Ano ang Dinamikong Momentum Index?
Ang dynamic na momentum index ay isang pang-teknikal na tagapagpahiwatig na ginamit upang matukoy kung ang isang asset ay labis na nasasaksihan o nasobrahan. Ang tagapagpahiwatig na ito, na binuo ni Tushar Chande at Stanley Kroll, ay katulad ng index ng lakas ng kamag-anak (RSI). Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang RSI ay gumagamit ng isang nakapirming bilang ng mga tagal ng oras (karaniwang 14) sa pagkalkula nito, habang ang dinamikong index ng momentum ay gumagamit ng iba't ibang mga tagal ng oras bilang pagbabago ng pagkasumpong, karaniwang sa pagitan ng lima at 30.
Ang tagapagpahiwatig ay maaaring magamit upang makabuo ng mga signal ng kalakalan sa direksyon ng kalakaran habang ang isang merkado ay nag-trending, o magkakaloob din ng pagbili at magbenta ng mga signal sa panahon ng isang umalingawng merkado., ang dinamikong momentum index ay paminsan-minsan ay tinutukoy bilang DMI para sa brevity, ngunit hindi dapat malito sa direksyon ng paggalaw ng index (DMI).
Mga Key Takeaways
- Ang dynamic na momentum index ay gumagamit ng mas kaunting mga oras sa pagkalkula nito kapag ang pagkasumpungin ay mataas, at higit pang mga panahon kung mababa ang pagkasumpungin. Kapag ang tagapagpahiwatig ay mas mababa sa 30 ang presyo ng pag-aari ay itinuturing na oversold. Kapag ang tagapagpahiwatig ay higit sa 70 ang presyo ay isinasaalang-alang overbought.Kung ang presyo ay gumagalaw sa sobrang nasasakupang teritoryo maaari itong ma-interpret bilang isang signal ng pagbili, kung ang presyo ay umuusbong o sa isang uptrend.Kung ang presyo ay gumagalaw mula sa labis na labis na teritoryo maaari itong maging ginamit bilang isang maikling signal ng pagbebenta, kung ang presyo ay tumatakbo o sa isang downtrend.
Ang Formula Para sa Dinamikong Momentum Index
Ang dinamikong Momentum Index = RSI = 100−1 + RS100 Ang pagkalkula ng RS ay nangangailangan ng panahon ng pag-back back (karaniwang 14) na nagbabago kung lumilikha ng isang DMITo na makalkula kung gaano karaming mga panahon ang gagamitin para sa DMI: StdA = MA10 ng StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD tumutukoy kung gaano karaming mga panahon na gagamitin para sa bawat halaga ng RSTT Max = 30 TD Min = 5 saanman: Std = Standard deviationMA1 0 = 10-Panahong simpleng paglipat average averageStdC5 = Lima -day standard na paglihis ng mga presyo ng pagsasaraTD Max = Gumamit ng 30 kung ang TD ay mas malaki kaysa sa 30TD Min = Gumamit ng 5 kung ang TD ay mas mababa sa 5
Paano Kalkulahin ang Dinamikong Momentum Index
Ang dinamikong momentum index ay gumagamit ng RSI formula, ngunit ang DMI ay gumagamit ng isang iba't ibang panahon sa pag-back back, sa pagitan ng 5 at 30 para sa bawat pagkalkula ng RS, samantalang ang RSI ay karaniwang naayos na sa 14. Upang mahanap ang panahon ng pagbabantay na kinakailangan para sa bawat pagkalkula ng RS kapag pagkalkula ng DMI, gamitin ang mga sumusunod na hakbang:
- Kalkulahin ang karaniwang paglihis ng huling limang mga presyo ng pagsasara.Gawin ang isang 10-panahon na paglipat ng average ng karaniwang paglihis na kinakalkula sa hakbang na 1. Ito ang StdA.Divide hakbang nang paisa-isa upang makakuha ng Vi.Calculate TD sa pamamagitan ng paghati sa 14 ng Vi. Gumamit lamang ng mga integer para sa resulta, dahil ang mga ito ay inilaan upang kumatawan sa mga tagal ng oras at samakatuwid ay hindi maaaring maging mga paksyon o decimals.TD ay limitado sa pagitan ng 5 at 30. Kung higit sa 30, gumamit ng 30. Kung sa ilalim ng 5, gumamit ng 5. TD kung gaano karaming mga panahon ang ginagamit sa pagkalkula ng RS.Kalkula para sa RS gamit ang bilang ng mga panahon na dinidikta ng TD.Repeat habang natatapos ang bawat panahon.
Ano ang Sinasabi sa iyo ng Dinamikong Momentum Index?
Ang mga negosyante ay binibigyang kahulugan ang pabago-bagong index ng momentum sa parehong paraan tulad ng RSI. Ang mga pagbabasa sa ibaba 30 ay isinasaalang-alang na oversold, at ang mga antas ng higit sa 70 ay itinuturing na overbought. Ang indikasyon ay oscillates sa pagitan ng 0 at 100.
Ang bilang ng mga tagal ng oras na ginamit sa pabago-bagong index ng momentum ay bumababa bilang pagkasumpungin sa pinagbabatayan na pagtaas ng seguridad, na ginagawa ang tagapagpahiwatig na ito na mas tumutugon sa pagbabago ng mga presyo kaysa sa RSI. Ito ay kapaki-pakinabang lalo na kapag ang presyo ng isang asset ay mabilis na gumagalaw habang papalapit ito sa mga pangunahing suporta o antas ng paglaban. Dahil mas sensitibo ang tagapagpahiwatig, ang mga negosyante ay maaaring makahanap ng mas maagang mga entry at exit point kaysa sa RSI.
Ang dynamic na momentum index ay makakatulong sa mga mangangalakal na matukoy kung kailan malapit na ang isang pagwawakas sa alinman sa isang palengke o palengke.
Sa panahon ng isang umalingawng merkado, pinapanood ng mga mangangalakal ang tagapagpahiwatig na mahulog sa ibaba 30, at bumalik sa itaas nito, upang ma-trigger ang isang mahabang kalakalan. Pagkatapos ay ibebenta nila, kapag ang tagapagpahiwatig ay gumagalaw sa itaas ng 70 o papalapit sa tuktok ng saklaw. Maaari silang maipagbenta nang maikli kapag ang tagapagpahiwatig ay tumatawid sa ibaba sa 70 na inaakalang hindi pa buo ang saklaw.
Sa panahon ng isang pag-uptrend, ang mga mangangalakal ay maaaring magbantay para sa tagapagpahiwatig na mahulog sa ibaba 30 at tumaas pabalik sa itaas upang ma-trigger ang isang mahabang kalakalan.
Sa panahon ng isang downtrend, panoorin para sa tagapagpahiwatig na tumaas sa itaas ng 70 at pagkatapos ay mahulog sa ibaba nito upang ma-trigger ang isang maikling kalakalan.
Ang 30 at 70 ay pangkalahatang antas at maaaring mabago ng negosyante. Halimbawa, ang isang negosyante ay maaaring pumili ng paggamit ng 20 at 80 sa halip.
Halimbawa ng Paano Gamitin ang Dynamic Momentum Index
Sa tsart sa ibaba, ang bilog na lugar ay nagpapakita ng isang potensyal na pag-setup ng kalakalan sa Illinois Tool Works Inc. gamit ang dynamic na momentum index at pahalang na suporta sa presyo. Tulad ng presyo na lumayo upang masubukan ang nakaraang pag-ugoy nang mababa sa simula ng Abril, ang tagapagpahiwatig ay nagbigay ng labis na pagbabasa sa ibaba ng 30. Ang kumpirmasyon sa kalakalan ay napatunayan kung ang presyo ay nabigong magsara sa ilalim ng nakaraang mababa, at ang tagapagpahiwatig ay nagsimulang tumaas sa itaas ng 30.
Ang mga mangangalakal ay maaaring maglagay ng isang order ng paghinto sa pagkawala ng alinman sa ibaba ng nakaraang swing mababa o sa ibaba ng pinakabagong swing low upang maiwasan ang isang pagkawala kung ang kalakalan ay gumagalaw laban sa kanila. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan ang: Paano ko gagamitin ang Dynamic Momentum Index para sa Paglikha ng isang Forex Trading Strategy?)
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Dinamikong Momentum Index at ang Stochastic Oscillator
Ang parehong mga tagapagpahiwatig na ito ay sumusukat sa momentum, ngunit ginagawa nila ito sa iba't ibang paraan at sa gayon ay makagawa ng iba't ibang mga halaga at signal ng kalakalan. Awtomatikong inaayos ng DMI ang bilang ng mga panahon na ginamit sa pagkalkula nito batay sa pagkasumpungin. Hindi ito ginagawa ng stochastic osilator. Mayroon itong isang nakapirming tagal ng pagbabantay. Ang stochastic oscillator ay mayroon ding linya ng signal na bumubuo ng mga karagdagang uri ng mga signal ng kalakalan. Ang isang linya ng signal ay maaaring maidagdag sa dinamikong index ng momentum.
Ang Mga Limitasyon ng Paggamit ng Dinamikong Momentum Index
Ang labis na pag-iisip ay hindi nangangahulugang oras na magbenta, at hindi nangangahulugang nangangahulugang ito ay oras na bumili. Kung ang mga presyo ay bumabagsak na isang asset ay maaaring manatili sa labis na teritoryo ng mahabang panahon. Ang tagapagpahiwatig ay maaaring lumipat sa labas ng oversold teritoryo, ngunit hindi nangangahulugang ang pagtaas ng presyo nang malaki. Katulad nito, sa isang pagtaas ng presyo, ang presyo ay maaaring manatiling overbought sa loob ng mahabang panahon, at kapag lumilipat ito mula sa labis na labis na teritoryo na hindi nangangahulugang bababa ang presyo.
Ang tagapagpahiwatig ay tinitingnan ang nakaraang paggalaw ng presyo. Ito ay hindi likas na mahuhulaan sa kalikasan.
Habang ang tagapagpahiwatig ay nakakakuha ng mas mababa kaysa sa RSI, mayroon pang ilang lag. Maaaring tumakbo nang malaki ang presyo bago maganap ang isang signal ng kalakalan. Nangangahulugan ito na ang signal ay maaaring lumitaw ng mabuti sa isang tsart, ngunit naganap nang huli para makuha ng negosyante ang malaking bahagi ng paglipat ng presyo.
Hinihikayat ang mga mangangalakal na isaalang-alang din kung ang asset ay sumasaklaw o nag-trending, upang matulungan ang mga signal ng trade trade. Ang iba pang mga anyo ng pagsusuri, tulad ng pagkilos ng presyo, pangunahing pagsusuri, o iba pang mga tagapagpahiwatig ng teknikal ay inirerekomenda din.
