Kahulugan ng semivariance

Ano ang isang Semivariance?

Ang Semivariance ay isang pagsukat ng data na maaaring magamit upang matantya ang potensyal na downside na panganib ng isang portfolio portfolio. Ang Semivariance ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagsukat sa pagkalat ng lahat ng mga obserbasyon na nahuhulog sa ibaba ng halaga o target na halaga ng isang hanay ng data. Ang semivariance ay isang average ng mga parisukat na paglihis ng mga halaga na mas mababa sa ibig sabihin.

Ang Formula para sa Semivariance Ay

Semivariance = n1 × rt

Ano ang Sinasabi sa iyo ng Semivariance?

Ang Semivariance ay katulad ng pagkakaiba-iba, ngunit isinasaalang-alang lamang nito ang mga obserbasyon na nasa ibaba ng kahulugan. Ang Semivariance ay isang kapaki-pakinabang na tool sa portfolio o pagtatasa ng pag-aari dahil nagbibigay ito ng isang panukala para sa downside na peligro.

Habang ang karaniwang paglihis at pagkakaiba-iba ay nagbibigay ng mga panukala ng pagkasumpungin, ang semivariance ay tumitingin lamang sa mga negatibong pagbabago ng isang asset. Ang Semivariance ay maaaring magamit upang makalkula ang average na pagkawala na maaaring makuha ng isang portfolio dahil neutralisahin nito ang lahat ng mga halaga sa itaas ng kahulugan, o sa itaas ng target ng isang namumuhunan.

Para sa mga namumuhunan sa panganib, ang pagtukoy ng pinakamainam na paglalaan ng portfolio sa pamamagitan ng pag-minimize ng semivariance ay maaaring mabawasan ang posibilidad ng isang malaking pagtanggi sa halaga ng portfolio.

Mga Key Takeaways

• Ang formula ng semivariance ay maaaring magamit upang masukat ang panganib ng downside ng isang portfolio. Isaalang-alang lamang ngemivariance ang mga obserbasyon na nasa ibaba ng ibig sabihin ng isang set ng data.