Talaan ng nilalaman
- Ano ang MACD?
- Ang Formula para sa MACD:
- Pag-aaral Mula sa MACD
- MACD kumpara sa Lakas ng Kaakibat
- Mga Limitasyon ng MACD
- Karagdagang Mga Mapagkukunang MACD
- Halimbawa ng MACD Crossovers
- Halimbawa ng Divergence
- Halimbawa ng Rapid Rises o Falls
Ano ang Paglilipat ng Average Convergence Divergence - MACD?
Ang Paglipat ng Average Convergence Divergence (MACD) ay isang tagapagpahiwatig na sumusunod sa trend na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang paglipat ng mga average na presyo ng isang seguridad. Ang MACD ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-panahon na Exponential Moving Average (Ema) mula sa 12-panahon na EMA.
Ang resulta ng pagkalkula na iyon ay ang linya ng MACD. Isang siyam na araw na EMA ng MACD na tinawag na "linya ng signal, " pagkatapos ay naka-plot sa tuktok ng linya ng MACD, na maaaring gumana bilang isang trigger para sa pagbili at magbenta ng mga signal. Ang mga negosyante ay maaaring bumili ng seguridad kapag ang MACD ay tumatawid sa itaas ng linya ng signal nito at nagbebenta - o maikli - ang seguridad kapag ang MACD ay tumatawid sa ilalim ng linya ng signal. Ang Paglilipat ng Average Convergence Divergence (MACD) ay maaaring mainterpretise sa maraming paraan, ngunit ang mas karaniwang pamamaraan ay ang mga crossover, pagkakaiba-iba, at mabilis na pagtaas / pagbagsak.
Paglipat ng Average na Pagkakaiba-iba ng Pagkakaiba - MACD
Ang Formula para sa MACD:
MACD = 12-Panahon ng Ema - 26-Panahon ng Ema
Ang MACD ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng pangmatagalang EMA (26 na panahon) mula sa panandaliang EMA (12 na panahon). Ang isang exponential average average (Ema) ay isang uri ng average na paglipat (MA) na naglalagay ng mas malaking timbang at kabuluhan sa pinakabagong mga puntos ng data. Ang average na paglipat ng average ay tinukoy din bilang average na may timbang na paglipat ng average na exponentially. Ang isang average na may timbang na average na paglipat ng average na reaksyon na mas makabuluhan sa mga kamakailan-lamang na mga pagbabago sa presyo kaysa sa isang simpleng paglipat ng average (SMA), na nalalapat ng pantay na timbang sa lahat ng mga obserbasyon sa panahon.
Mga Key Takeaways
- Ang MACD ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26 na panahon ng EMA mula sa 12-panahon na EMA.MACD ay nag-trigger ng mga teknikal na signal kapag tumatawid ito sa itaas (upang bumili) o sa ibaba (upang ibenta) ang linya ng signal nito.Ang bilis ng mga crossovers ay kinuha din bilang isang senyas ng ang isang merkado ay overbought o oversold.MACD ay tumutulong sa mga namumuhunan na maunawaan kung ang bullish o bearish kilusan sa presyo ay nagpapalakas o humina.
Pag-aaral Mula sa MACD
Ang MACD ay may positibong halaga tuwing ang 12-panahon na EMA (asul) ay higit sa 26 na panahon ng EMA (pula) at isang negatibong halaga kapag ang 12-panahon na Ema ay nasa ilalim ng 26-panahon na EMA. Ang mas malayong MACD ay nasa itaas o sa ibaba ng baseline nito ay nagpapahiwatig na ang distansya sa pagitan ng dalawang mga EMA ay lumalaki. Sa sumusunod na tsart, makikita mo kung paano inilapat ang dalawang mga EMA sa presyo ng tsart na tumutugma sa MACD (asul) na tumatawid sa itaas o sa ibaba ng baseline (pulang dashed) sa tagapagpahiwatig sa ibaba ng tsart ng presyo.
Ang MACD ay madalas na ipinapakita gamit ang isang histogram (tingnan ang tsart sa ibaba) na graph ang distansya sa pagitan ng MACD at linya ng signal nito. Kung ang MACD ay nasa itaas ng linya ng signal, ang histogram ay nasa itaas ng baseline ng MACD. Kung ang MACD ay nasa ilalim ng linya ng signal nito, ang histogram ay nasa ibaba ng baseline ng MACD. Ginagamit ng mga mangangalakal ang histogram ng MACD upang makilala kung kailan mataas ang bullish o bearish momentum.
MACD kumpara sa Lakas ng Kaakibat
Ang kamag-anak na tagapagpahiwatig ng lakas (RSI) ay naglalayong mag-signal kung ang isang merkado ay itinuturing na overbought o oversold na may kaugnayan sa mga kamakailang antas ng presyo. Ang RSI ay isang osileytor na kinakalkula ang average na mga nadagdag na presyo at pagkalugi sa isang naibigay na tagal ng panahon; ang default na tagal ng oras ay 14 na panahon na may mga halagang nakasalalay mula 0 hanggang 100.
Sinusukat ng MACD ang ugnayan sa pagitan ng dalawang mga EMA, habang ang RSI ay sumusukat sa pagbabago ng presyo na may kaugnayan sa mga kamakailang mataas na presyo at lows. Ang dalawang tagapagpahiwatig na ito ay madalas na ginagamit nang magkasama upang magbigay ng mga analyst ng isang mas kumpletong teknikal na larawan ng isang merkado.
Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay parehong sumusukat sa momentum sa isang merkado, ngunit, dahil sinusukat nila ang iba't ibang mga kadahilanan, kung minsan ay nagbibigay sila ng mga salungat na pahiwatig. Halimbawa, ang RSI ay maaaring magpakita ng isang pagbabasa sa itaas ng 70 para sa isang napapanatiling tagal ng panahon, na nagpapahiwatig ng isang merkado ay nasusulit sa pagbili na may kaugnayan sa mga kamakailang presyo, habang ang MACD ay nagpapahiwatig na ang merkado ay tumataas pa sa pagbili ng momentum. Alinmang tagapagpahiwatig ay maaaring mag-signal ng isang paparating na pagbabago sa takbo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkakaiba-iba mula sa presyo (ang presyo ay patuloy na mas mataas habang ang tagapagpahiwatig ay nagiging mas mababa, o kabaligtaran).
Mga Limitasyon ng MACD
Ang isa sa mga pangunahing problema sa pagkakaiba-iba ay maaari itong madalas na mag-signal ng isang posibleng pagbabaliktad ngunit pagkatapos ay walang tunay na pagbabalik-balik na talagang nangyayari - gumagawa ito ng isang maling positibo. Ang iba pang problema ay ang pagkakaiba-iba ay hindi inaasahan ang lahat ng mga pag-iikot. Sa madaling salita, hinuhulaan nito ang napakaraming mga pagbabagong hindi nangyayari at hindi sapat na mga reversal na totoong presyo.
Ang "maling positibo" ay madalas na nangyayari kapag ang presyo ng isang asset ay gumagalaw sa mga tabi, tulad ng sa isang saklaw o tatsulok na pattern kasunod ng isang kalakaran. Ang isang pagbagal sa momentum - patagilaw kilusan o mabagal na paggalaw ng trending - ng presyo ay magiging sanhi ng MACD na hilahin ang layo mula sa mga naunang sukdulan nito at magulong sa mga linya ng zero kahit na walang kawalan ng tunay na pag-iikot.
Karagdagang Mga Mapagkukunang MACD
Interesado ka bang gumamit ng MACD para sa iyong mga kalakal? Suriin ang aming sariling panimulang aklat sa MACD at Spotting Trend Reversals na may MACD para sa karagdagang impormasyon.
Kung nais mong malaman ang tungkol sa higit pang mga tagapagpahiwatig, ang Teksto ng Pagsusuri sa Teknikal ng Investopedia ay nagbibigay ng isang komprehensibong pagpapakilala sa paksa. Malalaman mo ang pangunahing at advanced na teknikal na pagsusuri, mga kasanayan sa pagbabasa ng tsart, mga teknikal na tagapagpahiwatig na kailangan mong kilalanin, at kung paano makamit ang mga trend ng presyo sa higit sa limang oras ng on-demand na video, ehersisyo, at interactive na nilalaman.
Halimbawa ng MACD Crossovers
Tulad ng ipinakita sa sumusunod na tsart, kapag ang MACD ay bumaba sa ilalim ng linya ng signal, ito ay isang bearish signal na nagpapahiwatig na maaaring oras na ibenta. Sa kabaligtaran, kapag ang MACD ay tumataas sa itaas ng linya ng signal, ang tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng isang bullish signal, na nagmumungkahi na ang presyo ng pag-aari ay malamang na makakaranas ng pataas na momentum. Ang ilang mga mangangalakal ay naghihintay para sa isang nakumpirma na krus sa itaas ng linya ng signal bago pumasok sa isang posisyon upang mabawasan ang pagkakataong maging "faked out" at maagang pumasok sa isang posisyon.
Ang mga crossovers ay mas maaasahan kapag sumasang-ayon sa umiiral na kalakaran. Kung ang MACD ay tumatawid sa itaas ng linya ng signal nito kasunod ng isang maikling pagwawasto sa loob ng isang mas matagal na pag-uptrend, kwalipikado ito bilang kumpirmasyon ng bullish.
Kung ang MACD ay tumatawid sa ilalim ng linya ng signal nito kasunod ng isang maikling ilipat na mas mataas sa loob ng mas matagal na downtrend, isasaalang-alang ng mga mangangalakal na isang pagkumpirma ng bearish.
Halimbawa ng Divergence
Kapag ang MACD ay bumubuo ng mga high o lows na nag-iiba mula sa kaukulang mga high at lows sa presyo, tinatawag itong isang magkakaibang. Lumilitaw ang isang magkakaibang pag-iiba kapag ang MACD ay bumubuo ng dalawang tumataas na lows na tumutugma sa dalawang bumabagsak na presyo sa presyo. Ito ay isang wastong bullish signal kapag ang pang-matagalang trend ay positibo pa rin. Ang ilang mga mangangalakal ay hahanapin ang mga divergences ng bullish kahit na ang pang-matagalang trend ay negatibo dahil maaari silang mag-signal ng pagbabago sa trend, bagaman ang pamamaraan na ito ay hindi gaanong maaasahan.
Kapag ang MACD ay bumubuo ng isang serye ng dalawang bumabagsak na highs na nauugnay sa dalawang pagtaas ng mataas na presyo, nabuo ang isang pagbagsak ng pagbagsak. Ang isang pagbagsak ng pagbagsak na lumilitaw sa panahon ng isang pangmatagalang trend ng bearish ay itinuturing na kumpirmasyon na ang trend ay malamang na magpapatuloy. Ang ilang mga mangangalakal ay magbabantay para sa mga divergences ng bearish sa pangmatagalang mga uso sa bullish dahil maaari silang magpahiwatig ng kahinaan sa trend. Gayunpaman, hindi ito maaasahan bilang isang pagbagsak ng pagbagsak sa panahon ng isang bearish trend.
Halimbawa ng Rapid Rises o Falls
Kapag ang MACD ay tumataas o bumagsak nang mabilis (ang mas maikli-matagalang paglipat ng average ay kumukuha palayo sa mas matagal na gumagalaw na average), ito ay isang senyas na ang seguridad ay labis na hinihinang o nasobrahan at babalik sa normal na antas. Ang mga mangangalakal ay madalas na pagsasama-sama ng pagsusuri na ito sa Relatibong Lakas ng Index (RSI) o iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig upang mapatunayan ang mga overbold o oversold na mga kondisyon.
Hindi bihira sa mga namumuhunan na gamitin ang histogram ng MACD sa parehong paraan na maaari nilang gamitin ang MACD mismo. Ang positibo o negatibong mga crossovers, pagkakaiba-iba, at mabilis na pagtaas o pagbagsak ay maaaring makilala din sa histogram. Ang ilang karanasan ay kinakailangan bago magpasya kung alin ang pinakamahusay sa anumang naibigay na sitwasyon dahil may mga pagkakaiba sa tiyempo sa pagitan ng mga signal sa MACD at sa histogram nito.
