Mga Panganib (rg)

Ano ang Kahulugan ng RiskGrades?

Ang RiskGrades (RG) ay isang trademark na pamamaraan para sa pagkalkula ng panganib ng isang asset. Ang mga RiskGrades ay isang pamantayang panukala para sa pagsusuri ng pagkasumpungin ng isang pag-aari sa iba't ibang klase ng pag-aari. Ang scale ay nagsisimula sa zero na kung saan ay hindi bababa sa mapanganib na rating. Ang isang rating ng 1, 000 ay katumbas ng pamantayang panganib sa merkado ng isang sari-sari market-cap na may timbang na global equity index. Nagbabago ang mga RiskGrades sa paglipas ng panahon upang maipakita hindi lamang ang unsystematic na panganib ng isang pamumuhunan kundi pagtaas din sa pangkalahatang sistematikong panganib sa merkado. Ang mga RiskGrades ay batay sa isang pagkakaiba-iba ng diskarte sa pagkakaiba-iba na sumusukat sa pagkasumpungin ng mga ari-arian o mga portfolio ng asset bilang ang scaled standard na paglihis ng mga pagbabalik.

Ang mas kumplikadong mga kalkulasyon ng RiskGrades ay nagbibigay-daan para sa ilang karagdagang mga konsepto. Upang makalkula ang RG ng isang asset, gamitin ang sumusunod na formula:

$\begin{matrix} {RG}_{ako} = \frac{s_{ako} \div 12}{0.2} \\ kung saan: \\ s_{ako} = buwanang pamantayang paglihis ng pag-aari \end{matrix} \ simulang {aligned} & \ text {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \ & \ textbf {kung saan:} \ & s_i = \ text {buwanang pamantayang paglihis ng asset} \ \ wakas [nakahanay]$ RGi = 0.2si ÷ 12 kung saan: si = buwanang pamantayang paglihis ng pag-aari

Ang RG ng isang portfolio ng 2 assets ay kinakalkula gamit ang sumusunod na pormula:

$\begin{matrix} {RG}_{p}^{2} = (W_{1}^{2} \times {RG}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times r_{12} \times {RG}_{1} \times {RG}_{2} \\ kung saan: \\ W = ang bigat ng asset \end{matrix} \ simulang {nakahanay} & \ text {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ beses \ text {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ beses \ text {RG} ^ 2_2) + \\ & \ phantom { text {RG} ^ 2_p =} 2 \ beses W_1 \ beses W_2 \ beses r_ {12} beses \ text {RG} _1 \ beses \ text {RG} _2 \\ & \ textbf {kung saan:} \ & W = \ text {weighting ng asset} \ \ end {aligned}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 kung saan: W = weighting ng asset

Ang Undiversified Risk Grade (URG) ng parehong portfolio ay gumagamit ng sumusunod na pormula:

$\begin{matrix} {URG}_{p} = (W_{1} \times {RG}_{1}) + (W_{2} \times {RG}_{2}) \\ kung saan: \\ W = ang bigat ng asset \end{matrix} \ simulang {nakahanay} & \ text {URG} _p = (W_1 \ beses \ text {RG} _1) + (W_2 \ beses \ text {RG} _2) \ & \ textbf {kung saan:} \ & W = \ text {weighting ng asset} \ \ end {aligned}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) kung saan: W = bigat ng asset

Upang matukoy ang benepisyo mula sa pag-iiba-iba, maaari naming gamitin ang RiskGrades upang matukoy ang Benepisyo ng Diversification:

$\begin{matrix} {DB}_{p} = {URG}_{p} - {RG}_{p} \end{matrix} \ simulan ang [nakahanay] text {DB} _p = \ text {URG} _p - \ text {RG} _p \\ \ end {aligned}$ DBp = URGp −RGp

Pag-unawa sa RiskGrades (RG)

Ang mga RiskGrades ay binuo ng JPMorgan. Maaari mong gamitin ang RiskGrades upang matukoy ang antas ng panganib sa iyong portfolio batay sa mga sumusunod na numero:

Ang RGof isang panganib na walang panganib ay inaasahan na maging zero.

Ang RG ng isang mababang-panganib na pag-aari ay inaasahan na maging zero hanggang 100.

Ang mga normal na stock / index ay dapat magkaroon ng isang RG na 100 hanggang 300.

Ang mga stock na may isang RG na 100 hanggang 800 ay itinuturing na mataas na peligro.

Ang mga IPO ay may isang RG na higit sa 800.

Talaan ng mga Nilalaman:

Ano ang Kahulugan ng RiskGrades?

Pag-unawa sa RiskGrades (RG)

Pagpili ng editor