Ang mga negosyante ay umaasa sa paglipat ng mga average upang matulungan ang matukoy na mataas na posibilidad ng pagpasok sa mga trading point at pinakinabangang paglabas ng maraming taon. Ang isang kilalang problema sa paglipat ng mga average, gayunpaman, ay ang malubhang lag na naroroon sa karamihan ng mga uri ng paglipat ng mga average. Ang dobleng average na paglipat ng average, o DEMA, ay nagbibigay ng isang solusyon sa pamamagitan ng pagkalkula ng isang mas mabilis na pamamaraan ng averaging.
Kasaysayan ng Double Exponential Moving Average
Sa teknikal na pagsusuri, ang term na paglipat ng average ay tumutukoy sa isang average ng presyo para sa isang partikular na instrumento sa pangangalakal sa isang tinukoy na tagal ng oras. Halimbawa, ang isang average na 10-araw na average na paglipat ay kinakalkula ang average na presyo ng isang tiyak na instrumento sa nakaraang 10 araw, ang isang 200-araw na average na paglipat ay kinakalkula ang average na presyo ng huling 200 araw at iba pa. Sa bawat araw, ang panahon ng pag-back-back ay sumusulong sa mga pagkalkula ng base sa huling X bilang ng mga araw. Lumilitaw ang isang gumagalaw na average bilang isang makinis, curving line na nagbibigay ng isang visual na representasyon ng mas matagal na takbo ng isang instrumento. Ang mas mabilis na mga average na paglipat, na may mas maiikling tagal ng pagtingin sa likod, ay choppier; ang mas mabagal na paglipat ng mga average, na may mas mahabang panahon ng pag-back-back, ay mas makinis. Dahil ang isang average na gumagalaw ay isang tagapagpahiwatig na paatras, ito ay inilarawan bilang pagkahuli.
Ang dobleng eksponensyang paglipat ng average (DEMA), na ipinakita sa Figure 1, ay binuo ni Patrick Mulloy sa isang pagtatangka upang mabawasan ang dami ng oras na natagpuan sa tradisyunal na paglipat ng mga average. Ito ay unang ipinakilala sa isyu ng Pebrero 1994 ng magasin na Teknikal na Pagtatasa ng mga Stocks at Commodities sa artikulo ni Mulloy na "Smoothing Data with Faster Moving Average." (Para sa higit pa, tingnan ang: Teknikal na Pagtuturo ng Pagtuturo. )
Kinakalkula ang isang DEMA
Tulad ng ipinaliwanag ni Mulloy sa kanyang orihinal na artikulo, "ang DEMA ay hindi lamang isang dobleng EMA na may dalawang beses sa oras ng lag ng isang solong Ema, ngunit ito ay isang composite na pagpapatupad ng solong at dobleng mga EMA na gumagawa ng isa pang EMA na may mas kaunting lag kaysa sa alinman sa orihinal na dalawa. " Sa madaling salita, ang DEMA ay hindi lamang dalawang pinagsama ng mga EMA, o isang average na paglipat ng isang average na gumagalaw, ngunit ito ay isang pagkalkula ng parehong solong at dobleng mga EMA.
Halos lahat ng mga platform ng pagtatasa ng kalakalan ay kasama ang DEMA bilang isang tagapagpahiwatig na maaaring maidagdag sa mga tsart. Samakatuwid, maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang DEMA nang hindi nalalaman ang matematika sa likod ng mga kalkulasyon at nang hindi kinakailangang sumulat o mag-input ng anumang code.
Ang paghahambing ng DEMA Sa Mga Karaniwang Nilipat na Average
Ang paglipat ng mga average ay isa sa mga pinakatanyag na pamamaraan ng pagsusuri sa teknikal. Maraming mga mangangalakal ang gumagamit ng mga ito upang makita ang mga pagbabalik ng mga uso, lalo na sa isang gumagalaw na average na crossover, kung saan ang dalawang gumagalaw na katamtamang haba ay inilalagay sa isang tsart. Mga puntos kung saan ang paglipat ng average na cross ay maaaring magpahiwatig ng mga pagkakataon sa pagbili o pagbebenta.
Ang DEMA ay maaaring makatulong sa mga mangangalakal na makita ang mga pag-urong nang mas maaga dahil mas mabilis itong tumugon sa mga pagbabago sa aktibidad ng merkado. Ipinapakita ng Figure 2 ang isang halimbawa ng kontrata sa futures ng e-mini Russell 2000. Ang isang minuto na tsart na ito ay may apat na gumagalaw na average na inilapat:
- 21-panahong DEMA (rosas) 55-panahong DEMA (madilim na asul) 21-panahon MA (light blue) 55-period MA (light green)
Ang unang DEMA crossover ay lilitaw sa 12:29, at ang susunod na bar ay bubukas sa presyo na $ 663.20. Ang MA crossover, sa kabilang banda, ay bumubuo sa 12:34, at ang pagbubukas ng susunod na bar ng bar ay nasa $ 660.50. Sa susunod na hanay ng mga crossovers, ang DEMA crossover ay lilitaw sa 1:33, at ang susunod na bar ay bubukas sa $ 658. Ang MA, sa kaibahan, ay bumubuo sa 1:43, kasama ang susunod na pagbubukas ng bar sa $ 662.90. Sa bawat halimbawa, ang DEMA crossover ay nagbibigay ng isang kalamangan sa pagpunta sa takbo nang mas maaga kaysa sa crossover MA.
Nakikipagkalakalan Sa isang DEMA
Ang itaas na paglipat ng average na mga halimbawa ng crossover ay naglalarawan ng pagiging epektibo ng paggamit ng mas mabilis na DEMA. Bilang karagdagan sa paggamit ng DEMA bilang isang indibidwal na tagapagpahiwatig o sa isang pag-setup ng crossover, ang DEMA ay maaaring magamit sa iba't ibang mga tagapagpahiwatig kung saan ang lohika ay batay sa isang gumagalaw na average. Ang mga tool sa pagsusuri ng teknikal tulad ng paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD) at average na paglipat ng average na triple (TRIX) ay batay sa paglipat ng average na mga uri at maaaring mabago upang maisama ang isang DEMA sa lugar ng iba pang mga mas tradisyunal na uri ng paglipat ng mga average.
Ang pagsusulat ng DEMA ay makakatulong sa mga mangangalakal na makita ang iba't ibang mga oportunidad sa pagbili at pagbebenta na nangunguna sa mga ibinibigay ng mga MA o o mga kaugalian na ginagamit sa mga tagapagpahiwatig na ito. Siyempre, ang pagpunta sa isang kalakaran nang mas maaga kaysa sa kalaunan ay karaniwang humahantong sa mas mataas na kita. Ang Figure 2 ay naglalarawan ng prinsipyong ito - kung gagamitin namin ang mga crossovers bilang bumili at nagbebenta ng mga signal, ipasok namin ang mga trading nang malaki nang mas maaga kapag ginamit ang DEMA crossover kumpara sa MA crossover. (Para sa higit pa, tingnan ang: Paano Gumamit ng Average na Paglipat upang Bilhin ang Mga Stock .)
Bottom Line
Ang mga negosyante at mamumuhunan ay matagal nang gumagamit ng mga gumagalaw na average sa kanilang pagsusuri sa merkado. Ang paglipat ng mga average ay isang malawak na ginagamit na tool sa pagsusuri ng teknikal na nagbibigay ng isang paraan ng mabilis na pagtingin at pagbibigay kahulugan sa mas matagal na takbo ng isang naibigay na instrumento sa pangangalakal. Dahil ang paglipat ng mga average sa pamamagitan ng kanilang likas na likas na katangian ay natitirang mga tagapagpahiwatig, kapaki-pakinabang na i-tweak ang gumagalaw na average upang makalkula ang isang mas mabilis, mas tumutugon na tagapagpahiwatig. Ang DEMA ay nagbibigay ng mga negosyante at mamumuhunan ng isang pagtingin sa mas matagal na takbo, na may dagdag na bentahe ng pagiging isang mas mabilis na paglipat ng average na may mas kaunting oras. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan ang: Paglipat Average MACD Combo at Simple kumpara sa Mga Average na Paglipat ng Average. )
