Ano ang Stochastic Modelling?
Ang pagmomolde ng staktika ay isang anyo ng modelo ng pananalapi na ginagamit upang matulungan ang mga desisyon sa pamumuhunan. Ang ganitong uri ng mga modelo ng pagtataya ng posibilidad ng iba't ibang mga kinalabasan sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon, gamit ang mga random variable.
Stochastic pagmomolde ay nagtatanghal ng data at hinuhulaan ang mga kinalabasan na account para sa ilang mga antas ng kawalang-katarungan o randomness. Ang mga kumpanya sa maraming industriya ay maaaring gumamit ng stokastikong pagmomolde upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa negosyo at madagdagan ang kakayahang kumita. Sa sektor ng serbisyong pinansyal, ang mga tagaplano, analyst, at mga tagapamahala ng portfolio ay gumagamit ng stokastikong pagmomolde upang pamahalaan ang kanilang mga pag-aari at pananagutan at ma-optimize ang kanilang mga portfolio.
Pag-unawa sa Stochastic Modelling: Patuloy na Nagbabago ng Patayan
Upang maunawaan ang konsepto ng stochastic na pagmomolde, makakatulong ito upang ihambing ito sa kabaligtaran, deterministikong pagmomolde.
Ang nagpapasyang modelling ay gumagawa ng mga palaging resulta
Ang determinasyong pagmomolde ay nagbibigay sa iyo ng parehong eksaktong mga resulta para sa isang partikular na hanay ng mga input, kahit gaano karaming beses mong muling kalkulahin ang modelo. Dito, kilala ang mga katangian ng matematika. Wala sa kanila ang random, at may isang hanay lamang ng mga tukoy na halaga at iisa lamang ang sagot o solusyon sa isang problema. Sa pamamagitan ng isang deterministikong modelo, ang hindi tiyak na mga kadahilanan ay panlabas sa modelo.
Stochastic pagmomolde gumagawa ng mababago na mga resulta
Ang modelong staticch, sa kabilang banda, ay likas na random, at ang hindi tiyak na mga kadahilanan ay itinayo sa modelo. Ang modelo ay gumagawa ng maraming mga sagot, mga pagtatantya, at kinalabasan — tulad ng pagdaragdag ng mga variable sa isang kumplikadong problema sa matematika — upang makita ang kanilang magkakaibang mga epekto sa solusyon. Ang parehong proseso ay paulit-ulit na paulit-ulit sa ilalim ng iba't ibang mga sitwasyon.
Sino ang Gumagamit ng Stochastic Modelling?
Ang pagmomolde ng Stochastic ay ginagamit sa iba't ibang mga industriya sa buong mundo. Ang industriya ng seguro, halimbawa, ay nakasalalay nang labis sa stokastikong pagmomolde upang mahulaan kung paano titingnan ang mga sheet ng kumpanya ng balanse sa isang naibigay na punto sa hinaharap. Ang iba pang mga sektor, industriya, at disiplina na nakasalalay sa stokastikong pagmomolde ay kinabibilangan ng pamumuhunan ng stock, istatistika, linggwistika, biology, at pisika ng kabuuan.
Ang isang stokastikong modelo ay nagsasama ng mga random variable upang makabuo ng maraming iba't ibang mga kinalabasan sa ilalim ng magkakaibang mga kondisyon.
Isang Halimbawa ng Stochastic Modelling sa Mga Serbisyo sa Pinansyal
Paano Ito Ginamit sa Pamantayang Pamuhunan
Ang mga modelo ng pamumuhunan ng stokiko ay nagtatangka upang mataya ang mga pagkakaiba-iba ng mga presyo, pagbabalik sa mga assets (ROA), at mga klase ng asset — tulad ng mga bono at stock — sa paglipas ng panahon. Ang kunwa ng Monte Carlo ay isang halimbawa ng isang stokastikong modelo; maaari itong gayahin kung paano maaaring gumanap ang isang portfolio batay sa mga probabilidad na pamamahagi ng mga indibidwal na pagbabalik ng stock. Ang mga modelong pang-pamumuhunan ay maaaring maging alinman sa mga modelo ng single-asset o multi-asset, at maaaring magamit para sa pagpaplano sa pananalapi, upang mai-optimize ang asset-liability-management (ALM) o paglalaan ng asset; ginagamit din sila para sa gawaing actuarial.
Isang Pivotal Tool sa Paggawa ng Desisyon sa Pinansyal
Ang kabuluhan ng stochastic na pagmomolde sa pananalapi ay malawak at malalayo. Kapag pumipili ng mga sasakyan sa pamumuhunan, kritikal na makita ang iba't ibang mga kinalabasan sa ilalim ng maraming mga kadahilanan at kundisyon. Sa ilang mga industriya, ang tagumpay o pagkamatay ng isang kumpanya ay maaaring maging bisagra dito.
Sa patuloy na pagbabago ng mundo ng pamumuhunan, ang mga bagong variable ay maaaring maglaro sa anumang oras, na maaaring makaapekto sa mga desisyon ng isang tagapili ng stock. Samakatuwid, ang mga propesyonal sa pananalapi ay madalas na nagpapatakbo ng mga stokastikong modelo ng daan-daang o kahit libu-libong beses, na kung saan proffers maraming mga potensyal na solusyon upang matulungan ang target na paggawa ng desisyon.
