Paggamit ng mga ugnayan ng pera sa iyong kalamangan

Talaan ng nilalaman

Pagtukoy sa Korelasyon
Ang Formula para sa Korelasyon Ay
Pagbasa ng Talahanayan ng Korelasyon
Nagbabago ang Mga Korelasyon
Pagkalkula ng Korelasyon sa Iyong Sarili
Paano Gumamit ng mga Korelasyon
Ang Bottom Line

Upang maging isang epektibong negosyante, ang pag-unawa sa pagiging sensitibo ng iyong buong portfolio sa pagkasumpungin sa merkado ay mahalaga. Lalo na ito kung ang trading forex. Dahil ang mga pera ay naka-presyo sa mga pares, walang isang pares na nakikipagkalakalan na ganap na independiyente sa iba. Kapag nalaman mo ang mga ugnayang ito at kung paano nagbabago, maaari mong gamitin ang mga ito na kontrolin ang pagkakalantad ng iyong pangkalahatang portfolio.

Mga Key Takeaways

Ang korelasyon ay isang istatistikong panukala kung paano nauugnay ang dalawang variable sa isa't isa. Ang higit na higit na koepisyent ng ugnayan, mas malapit na nakahanay ang mga ito.Ang positibong ugnayan ay nangangahulugan na ang mga halaga ng dalawang variable ay lumipat sa parehong direksyon, negatibong ugnayan ay nangangahulugang lumipat sila sa kabaligtaran na mga direksyon. Sa mga merkado sa Forex, ang ugnayan ay ginagamit upang mahulaan kung aling pares ng pera ang mga rate ay malamang na lumipat sa tandem.Negatively correlated pera ay maaari ring magamit para sa mga layunin ng pagpapagupit.

Pagtukoy sa Korelasyon

Ang dahilan ng pag-iugnay ng mga pares ng pera ay madaling makita: Kung ipinakalakal mo ang British pound laban sa Japanese yen (GBP / JPY pares), halimbawa, talagang nagtinda ka ng isang hinango ng mga pares ng GBP / USD at USD / JPY.; samakatuwid, ang GBP / JPY ay dapat na medyo ikakaugnay sa isa kung hindi pareho sa iba pang mga pares ng pera. Gayunpaman, ang pagkakaugnay sa pagitan ng mga pera ay nagmumula sa higit sa simpleng katotohanan na sila ay pares. Habang ang ilang mga pares ng pera ay lilipat sa magkatulad, ang iba pang mga pares ng pera ay maaaring lumipat sa kabaligtaran ng direksyon, na kung saan, sa esensya, ang resulta ng mas kumplikadong mga puwersa.

Ang ugnayan, sa mundo ng pananalapi, ay ang istatistikong panukala ng ugnayan sa pagitan ng dalawang mga mahalagang papel. Ang koepisyent ng ugnayan sa pagitan ng -1.0 at +1.0. Ang isang ugnayan ng +1 ay nagpapahiwatig na ang dalawang pares ng pera ay lilipat sa parehong direksyon 100% ng oras. Ang isang ugnayan ng -1 ay nagpapahiwatig ng dalawang pares ng pera ay lilipat sa kabaligtaran ng direksyon 100% ng oras. Ang isang ugnayan ng zero ay nagpapahiwatig na ang ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera ay ganap na random.

Ang Formula para sa Korelasyon Ay

$\begin{matrix} r = \frac{\sum (X - \overline{X}) (Y - \overline{Y})}{\sqrt{\sum (X - \overline{X})^{2}} \sqrt{(Y - \overline{Y})^{2}}} \\ kung saan: \\ r = koepisyent ng ugnayan \\ \overline{X} = ang average ng mga obserbasyon ng variable X \\ \overline{Y} = ang average ng mga obserbasyon ng variable Y \end{matrix} \ simulan {aligned} & r = \ frac { sum (X - \ overline {X}) (Y - \ overline {Y})} { sqrt { sum (X - \ overline {X}) ^ 2} sqrt {(Y - \ overline {Y}) ^ 2}} \ & \ textbf {kung saan:} \ & r = \ text {the coelfficient coefficient} \ & \ overline {X} = \ text {the average of mga obserbasyon ng variable} X \\ & \ overline {Y} = \ text {ang average ng mga obserbasyon ng variable} Y \\ \ end {aligned}$ R = ∑ (X − X) 2 (Y − Y) 2 ∑ (X − X) (Y − Y) kung saan: r = koepisyentong ugnayanX = ang average ng mga obserbasyon ng variable XY = ang average ng mga obserbasyon ng variable Y

Pagbasa ng Talahanayan ng Korelasyon

Sa kaalamang ito ng mga ugnayan sa isipan, tingnan natin ang mga sumusunod na talahanayan, ang bawat isa ay nagpapakita ng mga ugnayan sa pagitan ng mga pangunahing pares ng pera (batay sa aktwal na kalakalan sa mga merkado ng forex kamakailan).

Ang itaas na talahanayan sa itaas ay nagpapakita na higit sa isang buwan ang EUR / USD at GBP / USD ay may napakalakas na positibong ugnayan ng 0.95. Ito ay nagpapahiwatig na kapag ang mga rali ng EUR / USD, ang GBP / USD ay nagrali din ng 95% ng oras. Sa nakaraang anim na buwan, ang ugnayan ay mahina (0.66), ngunit sa katagalan (isang taon) ang dalawang pares ng pera ay mayroon pa ring malakas na ugnayan.

Sa kabaligtaran, ang EUR / USD at USD / CHF ay nagkaroon ng isang malapit-perpektong negatibong ugnayan ng -1.00. Nangangahulugan ito na 100% ng oras, kapag ang EUR / USD ay nagrali, nabenta ang USD / CHF. Ang relasyon na ito ay nagtataglay ng totoo sa mas mahabang panahon habang ang mga ugnayan ng ugnayan ay mananatiling medyo matatag.

Ngunit ang mga ugnayan ay hindi palaging mananatiling matatag. Dalhin ang USD / CAD at USD / CHF, halimbawa. Sa pamamagitan ng isang koepisyent na 0.95, nagkaroon sila ng isang malakas na positibong ugnayan sa nakaraang taon, ngunit ang relasyon ay lumala nang malaki sa nakaraang buwan, hanggang sa.28. Maaaring mangyari ito dahil sa isang kadahilanan na nagiging sanhi ng isang matalim na reaksyon para sa ilang mga pambansang pera sa maikling panahon, tulad ng isang rally sa mga presyo ng langis (na partikular na nakakaapekto sa mga ekonomiya ng Canada at US) o ang hawkishness ng Bangko ng Canada.

Nagbabago ang Mga Korelasyon

Malinaw na pagkatapos na ang mga ugnayan ay nagbabago, na ginagawang pagsunod sa paglilipat sa mga ugnayan kahit na mas mahalaga. Ang damdamin at pandaigdigang pang-ekonomiyang mga kadahilanan ay napaka-pabago-bago at maaari ring magbago araw-araw. Ang mga malakas na ugnayan ngayon ay maaaring hindi naaayon sa mas matagal na ugnayan sa pagitan ng dalawang pares ng pera. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagtingin sa anim na buwan na correlation ng trailing ay napakahalaga din. Nagbibigay ito ng isang mas malinaw na pananaw sa average na anim na buwan na relasyon sa pagitan ng dalawang pares ng pera, na may posibilidad na maging mas tumpak. Nagbabago ang mga ugnayan para sa iba't ibang mga kadahilanan, ang pinakakaraniwan kung saan kasama ang pag-iiba ng mga patakaran sa pananalapi, pagiging sensitibo ng isang pares ng tiyak sa mga presyo ng kalakal, pati na rin ang natatanging pang-ekonomiyang at pampulitika na mga kadahilanan.

Pagkalkula ng mga Korelasyon sa Iyong Sarili

Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang kasalukuyang sa direksyon at lakas ng iyong mga pares ng korelasyon ay upang makalkula ang mga ito sa iyong sarili. Maaaring mahirap ito, ngunit talagang simple. Tumutulong ang software nang mabilis na makalkula ang mga ugnayan para sa isang malaking bilang ng mga input.

Upang makalkula ang isang simpleng ugnayan, gumamit lamang ng isang programa ng spreadsheet, tulad ng Microsoft Excel. Maraming mga pakete sa pag-charting (kahit na ang ilang mga libre) ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-download ang mga makasaysayang pang-araw-araw na mga presyo ng pera, na maaari mong pagkatapos ay mag-transport sa Excel. Sa Excel, gamitin lamang ang pag-andar ng ugnayan, na kung saan ay = CORREL (saklaw 1, saklaw 2). Ang isang taon, anim-, tatlong- at isang buwan na pagbabasa ng kasanayan ay nagbibigay ng kumpletong pananaw sa pagkakapareho at pagkakaiba sa ugnayan sa paglipas ng panahon; gayunpaman, maaari kang magpasya para sa iyong sarili kung alin o kung ilan sa mga pagbabasa na nais mong pag-aralan.

Narito ang proseso ng ugnayan sa pagkakaugnay na suriin ang hakbang-hakbang:

Kunin ang data ng pagpepresyo para sa iyong dalawang pares ng pera; sabihin, GBP / USD at USD / JPY Gumawa ng dalawang indibidwal na mga haligi, bawat isa ay may label na isa sa mga pares na ito. Pagkatapos punan ang mga haligi gamit ang nakaraang araw-araw na presyo na naganap para sa bawat pares sa tagal ng oras na iyong pinag-aaralan Sa ilalim ng isa sa mga haligi, sa isang walang laman na puwang, i-type ang = CORREL (I-highlight ang lahat ng data sa isa sa mga mga haligi ng pagpepresyo; dapat kang makakuha ng isang hanay ng mga cell sa kahon ng pormula.Type sa kuwit upang magpahiwatig ng isang bagong cellRepeat na mga hakbang sa 3-5 para sa iba pang peraPagpipilian sa pormula kaya't mukhang = CORREL (A1: A50, B1: B50) bilang na ginawa ay kumakatawan sa ugnayan sa pagitan ng dalawang pares ng pera

Kahit na nagbabago ang mga ugnayan sa paglipas ng panahon, hindi kinakailangan na i-update ang iyong mga numero araw-araw; Ang pag-update ng isang beses bawat ilang linggo o sa pinakakaunting isang beses sa isang buwan sa pangkalahatan ay isang magandang ideya.

Paano Gumamit ng Korelasyon Upang Magkalakal sa Forex

Ngayon alam mo kung paano makalkula ang mga ugnayan, oras na upang pumunta kung paano gamitin ang mga ito sa iyong kalamangan.

Una, matutulungan ka nitong maiwasan ang pagpasok sa dalawang posisyon na kanselahin ang bawat isa, Halimbawa, sa pag-alam na lumipat ang EUR / USD at USD / CHF sa tapat ng mga direksyon halos 100% ng oras, makikita mo na ang pagkakaroon ng isang portfolio ng mahabang EUR / Ang USD at mahaba ang USD / CHF ay pareho sa pagkakaroon ng halos walang posisyon - dahil, tulad ng ipinapahiwatig ng ugnayan, kapag ang rally ng EUR / USD, ang USD / CHF ay sumasailalim sa isang paninda. Sa kabilang banda, ang paghawak ng mahabang EUR / USD at mahabang AUD / USD o NZD / USD ay katulad ng pagdodoble sa parehong posisyon dahil ang mga correlations ay napakalakas.

Ang pagkakaiba-iba ay isa pang kadahilanan na dapat isaalang-alang. Dahil ang ugnayan ng EUR / USD at AUD / USD ay tradisyonal na hindi 100% positibo, maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang dalawang pares na ito upang pag-iba-ibahin ang kanilang peligro habang pinapanatili pa rin ang isang pangunahing direksyon ng direksyon. Halimbawa, upang ipahayag ang isang bearish pananaw sa USD, ang negosyante, sa halip na bumili ng dalawang maraming EUR / USD, ay maaaring bumili ng isang pulutong ng EUR / USD at isang pulutong ng AUD / USD. Ang di-sakdal na ugnayan sa pagitan ng dalawang magkakaibang pares ng pera ay nagbibigay-daan para sa higit na pag-iba-iba at mas mababang panganib. Bukod dito, ang mga sentral na bangko ng Australia at Europa ay may iba't ibang mga bias ng patakaran sa pananalapi, kaya kung sakaling magkaroon ng isang rally sa dolyar, ang dolyar ng Australia ay maaaring hindi gaanong maapektuhan kaysa sa euro, o kabaligtaran.

Ang isang negosyante ay maaaring gumamit din ng iba't ibang mga halaga ng pip o point para sa kanyang kalamangan. Isaalang-alang natin ang EUR / USD at USD / CHF muli. Mayroon silang isang malapit-perpektong negatibong ugnayan, ngunit ang halaga ng isang pip ilipat sa EUR / USD ay $ 10 para sa maraming 100, 000 mga yunit habang ang halaga ng isang pip ilipat sa USD / CHF ay $ 9.24 para sa parehong bilang ng mga yunit. Nagpapahiwatig ito ay maaaring gumamit ng USD / CHF sa pag-hedge ng pagkakalantad ng EUR / USD.

Narito kung paano gagana ang halamang-bakod: Sabihin ang isang negosyante ay mayroong isang portfolio ng isang maikling EUR / USD maraming 100, 000 mga yunit at isang maikling USD / CHF maraming 100, 000 yunit. Kapag ang EUR / USD ay nagdaragdag ng 10 pips o puntos, ang negosyante ay bababa ng $ 100 sa posisyon. Gayunpaman, dahil ang USD / CHF ay gumagalaw sa tapat ng EUR / USD, ang maiikling posisyon ng USD / CHF ay magiging kapaki-pakinabang, malamang na lumipat ng malapit sa sampung pips na mas mataas, hanggang sa $ 92.40. Ito ay magpapasara sa net loss ng portfolio sa - $ 7.60 sa halip na - $ 100. Siyempre, ang bakod na ito ay nangangahulugan din ng mas maliit na kita sa kaganapan ng isang malakas na pagbebenta ng EUR / USD, ngunit sa pinakamasamang kaso, ang mga pagkalugi ay nagiging mas mababa.

Hindi alintana kung naghahanap ka upang pag-iba-iba ang iyong mga posisyon o makahanap ng mga kahaliling pares upang magamit ang iyong pananaw, napakahalaga na magkaroon ng kamalayan ng ugnayan sa pagitan ng iba't ibang mga pares ng pera at ang kanilang mga pagbabago sa pagbabago. Ito ay malakas na kaalaman para sa lahat ng mga propesyonal na mangangalakal na may hawak ng higit sa isang pares ng pera sa kanilang mga account sa trading. Ang ganitong kaalaman ay nakakatulong sa mga mangangalakal na pag-iba-ibahin, pag-upuan o pag-double up sa kita.

Ang Bottom Line

Upang maging isang epektibong negosyante at maunawaan ang iyong pagkakalantad, mahalagang maunawaan kung paano lumipat ang magkakaibang mga pares ng pera na may kaugnayan sa bawat isa. Ang ilang mga pares ng pera ay lumipat sa magkatulad, habang ang iba ay maaaring maging mga polar na magkontra. Ang pag-aaral tungkol sa ugnayan ng pera ay tumutulong sa mga mangangalakal na pamahalaan ang kanilang mga portfolio nang mas naaangkop. Anuman ang iyong diskarte sa pangangalakal at kung naghahanap ka upang pag-iba-ibahin ang iyong mga posisyon o makahanap ng mga kahaliling pares upang magamit ang iyong pananaw, napakahalaga na tandaan ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang mga pares ng pera at ang kanilang mga paglipat ng mga uso.

Talaan ng mga Nilalaman: