Ano ang Isang Stochastic Oscillator?
Ang isang stochastic oscillator ay isang tagapagpahiwatig ng momentum na paghahambing ng isang partikular na presyo ng pagsasara ng isang seguridad sa isang hanay ng mga presyo nito sa isang tiyak na tagal ng panahon. Ang pagiging sensitibo ng osilator sa mga paggalaw sa merkado ay mababawas sa pamamagitan ng pag-aayos ng oras ng oras o sa pamamagitan ng pagkuha ng isang paglipat ng average na resulta. Ginagamit ito upang makabuo ng overbold at oversold signal signal, gamit ang isang 0-100 na may hangganan na mga halaga.
Mga Key Takeaways
- Ang isang stochastic oscillator ay isang tanyag na tagapagpahiwatig ng teknikal para sa pagbuo ng overbought at oversold signal.Ito ay binuo noong 1950s at ginagamit pa rin hanggang sa araw na ito. Ang mga oscillator na oschillator ay sensitibo sa momentum kaysa sa ganap na presyo.
Ang Formula Para sa Ang Stochastic Oscillator Ay
% K = (H14 − L14C − L14) × 100 saanman: C = Ang pinakahuling presyo ng pagsasaraL14 = Ang pinakamababang presyo na ipinagpalit ng 14 na mga previoustrading sessionH14 = Ang pinakamataas na presyo na ipinagpalit sa parehong 14-araw na panahon% K = Ang kasalukuyang halaga ng ang tagapagpahiwatig ng stochastic
Ang K K ay tinutukoy minsan bilang mabagal na tagapagpahiwatig ng stochastic. Ang "mabilis" na tagapagpahiwatig ng stochastic ay kinukuha bilang% D = 3-tagal ng paglipat ng average na% K.
Ang pangkalahatang teorya na nagsisilbing pundasyon para sa tagapagpahiwatig na ito ay na sa isang palengke sa palengke, ang mga presyo ay malapit malapit sa mataas, at sa isang merkado na pababa, ang mga presyo ay malapit sa mababa. Ang mga signal signal ay nilikha kapag ang% K ay tumatawid sa isang average na average na average na average, na tinatawag na% D.
Stochastic Oscillator
Ano ang Nasasabi sa iyo ng Stochastic Oscillator?
Ang stochastic oscillator ay saklaw-saklaw, nangangahulugang ito ay palaging nasa pagitan ng 0 hanggang 100. Ginagawa nitong isang kapaki-pakinabang na tagapagpahiwatig ng mga overbold at oversold na kondisyon. Ayon sa kaugalian, ang mga pagbabasa ng higit sa 80 ay isinasaalang-alang sa labis na pagmamalasakit, at ang mga pagbabasa sa ilalim ng 20 ay itinuturing na oversold. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi palaging nagpapahiwatig ng paparating na pagbabalik-balik; ang napakalakas na mga uso ay maaaring mapanatili ang labis na hinihintay o labis na labis na mga kondisyon para sa isang pinalawig na panahon. Sa halip, ang mga mangangalakal ay dapat tumingin sa mga pagbabago sa stochastic oscillator para sa mga pahiwatig tungkol sa mga pagbabago sa trend sa hinaharap.
Ang Stochastic oscillator charting sa pangkalahatan ay binubuo ng dalawang linya: ang isa ay sumasalamin sa aktwal na halaga ng oscillator para sa bawat session, at isang sumasalamin sa kanyang tatlong-araw na simpleng paglipat ng average. Dahil ang presyo ay naisip na sundin ang momentum, ang intersection ng mga dalawang linya na ito ay isinasaalang-alang na isang senyas na ang isang pag-iikot ay maaaring nasa mga gawa, dahil nagpapahiwatig ito ng isang malaking shift sa momentum mula sa araw-araw.
Ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng stochastic oscillator at pagkilos ng presyo ng trending ay nakikita rin bilang isang mahalagang reversal signal. Halimbawa, kapag ang isang bearish trend ay umabot sa isang bagong mas mababang mababa, ngunit ang oscillator ay naka-print ng mas mataas na mababa, maaaring ito ay isang tagapagpahiwatig na ang mga bear ay naubos ang kanilang momentum at ang isang pagbabagong baliktad ay paggawa ng serbesa.
Ang stochastic oscillator ay binuo noong huling bahagi ng 1950s ni George Lane. Tulad ng dinisenyo ni Lane, ang stochastic oscillator ay nagtatanghal ng lokasyon ng pagsasara ng presyo ng isang stock na may kaugnayan sa mataas at mababang saklaw ng presyo ng isang stock sa loob ng isang panahon, karaniwang isang 14-araw na panahon. Ang Lane, sa paglipas ng maraming mga panayam, ay nagsabi na ang stochastic oscillator ay hindi sumusunod sa presyo o dami o anumang katulad. Ipinapahiwatig niya na ang osilator ay sumusunod sa bilis o momentum ng presyo. Inihayag din ni Lane sa mga panayam na, bilang panuntunan, ang momentum o bilis ng presyo ng isang stock ay nagbabago bago ang presyo ay nagbabago mismo. Sa ganitong paraan, ang stochastic oscillator ay maaaring magamit upang pagbabalik ng foreshadow kapag ang tagapagpahiwatig ay nagbubunyag ng bullish o bearish divergences. Ang hudyat na ito ang una, at marahil ang pinakamahalaga, natukoy ang signal ng trading na si Lane.
Halimbawa Ng Paano Gamiting Ang Stochastic Oscillator
Ang stochastic oscillator ay kasama sa karamihan sa mga tool sa pag-charting at madaling magamit sa pagsasanay. Ang karaniwang panahon ng ginamit ay 14 na araw, bagaman maaari itong maiayos upang matugunan ang mga tiyak na pangangailangan sa analitikal. Ang stochastic oscillator ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng mababa para sa panahon mula sa kasalukuyang presyo ng pagsasara, na naghahati sa kabuuang saklaw para sa panahon at dumarami ng 100. Bilang isang halimbawa ng hypothetical, kung ang 14-araw na taas ay $ 150, ang mababa ay $ 125 at ang kasalukuyang malapit ay $ 145, kung gayon ang pagbabasa para sa kasalukuyang sesyon ay: (145-125) / (150-125) * 100, o 80.
Sa pamamagitan ng paghahambing ng kasalukuyang presyo sa saklaw sa paglipas ng panahon, ang stochastic osileytor ay sumasalamin sa pagkakapare-pareho kung saan ang presyo ay nagsasara malapit sa kamakailan lamang na mataas o mababa. Ang pagbabasa ng 80 ay magpahiwatig na ang pag-aari ay nasa sobrang pag-iisip.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Relatibong Lakas Index (RSI) at Ang Stochastic Oscillator
Ang index ng lakas ng kamag-anak (RSI) at stochastic oscillator ay kapwa mga momentum oscillator ng presyo na malawakang ginagamit sa pagsusuri ng teknikal. Habang madalas na ginagamit sa tandem, bawat isa ay mayroon silang iba't ibang mga pinagbabatayan na mga teorya at pamamaraan. Ang stochastic oscillator ay predicated sa pag-aakala na ang pagsasara ng mga presyo ay dapat isara malapit sa parehong direksyon tulad ng kasalukuyang takbo. Samantala, sinusubaybayan ng RSI ang overbought at oversold na mga antas sa pamamagitan ng pagsukat sa bilis ng mga paggalaw ng presyo. Sa madaling salita, ang RSI ay dinisenyo upang masukat ang bilis ng mga paggalaw ng presyo, habang ang stochastic na oscillator formula ay pinakamahusay na gumagana sa pare-pareho ang mga saklaw ng kalakalan.
Sa pangkalahatan, ang RSI ay mas kapaki-pakinabang sa mga trending market, at stochastics nang higit pa sa mga sideways o choppy market.
Mga Limitasyon ng Ang Stochastic Oscillator
Ang pangunahing limitasyon ng stochastic oscillator ay kilala na gumawa ng mga maling signal. Ito ay kapag ang isang signal ng kalakalan ay nabuo ng tagapagpahiwatig, subalit ang presyo ay hindi talaga sinusunod, na maaaring magtapos bilang isang pagkawala ng kalakalan. Sa panahon ng pabagu-bago ng mga kondisyon ng merkado maaari itong mangyari nang regular. Ang isang paraan upang matulungan ito ay ang gawin ang takbo ng presyo bilang isang filter, kung saan kukuha lamang ang mga senyas kung sila ay nasa parehong direksyon ng kalakaran.
