Simple kumpara sa Exponential Average Average: Isang Pangkalahatang-ideya
Ginagamit ng mga mangangalakal ang gumagalaw na average (MA) upang matukoy ang mga lugar ng kalakalan, upang makilala ang mga uso, at pag-aralan ang mga merkado. Ang paglipat ng mga average ay tumutulong sa mga mangangalakal na ibukod ang takbo sa isang seguridad o merkado, o kakulangan ng isa, at maaari ring mag-signal kapag ang isang takbo ay maaaring baligtad. Dalawa sa mga pinaka-karaniwang uri ay simple at exponential. Titingnan namin ang mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng dalawang gumagalaw na average na ito, na tumutulong sa mga mangangalakal na matukoy kung alin ang gagamitin.
Ang paglipat ng mga average ay nagpapakita ng average na presyo ng isang tradable na instrumento sa loob ng isang naibigay na tagal ng oras. Gayunpaman, may iba't ibang mga paraan upang makalkula ang mga average, at ito ang dahilan kung bakit mayroong iba't ibang mga uri ng paglipat ng mga average. Tinatawag silang "gumagalaw" dahil, habang gumagalaw ang presyo, ang mga bagong data ay idinagdag sa pagkalkula, samakatuwid ay binabago ang average.
Mga Key Takeaways
- Ang paglipat ng mga average (MA) ay ang batayan ng pagsusuri sa tsart at serye ng oras. Ang mga simpleng paglipat ng mga average at ang mas kumplikadong exponensial na paglipat ng mga average ay makakatulong na mailarawan ang takbo sa pamamagitan ng pagpapapawi ng mga paggalaw ng presyo.Ang isang uri ng MA ay hindi kinakailangan mas mahusay kaysa sa isa pa, ngunit depende sa kung paano gumagamit ang isang negosyante ng gumagalaw na mga average, maaaring maging mas mahusay para sa partikular na indibidwal.
Karaniwang Paglipat ng Karaniwan
Upang makalkula ang isang 10-araw na simpleng paglipat ng average (SMA), idagdag ang mga presyo ng pagsasara ng huling 10 araw at hatiin sa pamamagitan ng 10. Upang makalkula ang isang 20-araw na average na paglipat, idagdag ang mga presyo ng pagsasara sa loob ng 20-araw na panahon at hatiin ng 20.
Ibinigay ang sumusunod na serye ng mga presyo:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
Ang pagkalkula ng SMA ay magiging ganito:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10-araw na panahon SMA = $ 150/10 = $ 15
Ang lumang data ay ibinaba sa pabor ng bagong data. Ang isang 10-araw na average ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bagong araw at pagbagsak ng ika-10 araw, at ang prosesong ito ay patuloy na walang hanggan.
Ang sumusunod na tsart ay nagpapakita ng isang 100-araw na SMA na inilapat sa isang tsart ng Macys, Inc. (M). Tumutulong ito na i-highlight ang downtrend sa kaliwa at ang rally sa kanan ng tsart. Sa anumang naibigay na oras, ang linya ng SMA na ito ay nagpapakita ng average na presyo ng pinakahuling 100 sesyon ng trading / kandila.
Average na Paglipat ng Average
Ang average na paglipat average average (Ema) ay nakatuon nang higit pa sa mga kamakailang presyo kaysa sa isang mahabang serye ng mga puntos ng data, tulad ng kinakailangan ng simpleng paglipat average.
Upang Kalkulahin ang isang EMA
Kasalukuyang EMA = ((Presyo (kasalukuyang) - nakaraang EMA) X multiplier) + nakaraang EMA.
Ang pinakamahalagang kadahilanan ay ang maayos na pagpapatuloy na = 2 / (1 + N) kung saan N = ang bilang ng mga araw.
Isang 10-araw na Ema = 2 / (1 + 10) = 0.1818
Halimbawa, ang isang 10-araw na Emma timbang ay ang pinakabagong presyo sa 18.18 porsyento, sa bawat punto ng data matapos na mas mababa ang halaga. Gumagana ang Ema sa pamamagitan ng pagtimbang ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng kasalukuyang panahon at ng nakaraang Ema at pagdaragdag ng resulta sa nakaraang Ema. Ang mas maikli ang panahon, mas maraming timbang na inilalapat sa pinakahuling presyo.
Pangunahing Pagkakaiba
Ang SMA at Ema ay kinakalkula nang naiiba. Ang pagkalkula ay ginagawang mas mabilis ang reaksiyon sa EMA sa mga pagbabago sa presyo at mas mabagal ang reaksyon ng SMA. Iyon ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang isa ay hindi kinakailangan mas mahusay kaysa sa iba pa.
Minsan ang reaksyon ng Ema ay mabilis, na nagiging sanhi ng isang negosyante na makalabas sa isang kalakalan sa isang hiccup sa merkado, habang ang mas mabagal na gumagalaw na SMA ay pinapanatili ang tao sa kalakalan, na nagreresulta sa isang mas malaking kita matapos ang hiccup ay natapos. Sa ibang mga oras, ang kabaligtaran ay maaaring mangyari. Ang mas mabilis na gumagalaw na senyales ng Ema ay mas mabilis kaysa sa SMA, at sa gayon ang negosyante ng EMA ay nakakakuha ng paraan ng mas pinsala, na nagse-save ng oras at pera ng taong iyon.
Ang bawat negosyante ay dapat magpasya kung aling MA ang mas mahusay para sa kanyang partikular na diskarte. Maraming mga mas maigsing mangangalakal ang gumagamit ng mga EMA dahil nais nilang maalerto sa sandaling ang presyo ay gumagalaw sa ibang paraan. Ang mga mas matagal na negosyante ay may posibilidad na umasa sa mga SMA dahil ang mga namumuhunan na ito ay hindi nagmamadali upang kumilos at mas gusto na hindi gaanong aktibong nakikibahagi sa kanilang mga kalakalan.
Sa huli, bumababa ito sa personal na kagustuhan. Maglagay ng isang EMA at SMA ng parehong haba sa isang tsart at makita kung alin ang makakatulong sa iyo na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa pangangalakal.
Ang sumusunod na tsart ay nagpapakita ng isang 100-araw na SMA (asul) at Ema (rosas) sa isang tsart ng Alphabet Inc. (GOOG). Mas mabilis ang reaksyon ng EMA sa mga pagbabago sa presyo at may posibilidad na mas malapit sa pagkilos ng presyo. Ang SMA ay mas mabagal upang umepekto at may pagkahilig na manatiling higit pa sa presyo, na bibigyan ito ng mas maraming silid.
Bilang isang pangkalahatang gabay, kung ang presyo ay higit sa isang simple o exponential MA, pagkatapos ay ang takbo ay tumaas, at kung ang presyo ay nasa ilalim ng MA, ang takbo ay bumababa. Upang magamit ang patnubay na ito, ang average na paglipat ay dapat magbigay ng mga pananaw sa mga uso at pagbabago sa takbo sa nakaraan. Pumili ng isang oras ng pagkalkula — tulad ng 10, 20, 50, 100, o 200 — na nagtatampok sa takbo, ngunit kapag ang presyo ay gumagalaw sa gawi nito ay magpapakita ng isang pag-iikot. Nalalapat ito kung gumagamit ng isang simple o exponential MA. Suriin ang iba't ibang mga MA upang makita kung alin ang pinakamahusay na gumagana sa pamamagitan ng pagbabago ng mga input sa tagapagpahiwatig sa iyong platform sa pag-chart. Ang iba't ibang mga MA ay ginagawang mas mahusay ang trabaho sa iba't ibang uri ng mga instrumento sa pananalapi, kabilang ang mga stock.
Mga Espesyal na Pagsasaalang-alang
Tulad ng mga lagging tagapagpahiwatig, ang paglipat ng mga average ay nagsisilbi na rin ang mga linya ng suporta at paglaban. Sa panahon ng isang pagtaas, ang presyo ay madalas na hilahin pabalik sa lugar ng MA at pagkatapos ay i-bounce off ito, tulad ng makikita, ng maraming beses sa tsart sa itaas.
Kung masira ang mga presyo sa ibaba ng MA sa isang paitaas na takbo, ang pagtaas ng takbo ay maaaring mawawala, o hindi bababa sa merkado ay maaaring magkakasama. Kung ang mga presyo ay masira sa itaas ng isang gumagalaw na average sa isang downtrend, ang takbo ay maaaring nagsisimula upang pataas o pagsasama-sama. Sa kasong ito, ang isang negosyante ay maaaring magbantay para sa presyo upang lumipat sa MA upang mag-signal ng isang pagkakataon o panganib.
Ang iba pang mga negosyante ay hindi nababahala tungkol sa mga presyo na lumilipat sa MA ngunit sa halip ay maglagay ng dalawang MA ng magkakaibang haba sa kanilang tsart at pagkatapos ay panoorin ang mga MA na tumawid.
Ang tsart sa ibaba ay gumagamit ng isang 50- at 100-araw na SMA sa SPDR S&P 500 ETF (SPY). Minsan, ang mga crossovers ng MA ay nagbigay ng napakahusay na signal na magreresulta sa malaking kita, at sa iba pang mga oras, ang mga crossovers ay nagresulta sa hindi magandang signal. Itinampok nito ang isa sa mga kahinaan ng paglipat ng mga average. Gumagana sila nang maayos kapag ang presyo ay gumagawa ng malalaking trending gumagalaw ngunit may posibilidad na gawin nang hindi maganda kapag ang presyo ay gumagalaw sa mga tabi tulad ng nasa kaliwang bahagi ng tsart.
Para sa mga pangmatagalang panahon, panoorin ang 50- at 100-araw, o 100- at 200-araw na paglipat ng mga average para sa mas matagal na direksyon. Halimbawa, gamit ang 100- at 200-araw na paglipat ng mga average, kung ang 100-araw na gumagalaw na average crosses sa ibaba ng 200-araw na average, ito ay tinatawag na death cross. Nagsisimula na ang isang makabuluhang pagbaba. Ang isang 100-araw na average na gumagalaw na tumatawid sa itaas ng 200-araw na average na paglipat ay tinatawag na gintong krus at nagpapahiwatig na tumataas ang presyo at maaaring magpatuloy na gawin ito. Ang mga mas maigsing mangangalakal ay maaaring manood ng isang 8- at 20-panahong MA, halimbawa. Ang mga kumbinasyon ay walang katapusang.
