon") ay itinuturo lamang ang kakulangan ng isang pangunahing pangunahing kalakaran. Sa puntong ito, ang negosyante ay nais na tumayo hanggang ang isang bagong takbo ay itinatag.
Ang susunod na bagong kalakaran ay itinatag muli sa baligtad nang ilang linggo at tumatagal ng halos limang buwan bago mangyari ang susunod na "walang takbo" indikasyon. Sa buong oras na ito, ang negosyante ay nakatuon lamang sa mahabang bahagi ng merkado. Tulad ng lahat ng mga dips ng presyo sa oras na ito ay medyo mababaw at maikli ang buhay, ang mga negosyante na nagtangkang maglaro ng maikling bahagi ng merkado sa panahong ito ay malamang na natapos na nakakaranas ng isang string ng pagkawala ng mga kalakal. Ang negosyante na nakatuon lamang sa mahabang bahagi ng merkado batay sa isang simpleng filter na sumusunod sa filter ay hindi lamang nasiyahan ang pinakamalaking posibilidad na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa pangunahing kalakaran, ngunit din naiwasan ang emosyonal at pinansiyal na pag-alis ng anumang pagkawala ng countertrend mga kalakal.
Ang Bottom Line
Ang "mga panuntunan" na ginamit sa aming halimbawa ay hindi inilaan upang magsama ng isang kumpletong sistema ng pangangalakal. Ang tanging layunin ng mga patakarang ito ay upang mapanatili ang isang negosyante na nakatuon sa direksyon ng presyo na kasalukuyang nagpapakita ng pinakadakilang lakas. Sa madaling salita, ang pag-filter ng trend ay isang piraso lamang ng puzzle puzzle - kahit na, isang lubos na kapaki-pakinabang. Ang isang negosyante na gumagamit ng isang filter tulad ng isa sa aming halimbawa ay kailangan pa ring isama ang mga tukoy na patakaran sa pagbili at magbenta, dapat matukoy kung gaano karaming mga kontrata ang bibilhin o ibenta nang maikli, dapat matukoy kung saan maglagay ng mga paghinto, atbp.
Gayunpaman, sa huli, ang negosyante na maaaring mag-pokus ng kanyang kapital at pansin sa Matindi ang mga sitwasyon ng trending ay lubos na pinahusay ang kanilang mga logro ng pag-profess sa mga futures market sa katagalan.
