Ang paglipat ng mga average ay isa sa mga karaniwang ginagamit na mga teknikal na tagapagpahiwatig sa stock, futures at trading sa forex. Ang mga analyst ng merkado at mangangalakal ay gumagamit ng mga gumagalaw na average upang makatulong na matukoy ang mga uso sa pagbabago ng presyo, pinapawi ang ingay at mga maikling spike (mula sa mga anunsyo ng balita at mga kita, halimbawa) para sa mga indibidwal na securities o index. Mayroong iba't ibang mga uri ng paglipat ng mga average, kinakalkula sa iba't ibang mga paraan at sa iba't ibang mga tagal ng oras, na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon para sa mga mangangalakal. Ang uri ng paglipat average at panahon ng pagsukat na ginamit matukoy ang mga diskarte na ipinatutupad ng isang negosyante.
Mga Karaniwang Mga Average na Panahon ng Paglipat
Ang mga negosyante at analyst ng merkado ay karaniwang gumagamit ng maraming mga panahon sa paglikha ng mga gumagalaw na average upang magplano sa kanilang mga tsart. Para sa pagkilala ng makabuluhang, pangmatagalang suporta at antas ng paglaban at pangkalahatang mga uso, ang 50-araw, 100-araw, at 200-araw na paglipat ng mga average ay ang pinaka-karaniwan. Batay sa mga istatistika ng kasaysayan, ang mga mas matagal na gumagalaw na average ay itinuturing na mas maaasahang mga tagapagpahiwatig ng takbo at hindi gaanong madaling kapitan ng mga pansamantalang pagbabago sa presyo. Ang 200-araw na average na paglipat ay isinasaalang-alang lalo na makabuluhan sa stock trading. Hangga't ang 50-araw na paglipat ng average ng isang presyo ng stock ay nananatili sa itaas ng 200-araw na average na paglipat, ang stock ay karaniwang naisip na sa isang bullish trend. Ang isang crossover sa downside ng 200-araw na average na paglipat ay binibigyang kahulugan bilang bearish.
Ang 5-, 10-, 20-, at 50-araw na mga average na gumagalaw ay madalas na ginagamit upang makita ang mga malapit na term na pagbabago. Ang mga pagbabago sa direksyon ng alinman sa mga mas maikli-matagalang paglipat ng mga average ay napapanood hangga't maaari nang maagang pahiwatig sa mga pagbabago sa takbo ng mas matagal. Ang mga crossovers ng 50-araw na average na paglipat ng alinman sa 10-araw o 20-araw na average na paglipat ay itinuturing na mahalaga. Ang 10-araw na paglipat ng average na naka-plot sa isang oras-oras na tsart, ay madalas na ginagamit upang gabayan ang mga mangangalakal sa intraday trading.
Ang ilang mga mangangalakal ay gumagamit ng mga numero ng Fibonacci (5, 8, 13, 21…) upang pumili ng mga gumagalaw na average.
Paglipat ng Average
Mga Uri ng Average na Average
Ang lahat ng mga gumagalaw na average ay ginagamit upang makilala ang makabuluhang mga antas ng suporta at paglaban. Ang mga negosyante at analyst ng merkado ay nagbabantay para sa mga crossovers ng mga pang-matagalang paglipat ng mga average sa pamamagitan ng mas maikli-matagalang paglipat ng mga average na posibleng mga tagapagpahiwatig ng mga pagbabago sa trend sa trading ng intraday at patungkol sa mga pangmatagalang mga uso. Karamihan sa mga gumagalaw na average ay kumikilos bilang parehong mga tagapagpahiwatig ng takbo at bilang mga bloke ng gusali ng mas mapaghangad na mga tool sa teknikal.
Maraming mga pagkakaiba-iba ng mga gumagalaw na average. Maaari silang makalkula batay sa presyo ng pagsasara, presyo ng pagbubukas, mataas na presyo, mababang presyo o isang pagkalkula na pinagsasama ang iba't ibang mga antas ng presyo. Karamihan sa mga gumagalaw na katamtaman ay ilang anyo ng alinman sa simpleng paglipat ng average (SMA), na kung saan ay ang average na presyo lamang sa isang naibigay na tagal ng oras o ang eksponensyang paglipat ng average (Ema), na binibigyang bigat upang papabor sa mas kamakailang pagkilos ng presyo.
Ang mga simpleng average na paglipat ay maaaring maging mas mabagal upang makahuli kung mangyari ang malalaking presyo. Mas maraming mga mangangalakal ang tumitingin sa mga ekspedensyang gumagalaw sa halip, dahil mas mabilis silang gumanti sa mga pagbabago sa presyo, samakatuwid ay nagbibigay ng isang mas tumpak na pagbabasa. Ang oras ay ang kakanyahan kapag nangangalakal ng anumang uri ng seguridad. Ang isang Ema at dobleng eksponensyang paglipat ng average (DEMA) ay parehong sumasalamin sa kasalukuyang takbo ng presyo para sa mga naibigay na security sa isang napapanahon na pagbasa.
Dahil ang paglipat ng mga average sa pamamagitan ng likas na katangian ay nakakagambala mga tagapagpahiwatig, ang pagkuha ng mga pagbasa hanggang sa bilis ay mahalaga. Nagbibigay ang EMA ng higit na timbang sa pinakabagong mga presyo, sa gayon ay ihanay ang average na mas malapit sa kasalukuyang mga presyo. Ang EMA ay karaniwang kinakalkula para sa 12- o 26-araw na mga panahon para sa mga panandaliang mangangalakal, at ang pinakapopular na 50-araw at 200-araw na EMA ay ginagamit ng mga pangmatagalang mamumuhunan. Habang ang linya ng EMA ay mas mabilis na umepekto sa mga swings ng presyo kaysa sa SMA, maaari pa rin itong mag-lag medyo sa mas mahabang panahon.
Tumutulong ang DEMA upang malutas ang lagging isyu, na nagdadala ng isang paglipat ng average na linya na mas malapit sa kasalukuyang pagbabagu-bago sa presyo. Ang sukatanang ito ay kinakalkula hindi lamang sa pagdodoble sa EMA ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng sumusunod na kumplikadong pormula: DEMA = 2 * Ema - Ema (Ema), kung saan ang kasalukuyang Ema ay isang pagpapaandar ng kadahilanan ng Ema. Mahalaga, nangangahulugan ito na ang higit pang timbang ay inilalapat sa pinakabagong data, na nagdadala sa linya ng DEMA sa mas malapit na ugnayan sa kasalukuyang presyo. Nakikita ng mga negosyante ang mga crossover ng DEMA bago ang mga crossovers ng Ema at SMA, na nagpapahintulot sa mas mabilis na mga reaksyon sa mga trading.
Ang isa sa mga pinaka-karaniwang diskarte sa kalakalan na ginagamit ng mga mangangalakal gamit ang tool ng DEMA ay ang pagkilala sa mga paggalaw ng presyo kapag ang isang pangmatagalang at panandaliang linya ng DEMA. Halimbawa, kung nakikita ng isang negosyante na ang 20-araw na DEMA ay bumaba at gumagawa ng isang crossover ng 50-araw na DEMA, na isang hudyat na bearish, maaaring magbenta siya ng mga mahabang posisyon o kumuha ng mga bagong maikling posisyon. Sa kabaligtaran, ang negosyante ay pumapasok sa mga mahahabang posisyon at lumabas ng mga maikling posisyon kapag ang 20-araw na DEMA ay tumatawid ng pataas at higit sa 50-araw.
Mga drawback ng Average na Average
Ang paglipat ng mga average ay tumingin sa likuran. Habang ang mga EMA ay maaaring mabawasan ang epekto ng lag sa pagbuo ng mga uso, umaasa pa rin sila sa nakaraang data na hindi maaaring mailapat sa hinaharap nang may kumpletong kumpiyansa. Minsan lumilipat ang mga security sa mga siklo ng presyo at pag-uugali ng pag-uugali, ngunit ang mga nakaraang mga uso na na-plot ng isang gumagalaw na average ay maaaring walang kaugnayan sa mga paggalaw sa hinaharap.
Bilang karagdagan, ang tumaas na pag-asa sa mga kamakailang paggalaw ng presyo na may isang EMA ay may posibilidad na gawing mas sensitibo sa mga maling signal signal, o mga whipsaws, kaysa sa isang SMA. Para sa kadahilanang ito, ang isang EMA ay maaaring mangailangan ng karagdagang kumpirmasyon bago matukoy ang isang kalakalan.
Mayroon ding silid para sa error ng gumagamit sa anumang EMA. Ang mga mangangalakal ay dapat magpasya kung gaano katagal ang isang agwat ng oras upang mag-aplay sa kanilang pormula, at dapat din silang magpasya kung gaano kabigat ang timbang patungo sa mga kamakailang presyo (at kung aling mga presyo ang itinuturing na pinakabagong). Ang mga maling signal ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng hindi naaangkop na mga parameter.
Para sa higit pa, basahin ang aming tutorial ng Paglipat ng Average.
