Ano ang Basel II?
Ang Basel II ay isang hanay ng mga internasyonal na regulasyon sa pagbabangko na inilagay ng Basel Committee on Bank Supervision, na na-level ang larangan ng internasyonal na regulasyon na may pantay na patakaran at patnubay. Ang Basel II ay nagpalawak ng mga patakaran para sa minimum na mga kinakailangan sa kapital na itinatag sa ilalim ng Basel I, ang unang pang-internasyonal na ayon sa regulasyon, at ibinigay ang balangkas para sa pagsusuri sa regulasyon, pati na rin itakda ang mga kinakailangan sa pagsisiwalat para sa pagtatasa ng sapat na kapital ng mga bangko. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Basel II at Basel I ay ang Basel II ay isinasama ang panganib ng kredito ng mga ari-arian na hawak ng mga institusyong pampinansyal upang matukoy ang mga regulasyon ng mga regalong kapital.
Ano ang Basel II?
Pag-unawa sa Basel II
Ang Basel II ay isang pangalawang internasyonal na naaayon sa regulasyon sa pagbabangko na batay sa tatlong pangunahing mga haligi: minimal na mga kinakailangan sa kapital, pangangasiwa ng regulasyon, at disiplina sa merkado. Ang mga minimal na kinakailangan sa kapital ay naglalaro ng pinakamahalagang papel sa Basel II at tungkulin ang mga bangko na mapanatili ang minimum na mga ratio ng kapital ng regulasyon ng kapital sa mga asset na may panganib na may peligro. Dahil ang mga regulasyon sa pagbabangko ay malaki ang pagkakaiba-iba sa mga bansa bago ang pagpapakilala ng mga accel ng Basel, isang pinag-isang balangkas ng Basel I at, kasunod, ang Basel II ay tumulong sa mga bansa na mapawi ang pagkabalisa sa regulasyon ng kompetisyon at drastikal na iba't ibang mga pambansang kinakailangan sa kapital.
Mga Kinakailangan na Minimum na Kabisera
Nagbibigay ang Basel II ng mga alituntunin para sa pagkalkula ng mga minimum na regulasyon ng kapital na regulasyon at kinumpirma ang kahulugan ng regulasyon ng kapital at isang 8% na minimum na koepisyent para sa regulasyon ng kapital sa mga panganib na may timbang na mga asset. Hinahati ng Basel II ang karapat-dapat na regulasyon ng kapital sa isang bangko sa tatlong mga tier. Ang mas mataas na tier, ang hindi gaanong subordinated na mga security ay pinapayagan na isama dito. Ang bawat baitang ay dapat na isang tiyak na minimum na porsyento ng kabuuang regulasyon ng kapital at ginagamit bilang isang numerator sa pagkalkula ng mga regulasyon ng mga regalong kapital.
Ang Tier 1 kapital ay ang pinaka mahigpit na kahulugan ng regulasyon ng kapital na sumasailalim sa lahat ng iba pang mga instrumento ng kapital, at kasama ang equity ng shareholders, isiwalat na mga reserba, mananatiling kita at ilang mga makabagong mga instrumento ng kapital. Ang Tier 2 ay mga instrumento ng Tier 1 kasama ang iba pang iba pang mga reserbang sa bangko, mga instrumento ng hybrid, at medium- at pangmatagalang subordinated na pautang. Ang Tier 3 ay binubuo ng Tier 2 kasama ang panandaliang subordinated na pautang.
Ang isa pang mahalagang bahagi sa Basel II ay ang pagpipino ng kahulugan ng mga asset na may timbang na panganib, na ginagamit bilang isang denominador sa regulasyon ng mga ratibo ng regulasyon, at kinakalkula sa pamamagitan ng paggamit ng kabuuan ng mga asset na pinarami ng kani-kanilang mga timbang na timbang para sa bawat uri ng asset. Ang riskier ang asset, mas mataas ang timbang nito. Ang paniwala ng mga asset na may timbang na panganib ay inilaan upang parusahan ang mga bangko para sa paghawak ng mga mapanganib na mga ari-arian, na makabuluhang pinatataas ang mga asset na may timbang na panganib at nagpapababa sa regulasyon ng mga regalong kapital. Ang pangunahing pagbabago ng Basel II kung ihahambing sa Basel I ay isinasaalang-alang ang rating ng kredito ng mga assets sa pagtukoy ng mga timbang na peligro. Ang mas mataas na rating ng kredito, mas mababa ang timbang na timbang.
Pamamahala sa Regulasyon at Disiplina sa Market
Ang pangangasiwa ng regulasyon ay ang pangalawang haligi ng Basel II na nagbibigay ng balangkas para sa mga pambansang regulasyon ng katawan upang harapin ang iba't ibang uri ng mga panganib, kabilang ang systemic na panganib, panganib ng pagkatubig, at ligal na mga panganib. Ang haligi ng disiplina sa merkado ay nagbibigay ng iba't ibang mga kinakailangan sa pagsisiwalat para sa mga paglantad sa panganib ng mga bangko, mga proseso ng pagtatasa ng peligro, at kabisera ng kapital, na kapaki-pakinabang para sa mga gumagamit ng mga pahayag sa pananalapi.
