Ang McGinley Dynamic ay isang maliit na kilala ngunit lubos na maaasahang tagapagpahiwatig na naimbento ng John R. McGinley, isang Certified Market Technician at dating editor ng Market of Technologies Association ng Market Technicians Association. Nagtatrabaho sa loob ng konteksto ng paglipat ng mga average sa buong 1990s, hinahangad ni McGinley na mag-imbento ng isang tumutugon na tagapagpahiwatig na awtomatikong ayusin ang sarili na may kaugnayan sa bilis ng merkado. Ang kanyang eponymous Dynamic, na unang nai-publish sa Journal of Technical Analysis noong 1997, ay isang 10-araw na simple at exponential na paglipat ng average na may isang filter na makinis ang data upang maiwasan ang mga whipsaws.
Mga Simple Average na Average kumpara sa Mga Karaniwang Paglilipat ng Average
Ang isang simpleng paglipat ng average (SMA) ay kuminis sa pagkilos ng presyo sa pamamagitan ng pagkalkula ng nakaraang mga presyo ng pagsasara at paghati sa bilang ng mga panahon. Upang makalkula ang isang 10-araw na simpleng paglipat ng average, idagdag ang mga presyo ng pagsasara ng huling 10 araw at hatiin ng 10. Ang mas maayos ang paglipat ng average, mas mabagal ang reaksyon nito sa mga presyo. Ang isang 50-araw na average na gumagalaw ay gumagalaw nang mas mabagal kaysa sa isang 10-araw na average na paglipat. Ang isang 10- at 20-araw na average na paglipat ay maaaring makaranas ng pagkasunud-sunod ng mga presyo na maaaring mas mahirap na bigyang kahulugan ang pagkilos ng presyo. Ang mga maling signal ay maaaring mangyari sa mga panahong ito, na lumilikha ng mga pagkalugi dahil ang mga presyo ay maaaring makakuha ng napakalayo sa merkado.
Ang isang eksponensyang paglipat average (Ema) ay tumugon sa mga presyo nang mas mabilis kaysa sa isang simpleng paglipat average. Ito ay dahil ang EMA ay nagbibigay ng mas maraming timbang sa pinakabagong data kaysa sa mas lumang data. Ito ay isang mahusay na tagapagpahiwatig para sa maikling termino at isang mahusay na pamamaraan upang mahuli ang mga maikling term na mga uso, na ang dahilan kung bakit ginagamit ng mga mangangalakal ang parehong simple at exponential na paglipat ng mga average nang sabay-sabay para sa pagpasok at paglabas. Gayunpaman, maiiwan din nito ang data.
Ang Suliranin Sa Mga Average na Average
Sa kanyang pananaliksik, natagpuan ni McGinley ang paglipat ng mga average ay maraming mga problema. Sa una, hindi sila naaangkop na inilapat. Ang paglipat ng mga average sa iba't ibang mga panahon ay nagpapatakbo sa iba't ibang mga degree sa iba't ibang mga merkado. Halimbawa, paano malalaman ng isa kung kailan gumamit ng isang 10-araw, 20-araw, o isang 50-araw na average na paglipat sa isang mabilis o mabagal na merkado? Upang malutas ang problema sa pagpili ng tamang haba ng paglipat ng average, ang McGinley Dynamic ay binuo upang awtomatikong ayusin sa kasalukuyang bilis ng merkado.
Naniniwala si McGinley na ang paglipat ng mga average ay dapat gamitin lamang bilang isang makinis na mekanismo sa halip na isang sistema ng kalakalan o generator ng signal. Ito ay isang monitor ng mga uso. Bukod dito, natagpuan ni McGinley ang mga gumagalaw na average na nabigo na sundin ang mga presyo dahil ang mga malalaking paghihiwalay ay madalas na umiiral sa pagitan ng mga presyo at paglipat ng mga average na linya. Hinahangad niyang alisin ang mga problemang ito sa pamamagitan ng pag-imbento ng isang tagapagpahiwatig na yakapin ang mga presyo nang mas malapit, maiwasan ang paghihiwalay ng presyo at mga whipsaws, at sundin ang mga presyo nang awtomatiko sa mabilis o mabagal na merkado.
McGinley Dynamic Formula
Ginawa niya ito sa pag-imbento ng McGinley Dynamic. Ang pormula ay:
MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Isara) 4Close − MDi − 1 kung saan: MDi = Kasalukuyang McGinley DynamicMDi − 1 = Nakaraan McGinley DynamicClose = Closing pricek =.6 (Patuloy na 60% ng napiling panahon N) N = Ang average na tagal ng paglipat
Ang McGinley Dynamic ay mukhang isang gumagalaw na linya, subalit ito ay talagang isang makinis na mekanismo para sa mga presyo na lumiliko upang masubaybayan ang malayo kaysa sa anumang average na paglipat. Pinapaliit nito ang paghihiwalay ng presyo, presyo ng whipsaws, at mahigpit na yakap ang mga presyo. At ito ay awtomatikong ginagawa ito bilang isang kadahilanan ng pormula nito.
Dahil sa pagkalkula, pinapabilis ng Dynamic Line ang mga down market dahil sinusundan nito ang mga presyo na mas gumagalaw pa sa mga merkado. Nais ng isa na mabilis na ibenta sa isang down market, subalit sumakay ng up market hangga't maaari. Tinutukoy ng pare-pareho N kung gaano kalapit ang sinusubaybayan ng Dynamic ang index o stock. Kung ang isang tao ay tularan ang isang 20-araw na average na paglipat, halimbawa, gumamit ng isang halaga ng N na kalahati ng paglipat ng average, o sa kasong ito 10.
Iniiwasan nitong lubos ang mga whipsaws dahil awtomatikong sinusunod ang Dynamic Line at nananatili na nakahanay sa mga presyo sa anumang merkado — mabilis o mabagal — tulad ng isang mekanismo ng pagpipiloto ng isang kotse na maaaring ayusin sa nagbabago na mga kondisyon ng kalsada. Ang mga negosyante ay maaaring umasa dito upang makagawa ng mga pagpapasya at oras ng pagpasok at paglabas.
Ang Bottom Line
Inimbento ni McGinley ang Dynamic upang kumilos bilang isang tool sa pamilihan kaysa sa isang tagapagpahiwatig ng pangangalakal. Ngunit anuman ang ginagamit nito, kung ito ay tinatawag na isang tool o tagapagpahiwatig, ang McGinley Dynamic ay medyo isang kamangha-manghang instrumento na naimbento ng isang technician ng merkado na sinundan at pinag-aralan ang mga merkado at tagapagpahiwatig sa halos 40 taon. Sa paglikha ng Dynamic, hinangad ni McGinley na lumikha ng isang teknikal na tulong na magiging mas tumutugon sa raw data kaysa sa simple o exponential na paglipat ng mga average.
Teknikal na Pagsusuri ng Diskarte ng Investopedia para sa mga nagsisimula gabay nag-aalok ng karagdagang impormasyon sa mga tagapagpahiwatig at tool sa merkado.
