Ano ang Random Walk Index?
Ang random na paglalakad index (RWI) ay isang teknikal na tagapagpahiwatig na naghahambing sa mga paggalaw ng presyo ng seguridad sa mga random na paggalaw sa isang pagsisikap upang matukoy kung nasa isang istatistikong makabuluhang kalakaran. Maaari itong magamit upang makabuo ng mga signal ng kalakalan batay sa lakas ng kalakip na kalakaran ng presyo.
Mga Key Takeaways
- Ang random na indeks ng paglalakad ay may dalawang linya, isang RWI High at RWI Low, na sumusukat sa pagtaas ng lakas at pagbaba ng lakas.Kapag ang RWI High ay nasa itaas ng RWI Low, nangangahulugan ito na mayroong higit pa pataas na lakas kaysa sa pababang lakas, at kabaliktaran. Ang RWI High o RWI Low ay higit sa isa, nagpapahiwatig ito ng isang malakas, hindi-random, ang kalakaran ay naroroon. Ang mga pagbabasa sa ibaba ng isang nangangahulugang paggalaw ay maaaring maging random dahil walang sapat na lakas upang ipahiwatig kung hindi.
Pag-unawa sa Random Walk Index
Ang random na indeks ng paglalakad ay nilikha ni Michael Poulos upang matukoy kung ang pagkilos ng kasalukuyang presyo ng seguridad ay nagpapakita ng "random lakad" o ang resulta ng isang istatistikong makabuluhang kalakaran, mas mataas o mas mababa.
Ang Random na paglalakad ay tumutukoy sa mga paggalaw sa merkado o seguridad na nasa loob ng lupain ng mga antas ng istatistika na "ingay" at hindi naaayon sa isang napatunayan o hindi maaaring pagkahilig. Ang teknikal na tagapagpahiwatig ay orihinal na nai-publish sa Teknikal na Pagtatasa ng mga stock at Commodities magazine sa isang artikulo ng 1990 na pinamagatang, "Ng Mga Uso at Random na Mga Paglalakad."
Ang kalakaran sa merkado at mga random na pag-aaral sa paglalakad ay bumalik sa loob ng maraming mga dekada, na naka-highlight sa pamamagitan ng paglathala ni RA Stevenson ng "Commodity Futures: Trends o Random Walks?" sa Marso 1970 na isyu ng The Journal Of Pananalapi.
Kinakalkula ang Random Walk Index
Si William Feller, isang dalub-agbilang na dalubhasa sa teorya ng probabilidad, ay nagpatunay na ang mga hangganan ng randomness, na kilala rin bilang mga distansya ng paglilipat, ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng pagkuha ng parisukat na paa ng bilang ng mga binary na kaganapan, na tumutukoy sa dalawang panig na kinalabasan na may pantay na posibilidad (tulad ng isang barya na itapon). Ang lohikal na pagsasalita, ang anumang kilusan sa labas ng mga hangganan na ito ay nagmumungkahi ng kilusan ay hindi likas na random sa kalikasan. Inilalapat ng RWI ang mga prinsipyong pang-matematika na ito sa pagsukat ng isang pagtaas at pag-downtrend upang matukoy kung ito ay random o istatistika na makabuluhan.
Dahil sinusukat ng tagapagpahiwatig ang parehong lakas ng pagtaas at pag-downntrend, ang tagapagpahiwatig ay may dalawang linya at nangangailangan ng magkakahiwalay na mga kalkulasyon para sa pareho.
Ang pagkalkula para sa mataas na panahon, o RWI High, ay:
RWI High = ATR × n High − Lown kung saan: n = bilang ng mga araw sa periodATR = average na totoong saklaw
Sa madaling salita, kung kinakalkula mo ang RWI High ng huling limang araw, kunin ang mataas mula ngayon na minus ang mababa mula sa naunang panahon at kalkulahin ang RWI High. Pagkatapos kalkulahin ang paggamit ng mataas na minus ngayon ng mababang dalawang araw na ang nakakaraan. Gawin ito para sa bawat araw na bumalik sa limang sesyon ng pangangalakal.
Ang Iyong RWI Mataas na halaga ay ang pinakamataas na halaga ng huling limang araw o para sa gayunpaman maraming mga tagal ng panahon (n) ang napili.
Ang RWI Low ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
RWI Mababang = ATR × n Highn −Low
Ang pamamaraan ay katulad sa diskarte sa itaas, maliban sa ngayon gagamitin namin ang mababa at ang mataas mula sa naunang panahon upang lumikha ng unang pagkalkula. Pagkatapos ay gamitin ang mataas mula sa dalawang araw na ang nakakaraan. Gawin ito para sa bawat isa sa mga n panahon. Ang RWI Mababang halaga ay ang pinakamababang bilang ng mga pagkalkula ng n nakumpleto.
Sa bawat araw (o panahon) ang pagkalkula ay nakumpleto muli.
Pagpapalit ng Random Walk Index
Ang random na indeks ng paglalakad ay karaniwang ginagamit ng higit sa dalawa hanggang pitong panahon para sa panandaliang kalakalan at scalping at walong hanggang 64 na panahon para sa pangmatagalang kalakalan at pamumuhunan. Ang mga manlalaro sa merkado ay maaaring mag-eksperimento sa mga setting na ito upang matukoy kung ano ang pinakamahusay para sa kanilang pangkalahatang mga diskarte.
Ang mga pagbabasa sa itaas ng 1.0 ay nagpapahiwatig na ang isang seguridad ay mas mataas ang trending o mas mababa, habang ang mga pagbabasa sa ibaba ng 1.0 ay iminumungkahi na ang isang seguridad ay maaaring lumipat nang random. Kung ang RWI Low ay higit sa isa, nagpapahiwatig ito ng isang malakas na downtrend; kung ang RWI High ay higit sa isa, nagpapahiwatig ito ng isang malakas na pagtaas.
Kadalasan beses, ang mga mangangalakal at timer ng merkado ay magpasok ng mga mahabang posisyon kapag ang isang pangmatagalang RWI High ay mas malaki kaysa sa 1.0 at ang panandaliang RWI Low ay nasa itaas din ng 1.0. Nangangahulugan ito na sinusubaybayan ng mangangalakal ang dalawang pagkalkula ng RWI, isang mas matagal na panahon, sabihin ang 64 na mga panahon, at isang panandaliang, sabihin ng pitong panahon.
Bumili ang isang negosyante kapag ang pangmatagalang RWI High ay nasa itaas ng 1.0, na nagpapahiwatig ng isang pangmatagalang malakas na pag-akyat, ngunit ang panandaliang RWI Low ay nasa itaas din ng 1.0, na nagpapakita na sa maikling panahon ay bumaba ang presyo, na nagbibigay ng isang kanais-nais na pagpasok sa pangmatagalang pag-uptrend.
Ang mga maiikling posisyon ay maaaring maipasok kapag ang pangmatagalang RWI Low ay mas malaki kaysa sa 1.0 at ang mga panandaliang RWI High peaks sa itaas ng isa rin.
Ang ilang mga negosyante ay maaaring tumingin na gumamit ng mga crossovers ng dalawang linya upang ipahiwatig ang mga potensyal na trade. Ito ay gagana nang maayos kapag lumalakas ang malakas na mga uso, ngunit magreresulta ito sa maraming pagkawala ng mga kalakal kung ang presyo ay hindi maayos ang takbo dahil ang mga crossovers ay maaaring mangyari nang walang isang malakas na kalakaran na nagreresulta. Iyon ay sinabi, ang ilang mga mangangalakal ay maaaring gumamit ng pamamaraang ito, na potensyal na kasabay ng iba pang mga anyo ng pagsusuri sa teknikal.
Halimbawa ng Paano Gamitin ang Random Walk Index
Ang pang-araw-araw na tsart ng Apple Inc. (AAPL) ay may 30-tagal na tagapagpahiwatig ng RWI na inilalapat dito.
Kapag ang presyo ay bumabagsak sa pulang linya, o RWI Low, ay nasa itaas.
Kapag tumataas ang presyo ng berdeng linya, o RWI High, nasa itaas.
Kung ang alinman sa mga linyang ito ay nasa itaas ng isa, ang itim na pahalang na linya, nagpapahiwatig ito ng isang malakas na takbo.
TradingView
Sa kaliwa, mayroong isang malakas na pag-akyat. Ang Mataas na RWI ay gumagalaw sa itaas ng 1.0, at ang RWI Low ay nasa ibaba ng 1.0.
Pagkatapos ay nagsisimula ang isang malakas na downtrend. Ang RWI Low ay gumagalaw sa itaas ng 1.0, at ang RWI High ay maayos sa ibaba 1.0.
Sinusundan ito ng isa pang pag-uptrend na may katulad na mga kondisyon sa naunang pag-akyat.
Pagkatapos ang stock ay pumapasok sa isang mahina na panahon ng pag-trending. Ni ang RWI Mababa o Mataas ay nagpapanatili ng posisyon nito sa itaas ng 1.0 nang mahaba. Para sa isang maikling panahon, ang dalawang linya ay maging kusang-loob sa paligid ng zero mark, na nagpapahiwatig ng isang napaka mahinang kalakaran, o choppy trading, sa parehong direksyon.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Random Walk Index at Average Directional Index (ADX)
Ang dalawang tagapagpahiwatig na ito ay mukhang magkapareho at, sa katunayan, medyo magkatulad. Ang average na index ng direksyon (ADX) ay binubuo ng mga linya ng direksyon ng paggalaw (DI + at DI-) na lumipat sa isang katulad na paraan sa RWI Mababa at Mataas. Ang ADX ay isang pangatlong linya sa tagapagpahiwatig ng ADX at ipinapakita ang lakas ng takbo. Ang mga pagbabasa sa itaas 25 ay nagpapahiwatig ng isang malakas na kalakaran.
Mga Limitasyon ng Random Walk Index
Ang RWI ay isang lagging tagapagpahiwatig. Gumagamit ito ng nakaraang data sa pagkalkula nito at walang likas na mahuhulaan tungkol dito. Habang ang tagapagpahiwatig ay maaaring ilipat sa itaas ng isa upang mag-signal ng isang malakas na takbo, madali itong madulas sa ibaba ng isang napakabilis. Maaari rin itong pumunta mula sa isang mahina na takbo sa isang malakas na kalakaran na may kaunting forewarning mula sa tagapagpahiwatig.
Naghihintay para sa tagapagpahiwatig na ilipat sa itaas ng isa bago gumawa ng isang kalakalan sa direksyon na kung minsan ay maaaring magresulta sa isang mahirap na pagpasok. Ang presyo ay lumipat sa direksyon na iyon sa loob ng ilang oras at maaaring handa na baligtarin o ipasok ang isang pullback.
Ang random na indeks ng paglalakad ay pinakamahusay na ginagamit kasabay ng pagsusuri sa pagkilos ng presyo o iba pang mga anyo ng pagsusuri sa teknikal.
