Ano ang Average na Timbang na Paglipat ng Average?
Ang isang linearly na may timbang na paglipat ng average (LWMA) ay isang gumagalaw na average na pagkalkula na mas mabibigat na timbangin ang kasalukuyang data ng presyo. Ang pinakahuling presyo ay may pinakamataas na weighting, at ang bawat naunang presyo ay unti-unting hindi gaanong timbang. Ang mga timbang ay bumababa sa isang linear na fashion. Ang mga LWMA ay mas mabilis na umepekto sa mga pagbabago sa presyo kaysa sa mga simpleng paglipat ng average (SMA) at exponential na paglipat ng average (Ema).
Mga Key Takeaways
- Gumamit ng isang linearly na may timbang na paglipat ng average sa parehong paraan tulad ng isang SMA o EMA. Gumamit ng isang LWMA upang mas malinaw na tukuyin ang takbo ng presyo at pagbabalik, magbigay ng mga signal ng kalakalan batay sa mga crossovers, at ipahiwatig ang mga lugar na may potensyal na suporta o paglaban.Mga tagahanga na nais ng paglipat average na may mas kaunting lag kaysa sa isang SMA ay maaaring nais na gumamit ng isang LWMA.
Ang Formula para sa Linearly Timbang na Paglipat Average (LWMA) Ay:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… kung saan: P = Presyo para sa periodn = Ang pinakahuling panahon, Ang n-1 ay ang naunang panahon, at ang n-2 ay dalawang panahon bago ang Lahi = Ang itinalagang timbang sa bawat panahon, na may pinakamaraming timbang na mauna at pagkatapos ay bumababang linearlybased sa bilang ng mga panahon na ginagamit
Paano Makalkula ang Linearly Timbang na Paglipat ng Average (LWMA)
- Pumili ng tagal ng pagtingin. Ito ay kung gaano karaming mga halaga ng n ang makakalkula sa LWMA.Ikalkula ang mga guhit na timbang sa bawat panahon. Magagawa ito sa isang paraan. Ang pinakamadali ay ang magtalaga n bilang bigat para sa unang halaga. Halimbawa, kung ang paggamit ng isang 100-time lookback, kung gayon ang unang halaga ay pinarami ng timbang ng 100, ang susunod na halaga ay pinarami ng isang bigat na 99. Ang isang mas kumplikadong paraan ay ang pumili ng ibang timbang para sa pinakahuling halaga, tulad ng 30. Ngayon ang bawat halaga ay kailangang i-drop ng 30/100 upang kapag n-99 (100th na panahon) ay naabot ang timbang ay isa.Gawin ang mga presyo para sa bawat panahon ng kani-kanilang timbang, pagkatapos makuha ang kabuuan.Divide sa itaas sa kabuuan ng lahat ng mga timbang.
Sabihin nating interesado kami sa pagkalkula ng linearly na may timbang na average na paglipat ng average na presyo ng pagsasara ng isang stock sa huling limang araw.
Magsimula sa pamamagitan ng pagpaparami ng presyo ngayon ng 5, kahapon ng 4, at ang presyo ng araw bago sa pamamagitan ng 3. Ipagpatuloy ang pagpaparami ng presyo ng bawat araw sa pamamagitan ng posisyon nito sa serye ng data hanggang sa maabot ang unang presyo sa serye ng data, na pinarami ng 1. Idagdag ang mga resulta na ito nang magkasama, hatiin sa kabuuan ng mga timbang, at magkakaroon ka ng linearly na may timbang na paglipat ng average para sa panahong ito.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Sabihin nating ang presyo ng stock na ito ay nagbabago nang gayon:
Araw 5: $ 90.90
Araw 4: $ 90.36
Araw 3: $ 90.28
Araw 2: $ 90.83
Araw 1: $ 90.91
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
Ang LWMA ng stock na ito sa panahong ito ay $ 90.62.
Ano ang Sinasabi sa Iyo ng Linya na Linya ng Timbang na Timbang
Ang linearly weighted average na paglipat ay isang paraan ng pagkalkula ng average na presyo ng isang asset sa isang naibigay na tagal ng oras. Ang pamamaraang ito ay tumimbang ng mga kamakailan-lamang na data nang mas mabigat kaysa sa mas lumang data, at ginagamit upang pag-aralan ang mga uso sa merkado.
Karaniwan, kapag ang presyo ay nasa itaas ng LWMA, at ang LWMA ay tumataas, ang presyo ay higit sa timbang na average na tumutulong na kumpirmahin ang isang pagtaas. Kung ang presyo ay nasa ilalim ng LWMA, at ang LWMA ay itinuro, makakatulong ito na kumpirmahin ang isang downtrend sa presyo.
Kapag tumatawid ang presyo sa LWMA na maaaring mag-signal ng pagbabago sa takbo. Halimbawa, kung ang presyo ay nasa itaas ng LWMA at pagkatapos ay bumaba sa ibaba nito, maaaring ipahiwatig nito ang isang paglipat mula sa isang pagtaas ng tupa hanggang sa isang downtrend.
Kapag tinatasa ang mga uso, dapat malaman ng mga mangangalakal ang tagal ng pagbabantay. Ang tagal ng pagtingin ay kung gaano karaming mga panahon ang kinakalkula sa LWMA. Ang isang limang-panahong LWMA ay susubaybayan nang malapit sa presyo at kapaki-pakinabang para sa pagsubaybay sa mga maliliit na uso dahil ang linya ay madaling masira sa pamamagitan ng kahit na mga menor de edad na oscillations. Ang isang 100-panahong LWMA ay hindi masusubaybayan nang malapit sa presyo, nangangahulugang mayroong madalas na silid sa pagitan ng LWMA at ang presyo. Pinapayagan nito para sa pagpapasiya ng mga pangmatagalang mga uso at pagbabalik.
Tulad ng iba pang mga uri ng mga gumagalaw na average, ang LWMA ay maaaring magamit upang ipahiwatig ang mga lugar ng suporta at paglaban. Halimbawa, sa nakaraan, ang presyo ay nag-bounce sa LWMA nang maraming beses at pagkatapos ay lumipat ng mas mataas. Ipinapahiwatig nito na ang linya ay kumikilos bilang suporta. Ang linya ay maaaring magpatuloy na kumilos bilang suporta sa hinaharap. Ang pagkabigong gawin ito ay maaaring magpahiwatig ng takbo ng presyo ay sumailalim sa isang pagbabago. Maaari itong baligtad sa downside o maaaring magsimula ng isang panahon kung saan ito ay gumagalaw ng mas maraming mga patagilid.
Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng isang Linearly Timbang na Paglipat Average (LWMA) at isang Double Exponential Moving Average (DEMA)?
Parehong mga gumagalaw na average na ito ay idinisenyo upang mabawasan ang lag na likas sa SMA. Ginagawa ito ng LWMA sa pamamagitan ng paglalapat ng mas malaking timbang sa mga kamakailang presyo. Ang dobleng eksponensyang paglipat ng average (DEMA) ay ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng EMA sa isang tiyak na tagal ng dalawa, at pagkatapos ay ibawas ang isang smoothed na EMA. Dahil ang mga MA ay kinakalkula nang naiiba ay magbibigay sila ng iba't ibang mga halaga sa isang tsart ng presyo.
Ang Mga Limitasyon ng Paggamit ng isang Maayos na Timbang na Average na Paglipat (LWMA)
Ang lahat ng mga gumagalaw na katulong ay tumutulong upang tukuyin ang mga uso kapag naroroon sila, ngunit nagbibigay ng kaunting impormasyon kapag ang pagkilos ng presyo ay mabaho o gumagalaw sa kalakasan. Sa mga ganitong oras ang presyo ay mag-oscillate sa paligid ng MA. Ang MA ay hindi magbibigay ng mahusay na crossover o mga signal ng suporta / paglaban sa mga ganitong oras.
Ang isang LWMA ay maaaring hindi magbigay ng suporta o paglaban. Lalo na ito kung hindi ito nagawa sa nakaraan.
Ang maramihang mga maling senyas ay maaari ring maganap bago ang isang makabuluhang kalakaran ay bubuo. Ang isang maling signal ay kapag ang presyo ay tumatawid sa LWMA ngunit pagkatapos ay nabigo upang lumipat sa direksyon na inaasahan, na nagreresulta sa isang mahinang kalakalan.
