Ano ang A Double Exponential Moving Average (DEMA)?
Ang Double Exponential Moving Average ay isang teknikal na tagapagpahiwatig na ipinakilala ni Patrick Mulloy sa kanyang Enero 1994 na artikulo na "Smoothing Data With Faster Moving Average" sa Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine.
Gumagamit ang DEMA ng dalawang exponensial na gumagalaw na average (EMAs) upang maalis ang lag, dahil ang ilang mga mangangalakal ay tiningnan ang lag bilang isang problema. Ang DEMA ay ginagamit sa isang katulad na paraan sa tradisyonal na paglipat ng mga average (MA). Ang average ay tumutulong sa kumpirmahin ang mga pagtaas kung ang presyo ay higit sa average, at tumutulong sa kumpirmahin ang mga downtrends kapag ang presyo ay mas mababa sa average. Kapag tumatawid ang presyo sa average na maaaring mag-signal ng pagbabago sa takbo. Ang mga paglipat ng average ay ginagamit din upang magpahiwatig ng mga lugar ng suporta o paglaban.
Mga Key Takeaways
- Ang DEMA ay tumugon nang mas mabilis sa mga pagbabago sa presyo kaysa sa isang normal na average exponential na gumagalaw (Ema).Ang DEMA ay maaaring magamit sa parehong paraan tulad ng iba pang mga MA, hangga't naiintindihan ng negosyante ang tagapagpahiwatig ay magiging reaksyon nang mas mabilis kaysa sa tradisyonal na mga MA. Maaaring mangailangan ito ng ilang pagbabago ng mga diskarte. Ang mas kaunting lag ay hindi palaging isang magandang bagay dahil ang lag ay tumutulong sa pag-filter ng ingay. Ang isang tagapagpahiwatig na may mas kaunting lag ay mas madaling kapitan ng reaksyon sa ingay o maliit na hindi umaayon na galaw ng presyo. Ang isang mas matagal na time frame ng DEMA, tulad ng 100 na panahon, ay mas mabagal upang umepekto kaysa sa isang mas maikli-term na time frame ng DEMA, tulad ng 20 na panahon.
Ang Formula para sa Double Exponential Moving Average (DEMA) Ay:
DEMA = 2 × EMAN - Ema ng EMAN kung saan:
Paano Kalkulahin ang Double Exponential Moving Average (DEMA)
- Pumili ng anumang panahon ng pagbabalik, tulad ng limang panahon, 15 tagal, o 100 na mga oras.Kalkulahin ang Ema para sa panahong iyon, ito ay si EMA (n).Magpipilian ng isang EMA na may kaparehong panahon ng pagbabalik sa EMA (n). Nagbibigay ito ng isang smoothed EMA.Multiply ng dalawang beses ang EMA (n) at ibawas ang nainis na Ema.
Ano ang Sinasabi sa Iyo ng Double Exponential Moving Average (DEMA)?
Bagaman ang tagapagpahiwatig ay tinatawag na isang Double Exponential Moving Average, ang equation ay hindi umaasa sa paggamit ng isang dobleng exponential smoothing factor. Sa halip, ang equation ay nagdodoble sa EMA, ngunit pagkatapos ay maalis ang lag sa pamamagitan ng pagbabawas ng isang smoothed na EMA. Dahil sa komplikasyon ng equation, ang mga pagkalkula ng DEMA ay nangangailangan ng mas maraming data kumpara sa tuwid na pagkalkula ng EMA. Gayunpaman, ang mga modernong spreadsheet at mga pakete ng teknikal na pag-charting ay madaling makalkula ang DEMA.
Ang mga DEMA ay gumanti nang mas mabilis kaysa sa tradisyonal na mga MA, na nangangahulugang mas malamang na gagamitin sila ng mga negosyante sa araw at mga negosyante sa swing. Maaaring gamitin din ng mga namumuhunan ang mga ito, ngunit dahil maraming mga pang-matagalang mamumuhunan ang mas gusto na hindi gaanong aktibo sa mga ari-arian na hawak nila ng tradisyonal na mga MA ay maaaring gumana nang mas mahusay.
Ang mga DEMA ay ginagamit sa parehong mga paraan tulad ng tradisyonal na mga MA. Ang mga DEMA ay maaari ring magamit upang pag-aralan ang lakas ng isang pagtaas ng presyo o pagbaba sa presyo. Ang mga mangangalakal ay maaaring magbantay para sa presyo upang tumawid sa DEMA, o DEMA upang tumawid sa bawat isa kung gumagamit ng maraming mga DEMA (na may iba't ibang mga yugto ng pag-asa). Ang DEMA ay maaari ring magbigay ng suporta o paglaban.
Pangunahin, ang mga mangangalakal ay nanonood ng presyo na nauugnay sa DEMA upang masuri ang direksyon ng takbo at lakas ng takbo. Kung ang presyo ay nasa itaas ng DEMA, at tumataas ang DEMA, makakatulong ito na kumpirmahin ang isang pagtaas. Kung ang presyo ay nasa ibaba ng DEMA, at ang DEMA ay bumabagsak, makakatulong ito na kumpirmahin ang isang downtrend.
Batay sa nasa itaas, kung ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng DEMA mula sa ibaba na maaaring mag-signal ang downtrend ay tapos na at ang presyo ay nagsisimula na tumaas. Kung ang presyo ay bumaba sa ibaba ng DEMA mula sa itaas, na maaaring mag-signal ang uptrend ay tapos na at bababa ang mga presyo.
Ang mga negosyante ay maaari ding dalawa (o higit pa) DEMA na may iba't ibang mga panahon ng pag-back-back sa kanilang tsart. Ang mga signal signal ay maaaring mabuo kapag tumawid ang mga linya na ito. Halimbawa, ang isang negosyante ay maaaring bumili kapag ang isang 20-panahong DEMA ay tumatawid sa itaas ng isang 50-panahong DEMA. Ibebenta nila kapag ang 20-panahon ay tumatawid sa ibaba ng 50-panahon. Ito ay isang pinasimple na halimbawa, ngunit ang isang DEMA crossover ay isa pang taktika na negosyante na maaaring magamit.
Sa wakas, ang mga negosyante ay maaaring gumamit ng DEMA upang markahan ang mga potensyal na lugar ng suporta at paglaban. Dahil mabilis ang reaksyon ng DEMA, maaaring hindi ito laging epektibo. Kung ang pagtingin sa isang DEMA, o anumang average na paglipat, bilang potensyal na suporta o paglaban, mahalagang tiyakin na ang MA ay talagang nagbigay ng suporta o paglaban sa nakaraan. Kung ang MA ay hindi nagsilbi sa pagpapaandar na ito sa nakaraan, malamang na hindi ito sa hinaharap.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Double Exponential Moving Average (DEMA) at Triple Exponential Moving Average (TEMA)
Tulad ng ipinahihiwatig ng mga pangalan, ang dobleng EMA ay nagsasama ng Ema ng isang Ema. Ang triple EMA ay may isang mas kumplikadong pagkalkula, na kinasasangkutan ng isang EMA ng isang EMA ng isang Ema. Ang layunin ay upang mabawasan ang lag, at ang triple na EMA ay may mas kaunting lag kaysa sa dobleng EMA.
Mga Limitasyon ng Double Exponential Moving Average (DEMA)
Ang paglipat ng mga average ay may posibilidad na gumana nang maayos sa mga merkado ng trending, ngunit nagbibigay ng kaunting pananaw kapag ang presyo ay choppy o saklaw. Sa mga ganitong oras ang presyo ay madalas na tumatawid pabalik sa MA o DEMA. Ang maiksi na mga galaw ng presyo ay malamang na hindi magreresulta sa mga pinakikitang signal ng kalakalan.
Ang pagbawas ng lag ay maaaring maging mabuti sa ilang mga kalagayan, tulad ng kapag nangyari ang isang aktwal na pagbabagong presyo. Ang pinababang lag ay makakakuha ng mas mabilis ang negosyante, na binabawasan ang kanilang pagkalugi. Ngunit ang nabawasan na lag ay maaari ring magresulta sa sobrang pag-overlay. Ito ay kapag ang isang tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng napakaraming mga signal. Halimbawa, ang tagapagpahiwatig ay nagsasabi sa isang negosyante na ibenta kapag ang presyo ay gumagawa lamang ng isang menor de edad na paglipat laban sa kanila. Nagbebenta lamang ang negosyante upang mapanood ang presyo na magpatuloy sa kanilang orihinal na direksyon. Minsan ang lag ay mabuti, at kung minsan ay hindi. Ito ay depende sa nais ng negosyante mula sa isang tagapagpahiwatig. Nasa negosyante ito upang makahanap ng balanse, at matukoy kung magkano ang lag para sa kanila.
Ang DEMA ay pinakamahusay na ginagamit kasabay ng iba pang mga anyo ng pagsusuri, tulad ng pagsusuri sa pagkilos ng presyo, pangunahing pagsusuri, at iba pang mga tagapagpahiwatig ng teknikal.
