Ano ang Commodity Channel Index (CCI)?
Binuo ni Donald Lambert, ang Commodity Channel Index (CCI) ay isang momentum na nakabase sa momentum na ginamit upang makatulong na matukoy kung kailan nakarating ang isang sasakyan sa pamumuhunan sa isang kondisyon ng pagiging overbought o oversold. Ginagamit din ito upang masuri ang direksyon at lakas ng takbo ng presyo. Pinapayagan ng impormasyong ito ang mga mangangalakal na matukoy kung nais nilang pumasok o lumabas sa isang trade, pigilin mula sa pagkuha ng isang kalakalan, o magdagdag sa isang umiiral na posisyon. Sa ganitong paraan, ang tagapagpahiwatig ay maaaring magamit upang magbigay ng mga signal ng kalakalan kapag kumikilos ito sa isang tiyak na paraan.
Mga Key Takeaways
- Sinusukat ng CCI ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang average na average na presyo. Kapag ang CCI ay nasa itaas ng zero ay nagpapahiwatig ito na ang presyo ay higit sa average na average. Kapag ang CCI ay mas mababa sa zero, ang presyo ay nasa ibaba ng hsitoric average.High readings na 100 o pataas, halimbawa, ipahiwatig ang presyo ay mas mataas sa makasaysayang average at ang kalakaran ay naging malakas sa baligtad. Ang murang pagbabasa sa ibaba -100, halimbawa, ay nagpapahiwatig na ang presyo ay nasa ibaba ng makasaysayang average at ang kalakaran ay naging malakas sa downside. Ang pagpunta mula sa negatibo o malapit-zero na pagbabasa hanggang +100 ay maaaring magamit bilang isang senyas upang panoorin para sa isang umuusbong na pataas. Ang pagpunta mula sa positibo o malapit-zero na pagbabasa hanggang -100 ay maaaring magpahiwatig ng isang umuusbong na downtrend. Ang CCI ay isang walang batayang tagapagpahiwatig na nangangahulugang maaari itong mas mataas o mas mababa nang walang hanggan. Para sa kadahilanang ito, ang overbought at oversold na mga antas ay karaniwang tinutukoy para sa bawat indibidwal na pag-aari sa pamamagitan ng pagtingin sa makasaysayang matinding antas ng CCI kung saan ang presyo ay nabaligtad mula.
Ang Formula Para sa Commodity Channel Index (CCI) Ay:
CCI =.015 × Nangangahulugan na Pag-iibaTypical Presyo − MA kung saan: Karaniwang Presyo = ∑i = 1P ((Mataas + Mababang + Malapit) ÷ 3) P = Bilang ng mga panahonMA = Paglilipat ng AverageMoving Average = (∑i = 1P Karaniwan Presyo) ÷ PMean Deviation = (∑i = 1P ∣Typical Presyo − MA∣) ÷ P
Paano Makalkula ang Commodity Channel Index (CCI)
- Alamin kung gaano karaming mga panahon ang iyong CCI ay pag-aralan. 20 ang karaniwang ginagamit. Mas kaunting mga panahon ang nagreresulta sa isang mas pabagu-bago na tagapagpahiwatig, habang ang mas maraming mga tagal ay gagawing mas maayos. Para sa pagkalkula na ito, ipapalagay namin ang 20 na panahon. Ayusin ang pagkalkula kung gumagamit ng ibang numero. Sa isang spreadsheet, subaybayan ang mataas, mababa, malapit sa 20 na panahon at kalkulahin ang Karaniwang Presyo.Pagkatapos ng 20 na panahon, kalkulahin ang Paglipat ng Average ng pangkaraniwang presyo sa pamamagitan ng pagbubuod ng huling 20 Karaniwang Mga Presyo at paghahati. sa pamamagitan ng 20.Kalkula ang Mean Deviation sa pamamagitan ng pagbabawas ng Average na Paglipat mula sa Karaniwang Presyo para sa huling 20 panahon. Magbilang ng ganap na mga halaga (huwag pansinin ang mga minus na palatandaan) ng mga figure na ito at pagkatapos ay hatiin sa pamamagitan ng 20.Pagpapalagay sa pinakabagong Karaniwang Presyo, ang Paglipat ng Average, at ang Mean Deviation sa pormula upang makalkula ang kasalukuyang pagbabasa ng CCI.Basahin ang proseso bilang bawat bagong panahon nagtatapos.
Ano ang Nasasabi sa iyo ng Commodity Channel Index (CCI)?
Pangunahin ang CCI para sa pag-spot ng mga bagong uso, panonood para sa labis na labis na lebel at labis na lebel, at pag-iwas ng kahinaan sa mga uso kapag ang presyo ay nag-iiba sa presyo.
Kapag ang CCI ay gumagalaw mula sa negatibong o malapit sa zero na teritoryo sa itaas ng 100, maaaring ipahiwatig nito ang presyo ay nagsisimula ng isang bagong pag-akyat. Kapag nangyari ito, ang mga mangangalakal ay maaaring manood ng isang pullback sa presyo na sinusundan ng isang rally sa parehong presyo at ang CCI upang mag-signal ng isang pagkakataon sa pagbili.
Ang parehong konsepto ay nalalapat sa isang umuusbong na downtrend. Kung ang tagapagpahiwatig ay napupunta mula sa positibo o malapit-zero na pagbabasa hanggang sa ibaba -100, pagkatapos ay maaaring magsimula ang isang downtrend. Ito ay isang senyas upang makalabas ng mga pagnanasa o upang simulan ang panonood ng mga oportunidad na pag-ikot.
Ang mga overbold at oversold na mga antas ay hindi naayos dahil ang tagapagpahiwatig ay walang batasan. Samakatuwid, tinitingnan ng mga negosyante ang mga nakaraang pagbabasa sa tagapagpahiwatig upang makakuha ng isang kahulugan kung saan nababaligtad ang presyo. Para sa isang stock, maaaring may posibilidad na baligtarin malapit sa +200 at -150. Ang isa pang kalakal ay maaaring may posibilidad na baligtarin malapit sa +325 at -350. Mag-zoom out sa tsart upang makita ang maraming mga reversal point point, at ang pagbabasa ng CCI sa mga oras na iyon.
Mayroon ding mga pagkakaiba-iba. Ito ay kapag ang presyo ay gumagalaw sa isang paraan ngunit ang tagapagpahiwatig ay gumagalaw sa isa pa. Kung tumataas ang presyo at bumagsak ang CCI, maaari itong magpahiwatig ng isang kahinaan sa trend. Habang ang pagkakaiba-iba ay isang mahinang signal ng kalakalan, dahil maaari itong tumagal ng mahabang panahon at hindi palaging magreresulta sa isang pagbaligtad ng presyo, maaari itong mabuti para sa hindi babala sa babala sa negosyante na may posibilidad na baligtad. Sa ganitong paraan maaari nilang higpitan ang mga antas ng pagkawala ng pagkawala o pigilin ang pagkuha ng mga bagong trading sa direksyon ng takbo ng presyo.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Commodity Channel Index (CCI) at ang Stochastic Oscillator
Parehong mga teknikal na tagapagpahiwatig na ito ay mga osilator, ngunit ang mga ito ay kinakalkula na naiiba. Ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba ay ang Stochastic Oscillator ay nakatali sa pagitan ng zero at 100, habang ang CCI ay walang batayan. Dahil sa mga pagkakaiba sa pagkalkula, magbibigay sila ng iba't ibang mga senyas sa iba't ibang oras, tulad ng overbought at oversold na pagbabasa.
Mga Limitasyon ng Paggamit ng Commodity Channel Index (CCI)
Habang madalas na ginamit upang makita ang labis na hinihinuha at labis na mga kondisyon, ang CCI ay lubos na subjective sa bagay na ito. Ang tagapagpahiwatig ay walang batasan at samakatuwid, ang naunang overbought at oversold na mga antas ay maaaring magkaroon ng kaunting epekto sa hinaharap.
Ang tagapagpahiwatig ay natalo din, na nangangahulugang kung minsan ay magbibigay ng hindi magandang signal. Ang isang rally sa 100 o -100 upang mag-signal ng isang bagong kalakaran ay maaaring dumating huli na, dahil ang presyo ay nagkaroon ng pagtakbo at nagsisimula na itong iwasto. Ang ganitong mga insidente ay tinatawag na whipsaws; ang isang signal ay ibinigay ng tagapagpahiwatig ngunit ang presyo ay hindi nasusunod pagkatapos ng signal na iyon at nawala ang pera sa kalakalan. Kung hindi maingat, ang mga whipsaws ay maaaring mangyari nang madalas. Samakatuwid, ang tagapagpahiwatig ay pinakamahusay na ginagamit kasabay ng pagsusuri ng presyo at iba pang mga anyo ng pagsusuri sa teknikal o mga tagapagpahiwatig upang makatulong na kumpirmahin o tanggihan ang mga signal ng CCI. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang "Paano Ginamit ng mga Mangangalakal ang CCI (Commodity Channel Index) sa Mga Trade Stock Trend")
