Ang pangunahing pangunahing stokastikong osileytor (PSO) ay isang teknikal na tagapagpahiwatig batay sa stokastikong oscillator ni George Lane. Ang PSO ay naiiba sa na ito ay na-normalize upang magrehistro ng mga neutral na halaga sa zero, na nagreresulta sa higit na pagkasensitibo sa kamakailan-lamang, panandaliang gumagalaw na presyo.
Bilang karagdagan, ang PSO ay kinakalkula gamit ang isang dobleng average na paglipat ng average na lumilikha ng isang makinis at higit na pagtugon sa mga pagbabago sa merkado. Inilalarawan ng Figure 1 kung paano naiiba ang tugon ng dalawang stochastic oscillator sa mga pagbabago sa merkado.
Kasaysayan ng PSO
Ang PSO ay unang ipinakilala sa pamamagitan ng teknikal na analyst na si Lee Leibfarth noong Agosto 2008 na isyu ng journal Technical Analysis of Stocks & Commodities. Ang mga oscillator ng storya ay matagal nang ginagamit upang matulungan ang mga mangangalakal at mamumuhunan na makilala ang mga lugar kung saan malamang ang mga pagbabago sa takbo. Binuo ni Leibfarth ang PSO upang samantalahin ang isang karaniwang lakas ng lakas ng oscillator habang pinapahusay ito upang maging mas reaktibo sa aktibidad sa merkado. Ang resulta ay isang mas mabilis na tagapagpahiwatig na nagbibigay ng mga naunang signal para sa mga potensyal na pagbabago ng trend.
Kinakalkula ang PSO
Bago suriin ang mga kalkulasyon ng PSO, kapaki-pakinabang na maunawaan ang lohika sa likod ng isang standard na stochastic oscillator. Sinusukat ng klasikong stochastic osilator ang momentum ng presyo sa pamamagitan ng paghahambing ng kasalukuyang presyo ng isang instrumento sa pangangalakal sa isang saklaw ng presyo na tinukoy sa isang yugto ng pagbabalik (ang bilang ng mga panahon mula sa kung saan ang data ng presyo ay nakolekta). Halimbawa, kung ang saklaw ay nasa pagitan ng $ 60 at $ 70 at ang kasalukuyang presyo ay $ 67.50, kung gayon ang presyo ay nasa 75% ng saklaw.
Ang layunin ng isang stochastic osileytor ay upang malaman kung saan napunta ang presyo at inaasahan kung saan ang ulo ay tumungo. Nakamit ito sa pamamagitan ng pagtukoy kung ang mga presyo ng bar ay nagsasara malapit sa kanilang mga mataas o lows. Kapag ang mga presyo ay malapit na malapit sa mga highs bar, ipinapahiwatig ito ng isang pagtaas ng merkado. Sa kabaligtaran, kapag ang mga presyo ay malapit na malapit sa bar lows, ito ay nagpapahiwatig ng isang downtrending market. Ang pangunahing pagkalkula para sa pangunahing halaga ng isang karaniwang stochastic oscillator (% K) ay:
% K = 100 × kung saan: C = pinakabagong pagsasara ng pricen = tagal ng pagbabalik-tanawLn = mababa sa n nakaraang presyo ng barHn = pinakamataas na presyo sa parehong n panahon
Ang pangunahing pangunahing stokastikong osileytor ay nagpapa-normalize sa pamantayang stochastic oscillator sa pamamagitan ng pag-apply ng isang limang-panahong dobleng pag-exponensial na average na average na% K na halaga, na nagreresulta sa isang simetriko scale ng 1 hanggang -1. Kung gayon, ang pagkalkula ng PSO ay:
PSO = Hinaharap na Halaga (S) + 1Exponential Halaga (S) −1 kung saan: S = 5-tagal ng dobleng pag-expose ng exponensial na Ema ((% K − 50) ×.1)% K = 8-panahong stochastic oscillator
( Tandaan: Ang TradeStation EasyLanguage code para sa pangunahing pangunahing stokastikong osileytor ay magagamit sa www.PowerZoneTrading.com. )
Pagbibigay-kahulugan sa PSO
Ang PSO ay lilitaw bilang isang curving line na may apat na pahalang na linya na kumakatawan sa mga antas ng threshold. Ang mga antas ng threshold na ito ay napapasadya; iyon ay, ang mga antas ay maaaring mabago ng gumagamit upang umangkop sa mga indibidwal na istilo ng kalakalan at mga instrumento. Ipinapakita ng Figure 2 ang PSO, na lumilitaw sa isang sub-tsart sa ibaba ng tsart ng presyo, kasama ang apat na magkakaibang mga antas ng threshold.
Ang mga antas ng threshold ay mahalaga sa tagapagpahiwatig dahil maaari silang magamit upang makilala ang mga lugar kung saan inaasahang magaganap ang mga pagbabalik-tanaw. Habang ang mga hubog na linya ay nagmumula sa itaas at pababa, tumatawid ito sa itaas at sa ibaba ng mga antas ng threshold. Ang "panlabas" na mga threshold, sa pinakadulo at pinakamababang bahagi, ay kumakatawan sa mga labis na kilos, o mga lugar na overbought (sa tuktok na linya) o oversold (sa ilalim na linya). Kapag ang PSO ay gumagalaw sa itaas ng itaas o sa ibaba ng mas mababang, inaasahan na babalik ang presyo.
Ang "panloob" na mga threshold ay inilalagay malapit sa zero line at maaaring magamit bilang isang transisyonal na lugar upang makita ang mga pullback at mga panandaliang pag-urong. Tulad ng pagbabalik ng PSO mula sa labis na labis na labis na labis na lugar, ang presyo ay may tendensya na mapabilis patungo sa zero line at baligtad. Ang palipat na lugar na ito (sa pagitan ng mga panloob na mga threshold) ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pag-iwas sa mga panandaliang pagbabalik.
Nakakalakal Sa PSO
Ang PSO ay maaaring magamit upang asahan ang mga pagbabago sa direksyon ng merkado. Sa pamamagitan ng kakayahang magbago kung saan lumilitaw ang mga antas ng threshold, ang PSO ay umaangkop sa iba't ibang mga istilo ng kalakalan. Ang PSO ay madaling maisama sa isang diskarte na uri ng countertrend dahil ginagamit ito upang makilala ang mga pagbabago sa direksyon ng merkado. Ang mga sumusunod ay iminungkahing paggamit para sa PSO, na nauunawaan na ang bawat negosyante o mamumuhunan ay kailangang ayusin ang tagapagpahiwatig upang umangkop sa kanyang mga pangangailangan.
Outer Threshold Setups
Ang mga form sa pag-setup ng thrombold ay kapag ang PSO ay tumatawid sa labas ng mga limitasyon at pagkatapos ay bumalik. Tulad ng naunang nabanggit, ang presyo ay may pagkahilig upang bumalik at pagkatapos ay bumalik sa overbought o oversold na mga lugar. Maaari itong magbigay ng isang magandang punto ng pagpasok sa:
- Pumunta nang mahaba kapag ang PSO ay tumatawid sa ibaba ng itaas na threshold (0.9 sa halimbawang ito) matapos na itong tumawid sa itaas ng threshold. Ang isang panandaliang pagbabalik ay maaaring mangyari kung saan ang presyo ay nagbabalik sa matinding pagmamalabis na teritoryo. Pumunta sa maikli kapag ang PSO ay tumatawid sa itaas ng mas mababang threshold (-0.9 sa pagkakataong ito) matapos na itong tumagos sa mas mababang threshold. Muli, ang isang panandaliang pagbabalik ay maaaring mangyari dahil ang mga presyo ay nagpapababa ng isa pang push.
Mga panloob na Setup ng Lakas
Mga panloob na mga setup ng threshold na maaaring makilala kapag ang PSO ay nagmula sa mga panlabas na thresholds at pabilis patungo sa gitna (zero) na linya. Maaari itong ipakita ang isang pagkakataon upang:
- Pumunta nang mahaba kapag ang PSO ay nagmula sa mga overbought na lugar (0.9 sa pagkakataong ito) at tumatawid sa panloob na antas ng threshold (0.2 sa halimbawang ito). Hindi tulad ng mga panlabas na pag-setup ng threshold, ang PSO ay hindi kailangang muling i-cross ang antas ng threshold upang ma-trigger ang pag-setup. Go Short kapag bumalik ang PSO mula sa isang oversold na rehiyon (-0.9 sa Figure 3) hanggang sa panloob na antas ng threshold (sa halimbawang ito, -0.2). (Tandaan: ang halimbawa ng Go Short ay hindi ipinapakita sa Larawan 3.)
Ipinapakita ng Figure 3 ang isang tsart na may mahabang mga pag-setup na na-highlight, gamit ang parehong panlabas at panloob na mga halimbawa ng threshold. Para sa mga maikling trading, ang logic ay maaaring baligtarin. Mangyaring tandaan na ang PSO ay hindi isang diskarte - sa halip, ito ay isang tagapagpahiwatig na maaaring magamit bilang bahagi ng toolbox ng isang negosyante o mamumuhunan. Tulad ng anumang tool sa pagsusuri sa pamilihan, ang tagapagpahiwatig na ito ay kailangang mai-optimize upang magkasya sa istilo ng bawat negosyante at ginustong instrumento ng pangangalakal.
Ang Bottom Line
Ang klasikong stochastic osileytor ay ginamit mula pa noong 1950s ng mga negosyante at mamumuhunan upang maasahan ang mga lugar kung saan maaaring magbago ang direksyon ng merkado. Ang klasiko at pangunahin na stokastikong osileytor ay batay sa paggalaw ng presyo na nangyayari sa loob mismo ng presyo ng bar - kung ang mga bar ay malapit nang malapit sa kanilang mga highs o lows - upang matukoy kung aling paraan ang heading. Ang pangunahing pangunahing stokastikong osileytor ay lumilikha ng isang mas mabagal, mas mabilis na pag-reaksyon na stochastic na makakatulong sa mga mangangalakal at mamumuhunan na matukoy ang mga lugar kung saan maaaring mangyari ang mga pagbabago sa direksyon — mas maaga kaysa sa isang pamantayan ng stokastikong-nagbibigay-daan sa mga kalahok na mahuli ang isang mas malaking bahagi ng paglipat.
