Talaan ng nilalaman
- Ano ang Automated Trading System?
- Pagtatatag ng "Mga Panuntunan sa Pagbebenta"
- Mga Bentahe ng Mga Awtomatikong Sistema
- Mga drawback ng Automated Systems
- Iwasan ang Scams
- Automation na nakabatay sa Server
- Bago ka Mag-automate
- Ang Bottom Line
Ano ang isang Automated Trading System?
Ang mga awtomatikong sistemang pangkalakal - tinukoy din bilang mga sistemang pang-mekanikal na pangkalakal, algorithmic trading, automated trading o trading system - payagan ang mga mangangalakal na magtatag ng mga tukoy na patakaran para sa parehong mga entry sa kalakalan at paglabas na, kapag na-program, ay maaaring awtomatikong isakatuparan sa pamamagitan ng isang computer. Sa katunayan, humigit-kumulang 75% ng pagbabahagi na ipinagpalit sa stock ng stock ng US ay nagmula sa awtomatikong mga sistemang pangkalakal.
Ang mga mangangalakal at mamumuhunan ay maaaring iakma ang tumpak na pagpasok, exit, at pamamahala ng pera sa mga awtomatikong sistema ng pangangalakal na nagpapahintulot sa mga computer na isagawa at masubaybayan ang mga trade. Ang isa sa mga pinakamalaking atraksyon ng automation ng diskarte ay maaari itong tumagal ng ilang damdamin sa labas ng pangangalakal dahil ang mga trading ay awtomatikong inilalagay sa sandaling natagpuan ang ilang pamantayan.
Ang mga patakaran sa pagpasok at paglabas ay maaaring batay sa mga simpleng kundisyon tulad ng isang gumagalaw na average na crossover o maaari silang maging kumplikadong mga diskarte na nangangailangan ng isang komprehensibong pag-unawa sa programming language na tiyak sa platform ng kalakalan ng gumagamit. Maaari din silang ibase sa kadalubhasaan ng isang kwalipikadong programmer.
Ang mga awtomatikong sistema ng pangangalakal ay karaniwang nangangailangan ng paggamit ng software na naka-link sa isang direktang pag-access ng broker, at ang anumang tiyak na mga patakaran ay dapat na isulat sa pagmamay-ari na wika ng platform. Ang platform ng TradeStation, halimbawa, ay gumagamit ng wikang programming sa EasyLangwela. Sa kabilang banda, ang platform ng NinjaTrader ay gumagamit ng NinjaScript. Ang figure sa ibaba ay nagpapakita ng isang halimbawa ng isang awtomatikong diskarte na nag-trigger ng tatlong mga kalakalan sa isang session ng kalakalan.
Pagtatatag ng "Mga Panuntunan sa Pagbebenta"
Ang ilang mga platform ng trading ay may istratehiya-pagbuo ng "wizards" na nagpapahintulot sa mga gumagamit na gumawa ng mga pagpipilian mula sa isang listahan ng mga karaniwang magagamit na mga teknikal na tagapagpahiwatig upang makabuo ng isang hanay ng mga panuntunan na maaaring awtomatikong ikalakal. Ang gumagamit ay maaaring magtatag, halimbawa, na ang isang mahabang kalakalan ng posisyon ay ipinasok sa sandaling ang 50-araw na paglipat ng average na crosses sa itaas ng 200-araw na paglipat ng average sa isang limang minuto na tsart ng isang partikular na instrumento sa pangangalakal. Maaari ring i-input ng mga gumagamit ang uri ng pagkakasunud-sunod (merkado o limitasyon, halimbawa) at kapag ang kalakalan ay ma-trigger (halimbawa, sa pagsara ng bar o buksan ang susunod na bar), o gamitin ang mga default na input ng platform.
Gayunman, maraming mga mangangalakal ang pumili upang i-program ang kanilang sariling pasadyang mga tagapagpahiwatig at diskarte. Madalas silang makikipagtulungan nang malapit sa programer upang malinang ang system. Habang ang karaniwang ito ay nangangailangan ng higit na pagsisikap kaysa sa paggamit ng wizard ng platform, pinapayagan nito ang isang mas higit na antas ng kakayahang umangkop, at ang mga resulta ay maaaring maging mas kapakipakinabang. Tulad ng anumang bagay sa mundo ng kalakalan, mayroon, sa kasamaang palad, walang perpektong diskarte sa pamumuhunan na magagarantiyahan ang tagumpay.
Kapag naitatag ang mga patakaran, maaaring masubaybayan ng computer ang mga merkado upang makahanap ng pagbili o magbenta ng mga pagkakataon batay sa mga pagtutukoy ng diskarte sa kalakalan. Nakasalalay sa mga tiyak na panuntunan, sa sandaling ipinasok ang isang kalakalan, ang anumang mga order para sa mga pagkalugi sa panghinto ng proteksyon, ang mga hinto sa pagtigil at mga target ng kita ay awtomatikong bubuo. Sa mabilis na paglipat ng mga merkado, ang agarang pagpasok na order na ito ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang maliit na pagkawala at isang pagkawala ng kalamidad kung sakaling lumipat ang kalakalan laban sa negosyante.
Mga Bentahe ng Mga Awtomatikong Sistema
Mayroong isang mahabang listahan ng mga bentahe sa pagkakaroon ng isang computer na subaybayan ang mga merkado para sa mga pagkakataon sa pangangalakal at isakatuparan ang mga kalakal, kasama ang:
Pagbabawas ng Mga emosyon
Ang mga awtomatikong trading system ay nagpapaliit ng emosyon sa buong proseso ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-iingat sa mga emosyon, ang mga mangangalakal ay karaniwang may mas madaling oras na dumikit sa plano. Dahil ang mga order sa kalakalan ay awtomatikong naisakatuparan sa sandaling natagpuan ang mga patakaran sa kalakalan, ang mga negosyante ay hindi mag-atubiling o tanungin ang kalakalan. Bilang karagdagan sa pagtulong sa mga mangangalakal na natatakot na "hilahin ang gatilyo, " ang awtomatikong pangangalakal ay maaaring hadlangan ang mga naaangkop na mag-overtrade - ang pagbili at pagbebenta sa bawat napapansin na pagkakataon.
Nakakatalikod
Ang pag-backtest ay nalalapat ang mga patakaran sa pangangalakal sa data sa kasaysayan ng merkado upang matukoy ang posibilidad ng ideya. Kapag nagdidisenyo ng isang sistema para sa awtomatikong kalakalan, ang lahat ng mga patakaran ay kailangang maging ganap, na walang silid para sa pagpapakahulugan. Ang computer ay hindi maaaring gumawa ng mga hula at kailangan itong sabihin nang eksakto kung ano ang gagawin. Maaaring kunin ng mga mangangalakal ang mga tiyak na hanay ng mga patakaran at subukan ang mga ito sa makasaysayang data bago isapanganib ang pera sa live trading. Pinapayagan ng maingat na pag-backout ang mga negosyante na suriin at pag-ayos ng isang ideya sa pangangalakal, at upang matukoy ang pag-asa ng system - ibig sabihin, ang average na halaga ng isang negosyante ay maaaring asahan na manalo (o mawala) sa bawat yunit ng peligro.
Pagpapanatili ng Disiplina
Dahil ang mga patakaran sa kalakalan ay itinatag at ang pagpapatupad ng kalakalan ay awtomatikong ginanap, ang disiplina ay napanatili kahit na sa mga pabagu-bago na merkado. Ang disiplina ay madalas na nawala dahil sa emosyonal na mga kadahilanan tulad ng takot na mawala, o ang pagnanais na makakuha ng kaunti pang kita mula sa isang kalakalan. Ang automated na trading ay tumutulong na matiyak ang disiplina ay pinananatili dahil ang plano sa pangangalakal ay susundan nang eksakto. Bilang karagdagan, ang "error sa piloto" ay nabawasan. Halimbawa, kung ang isang utos na bumili ng 100 pagbabahagi ay hindi wastong ipinasok bilang isang utos na magbenta ng 1, 000 pagbabahagi.
Isa sa mga pinakamalaking hamon sa pangangalakal ay ang planuhin ang kalakalan at ikalakal ang plano . Kahit na ang isang plano sa pangangalakal ay may kakayahang kumita, ang mga mangangalakal na hindi pinapansin ang mga patakaran ay nagbabago ng anumang pag-asa na sana ay magkaroon ng system. Walang bagay tulad ng isang plano sa pangangalakal na nanalo ng 100% ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagkalugi ay isang bahagi ng laro. Ngunit ang mga pagkalugi ay maaaring maging psychologically traumatizing, kaya ang isang negosyante na may dalawa o tatlong nawalan ng mga trade sa isang hilera ay maaaring magpasya na laktawan ang susunod na kalakalan. Kung ang susunod na pangangalakal na ito ay naging isang nagwagi, ang negosyante ay nawasak ang anumang pag-asa sa sistema ng. Pinapayagan ng mga awtomatikong sistema ng pangangalakal ang mga negosyante na makamit ang pare-pareho sa pamamagitan ng pangangalakal ng plano.
Pagbutihin ang Bilis ng Pag-entry ng Order
Dahil ang mga computer ay tumugon agad sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado, ang mga awtomatikong sistema ay maaaring makabuo ng mga order sa sandaling natugunan ang pamantayan sa kalakalan. Ang pagpasok o labas ng isang kalakalan ng ilang segundo mas maaga ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kinalabasan ng kalakalan. Sa sandaling naipasok ang isang posisyon, ang lahat ng iba pang mga order ay awtomatikong nabuo, kabilang ang mga proteksyon sa paghinto sa pagkalugi at mga target na kita. Ang mga merkado ay maaaring ilipat mabilis, at ito ay demoralizing na magkaroon ng isang trade maabot ang target na tubo o pumutok nakaraang isang antas ng paghinto ng pagkawala - bago maipasok ang mga order. Pinipigilan ito ng isang awtomatikong sistema ng pangangalakal na mangyari.
Pag-iba-ibang Trading
Pinapayagan ng mga awtomatikong sistema ng pangangalakal ang gumagamit na makipagkalakalan ng maraming mga account o iba't ibang mga diskarte sa isang pagkakataon. Ito ay may potensyal na kumalat sa panganib sa iba't ibang mga instrumento habang lumilikha ng isang bakod laban sa pagkawala ng mga posisyon. Ano ang hindi kapani-paniwalang hamon para sa isang tao na maisakatuparan ay mahusay na naisakatuparan ng isang computer sa mga millisecond. Ang computer ay maaaring i-scan para sa mga pagkakataon sa pangangalakal sa buong hanay ng mga merkado, makabuo ng mga order at subaybayan ang mga trading.
Mga kalamangan
-
Paliitin ang pangangalakal ng emosyonal
-
Pinapayagan ang backtesting
-
Pinapanatili ang disiplina ng negosyante
-
Pinapayagan ang maraming mga account
Cons
-
Maaaring mangyari ang mga pagkabigo sa mekanikal
-
Nangangailangan ng pagsubaybay sa pag-andar
-
Maaaring magsagawa ng hindi maganda
Mga drawback ng Automated Systems
Ang mga awtomatikong sistemang pangkalakal ay ipinagmamalaki ang maraming mga pakinabang, ngunit mayroong ilang mga pagbagsak at mga realidad na dapat tandaan ng mga negosyante.
Mga Nabigo sa Mekanikal
Ang teorya sa likod ng awtomatikong kalakalan ay ginagawang tila simple: I-set up ang software, programa ang mga patakaran at panoorin ito kalakalan. Sa katotohanan, ang awtomatikong kalakalan ay isang sopistikadong pamamaraan ng pangangalakal, ngunit hindi nagkakamali. Depende sa platform ng trading, ang isang order ng kalakalan ay maaaring tumira sa isang computer, hindi isang server. Ano ang ibig sabihin ay kung ang isang koneksyon sa internet ay nawala, ang isang order ay maaaring hindi maipadala sa merkado. Maaaring magkakaroon din ng pagkakaiba sa pagitan ng "mga teoretikal na kalakalan" na nabuo ng diskarte at ang bahagi ng platform ng pagpasok ng order na lumiliko sa kanila sa tunay na mga kalakalan. Karamihan sa mga mangangalakal ay dapat asahan ang isang kurba sa pag-aaral kapag gumagamit ng mga awtomatikong trading system, at sa pangkalahatan ay isang magandang ideya na magsimula sa maliit na laki ng kalakalan habang ang proseso ay pinino.
Pagsubaybay
Kahit na ito ay mahusay na i-on ang computer at umalis para sa araw, ang awtomatikong mga sistema ng pangangalakal ay nangangailangan ng pagsubaybay. Ito ay dahil sa potensyal para sa mga pagkabigo sa teknolohiya, tulad ng mga isyu sa koneksyon, pagkawala ng kuryente o pag-crash ng computer, at sa mga quirks ng system. Posible para sa isang awtomatikong sistema ng pangangalakal na makaranas ng mga anomalya na maaaring magresulta sa mga maling pag-utos, nawawalang mga order o mga dobleng order. Kung ang sistema ay sinusubaybayan, ang mga kaganapang ito ay maaaring makilala at malutas nang mabilis.
Over-Optimization
Kahit na hindi tiyak sa mga awtomatikong sistema ng pangangalakal, ang mga mangangalakal na nagtatrabaho ng mga diskarte sa backtesting ay maaaring lumikha ng mga sistema na mukhang mahusay sa papel at mahusay na gumanap sa isang live na merkado. Ang over-optimization ay tumutukoy sa labis na curve-fitting na gumagawa ng isang plano sa pangangalakal na hindi maaasahan sa live trading. Posible, halimbawa, upang mag-tweak ng isang diskarte upang makamit ang mga pambihirang resulta sa makasaysayang data kung saan nasubok ito. Minsan hindi wasto ipinapalagay ng mga negosyante ang isang plano sa pangangalakal ay dapat na malapit sa 100% na kumikitang mga kalakalan o hindi dapat makaranas ng isang drawdown upang maging isang mabubuhay na plano. Tulad nito, maaaring maiayos ang mga parameter upang lumikha ng isang "malapit na perpekto" na plano - na ganap na nabigo sa sandaling mailapat ito sa isang live na merkado.
Iwasan ang Scams
Habang hinahanap mo ang iyong ginustong sistema, tandaan: Kung ang tunog ay napakahusay na maging totoo, marahil ito ay. Maraming mga scam ang umaaligid. Ang ilang mga system ay nangangako ng mataas na kita sa lahat para sa isang mababang presyo. Kaya paano mo sasabihin kung ang isang sistema ay lehitimo o pekeng? Narito ang ilang pangunahing mga tip:
- Suriin ang anumang kailangan mong bayaran bago ka magbayad o maglagay ng anumang pera para sa isang trading account at palaging magtanong. Kung hindi ka, maaari kang mawalan ng pera sa pagtatapos.Hayaan ang iyong pananaliksik at siguraduhin na alam mo ang lahat tungkol sa system na pinag-uusapan. At siguraduhing basahin ang mga termino at kundisyon bago ka gumawa. Mayroon bang anumang mga patotoo na maaari mong basahin? Suriin ang mga site ng third-party o kahit na mga site ng regulasyon sa pananalapi para sa mga pagsusuri.Ang sistema ba ay may tagal ng pagsubok? Ang isang maraming mga site ng scam ay hindi mag-aalok sa iyo ng isang pagsubok.
Automation na nakabatay sa Server
Ang mga negosyante ay may pagpipilian upang patakbuhin ang kanilang mga awtomatikong trading system sa pamamagitan ng isang platform na nakabase sa server ng server. Ang mga platform na ito ay madalas na nag-aalok ng mga komersyal na diskarte para sa pagbebenta upang ang mga mangangalakal ay maaaring magdisenyo ng kanilang sariling mga sistema o ang kakayahang mag-host ng mga umiiral na mga sistema sa platform na batay sa server. Para sa isang bayad, ang awtomatikong sistema ng pangangalakal ay maaaring mag-scan para sa, magpatupad at subaybayan ang mga trading, kasama ang lahat ng mga order na nakatira sa server. Ito ay madalas na nagreresulta sa potensyal na mas mabilis, mas maaasahang mga entry ng order.
Bago ka Mag-automate
Ang salitang "automation" ay maaaring parang gusto nitong gawing mas simple ang gawain, ngunit tiyak na may ilang mga bagay na kakailanganin mong tandaan bago ka magsimulang gamitin ang mga sistemang ito.
Tanungin ang iyong sarili kung dapat kang gumamit ng isang awtomatikong sistema ng pangangalakal. Mayroong tiyak na mga pangako ng paggawa ng pera, ngunit maaaring tumagal ng mas mahaba kaysa sa iniisip mo. Mas mahusay ka bang makipagpalitan nang manu-mano? Pagkatapos ng lahat, ang mga sistemang pangkalakal na ito ay maaaring maging kumplikado at kung wala kang karanasan, maaaring mawala ka.
Alamin kung ano ang iyong pagpasok at siguraduhin na nauunawaan mo ang mga ins at out ng system. Nangangahulugan ito na manatiling simple ang iyong mga layunin at ang iyong mga diskarte bago ka lumingon sa mas kumplikadong mga diskarte sa pangangalakal.
At tandaan, walang isang laki-umaangkop-lahat ng diskarte. Kailangan mong malaman ang iyong ginustong diskarte, kung saan nais mong ilapat ito at kung magkano ang nais mong ipasadya sa iyong sariling personal na sitwasyon. Ang lahat ng iyon, siyempre, kasama ang iyong mga layunin sa pagtatapos
Ang Bottom Line
Bagaman ang pag-akit sa iba't ibang mga kadahilanan, ang mga awtomatikong sistema ng pangangalakal ay hindi dapat isaalang-alang na kapalit para sa maingat na naisakatuparan. Maaaring mangyari ang mga pagkabigo sa teknolohiya, at dahil dito, ang mga sistemang ito ay nangangailangan ng pagsubaybay. Ang mga platform na nakabase sa server ay maaaring magbigay ng isang solusyon para sa mga mangangalakal na nagnanais na mabawasan ang mga panganib ng mga pagkabigo sa makina. Tandaan, dapat kang magkaroon ng ilang karanasan sa kalakalan at kaalaman bago ka magpasya na gumamit ng mga awtomatikong trading system.
![Mga awtomatikong trading system: ang kalamangan at kahinaan Mga awtomatikong trading system: ang kalamangan at kahinaan](https://img.icotokenfund.com/img/algorithmic-automated-trading-basic-education/222/automated-trading-systems.jpg)