Ano ang Tier 1 Leverage Ratio?
Sinusukat ng tier 1 na ratio ng leverage ang pangunahing kabisera ng isang bangko sa kabuuang mga ari-arian nito. Ang ratio ay gumagamit ng tier 1 capital upang hatulan kung paano ang leveraged ng isang bangko ay may kaugnayan sa pinagsama-samang mga ari-arian. Ang mga pag-aari ng Tier 1 ay mga pag-aari na madaling ma-likido kung kailangan ng isang bangko kung sakaling magkaroon ng krisis sa pananalapi. Sinusukat ng tier 1 leverage ratio ang kalusugan sa pananalapi ng bangko.
Ang tier 1 leverage ratio ay ginagamit bilang isang tool ng mga sentral na awtoridad sa pananalapi upang matiyak na ang kabuhayan ng kapital ng mga bangko at maglagay ng mga hadlang sa antas kung saan maaaring mapakinabangan ng isang pinansiyal na kumpanya ang batayan ng kapital nito.
Mga Key Takeaways
- Sinusukat ng tier 1 leverage ratio ang pangunahing kabisera ng isang bangko sa kabuuang mga ari-arian nito. Ang ratio ay gumagamit ng kapital ng tier 1 upang hatulan kung paano ang leverage ng isang bangko ay may kaugnayan sa pinagsama na assets.tier 1 leverage ratio ay ginagamit bilang isang tool ng mga gitnang awtoridad sa pananalapi upang matiyak ang sapat na kapital ng mga bangko at maglagay ng mga hadlang sa antas kung saan ang kumpanya ng pananalapi ay maaaring magamit ang batayan ng kapital nito. Kahit na isinasaalang-alang na ang mga bangko ay may sapat na kapital na may ratio ng leverage sa itaas ng 5%, hindi namin malalaman hanggang sa susunod na krisis sa pananalapi upang malaman kung ang mga bangko ay tunay na makatiis sa isang pagkabigla sa pananalapi o krisis.
Tier 1 Leverage Ratio
Ang Formula para sa Tier 1 Leverage Ratio Ay:
Tier 1 Leverage Ratio = Pinagsama-samang AssetTier 1 Capital × 100 saanman: Tier 1 Capital = Karaniwang katarungan, pinanatili na kita, reserba, kasama ang iba pang mga instrumento
Paano Makalkula ang Tier 1 Leverage Ratio
- Ang Tier 1 capital para sa bangko ay inilalagay sa numerator ng leverage ratio. Ang kapital ng Tier 1 ay kumakatawan sa pangkaraniwang equity ng isang bangko, mananatili na kita, reserba, at ilang mga instrumento na may diskriminasyong dibidendo at walang kapanahunan. Ang kabuuang pinagsama-samang mga ari-arian ng bangko para sa tagal ay inilalagay sa denominator ng pormula, na karaniwang naiulat sa isang quarterly ng isang bangko o taunang ulat ng kita ng mga taunang kita.Bahagi ang tier 1 capital ng bangko sa pamamagitan ng kabuuang pinagsama-samang mga ari-arian na dumating sa tier 1 leverage ratio. I-Multiply ang resulta ng 100 upang mai-convert ang numero sa isang porsyento.
Ano ang Sinasabi sa iyo ng Tier 1 Leverage Ratio?
Ang ratio ng pakikinabangan ng Tier 1 ay ipinakilala ni Basel III, isang internasyonal na regulasyon sa pagbabangko ng regulasyon na iminungkahi ng Basel Committee on Banking Supervision noong 2009. Ang ratio ay gumagamit ng kapital ng Tier 1 upang hatulan kung paano ang pag-agaw sa isang bangko ay may kaugnayan sa pinagsama-samang mga ari-arian. Ang mas mataas na ratio ng pag-agaw ng Tier 1 ay, ang mas mataas na posibilidad ay sa bangko na may nakatirang mga negatibong pagkabigla sa sheet ng balanse nito.
Mga Bahagi ng Tier 1 Leverage Ratio
Ang Tier 1 kapital ay ang pangunahing kapital ng isang bangko ayon sa Basel III at binubuo ng pinaka matatag at likidong kapital pati na rin ang pinaka-epektibo sa pagsipsip ng mga pagkalugi sa panahon ng isang krisis sa pananalapi o pagbagsak.
Ang denominator sa ratio ng pakikinabangan ng Tier 1 ay kabuuang kabuuang exposure ng bangko, na kinabibilangan ng mga pinagsama-samang mga assets, derivative exposure, at ilang mga off-balance sheet exposures. Kinakailangan ng Basel III ng mga bangko na isama ang mga exposure ng sheet na off-balanse, tulad ng mga pangako na magbigay ng pautang sa mga ikatlong partido, mga standby na sulat ng kredito (SLOC), pagtanggap, at mga titik ng kalakalan ng credit.
Mga Kinakailangan ng Tier 1 Leverage Ratio
Ang Basel III ay nagtatag ng isang 3% na minimum na kinakailangan para sa tier 1 na ratio ng pag-agaw, habang naiwan itong buksan ang posibilidad ng paggawa ng threshold kahit na mas mataas para sa ilang mga sistematikong mahalagang institusyong pinansyal. Noong 2014, ang Federal Reserve, ang Opisina ng Comptroller of the Currency (OCC), at ang Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ay naglabas ng mga panuntunan sa regulasyon ng regulasyon na nagpapataw ng mas mataas na ratios ng leverage para sa mga bangko ng ilang mga sukat na epektibo hanggang Enero 1, 2018..
Ang mga may hawak ng bangko ng mga kumpanya na may higit sa $ 700 bilyon sa pinagsama-samang kabuuang mga ari-arian o higit sa $ 10 trilyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala ay dapat mapanatili ang isang karagdagang 2% na buffer, na ginagawa ang kanilang minimum na tier 1 na mga ratios na 5%. Bilang karagdagan, kung ang isang nakaseguro na institusyon ng deposito ay nasasakop ng balangkas ng pagwawasto ng pagkilos, nangangahulugang ipinakita nito ang mga kakulangan sa kapital sa nakaraan, dapat itong magpakita ng hindi bababa sa isang 6% na antas ng pag-agaw ng tier 1 na maisaalang-alang na mahusay.
Tunay na Daigdig na Halimbawa ng Tier 1 Leverage Ratio
Nasa ibaba ang mga capital ratio ng Bank of America Corporation (BAC) tulad ng naiulat sa ulat ng kita ng Q3 ng bangko noong Oktubre 31, 2018.
- Nai-highlight na pula sa ilalim ng talahanayan, isang tier 1 leverage ratio na 8.3% para sa panahon ay kinakalkula at iniulat ng bangko. Maaari naming kalkulahin ang ratio sa pamamagitan ng pagkuha ng kabuuang tier 1 capital na $ 186, 189 bilyon (naka-highlight sa berde) at hatiin ito sa kabuuang mga ari-arian ng bangko na $ 2.240 trilyon (naka-highlight sa asul).Ang pagkalkula ay ang mga sumusunod: Ang $ 2.240 trilyon $ 186, 189 bilyon × 100 = 8.3% Ang leer 1 na rate ng leverage na rate ng 8.3% ng Bank of America na 8.3% ay mas mataas kaysa sa kahilingan ng 5% ng mga regulators.
Bank of America Halimbawa Tier 1 Leverage Ratio. Investopedia
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Tier 1 Leverage Ratio at ang Tier 1 Capital Ratio
Ang tier 1 capital ratio ay ang ratio ng pangunahing antas ng kapital ng isang bangko — ibig sabihin, ang kapital ng equity nito at isiniwalat na mga reserba — sa kabuuan nito na may timbang na mga assets. Ito ay isang pangunahing sukatan ng lakas sa pananalapi ng isang bangko na pinagtibay bilang bahagi ng Basel III Accord sa regulasyon sa bangko.
Sinusukat ng tier 1 capital ratio ang pangunahing equity equity ng isang bangko laban sa kabuuang mga asset na may timbang na panganib, na kasama ang lahat ng mga ari-arian na hawak ng bangko na sistematiko na bigat para sa panganib sa kredito. Sinusukat ng tier 1 leverage ratio ang pangunahing kabisera ng isang bangko sa kabuuang mga ari-arian nito. Gumagamit ang ratio ng kapital ng tier 1 upang hatulan kung paano ang leverage ng isang bangko ay may kaugnayan sa pinagsama-samang mga ari-arian samantalang ang tier 1 capital ratio ay sumusukat sa pangunahing kabisera ng bangko laban sa mga asset na may timbang na panganib.
Mga Limitasyon ng Paggamit ng Tier 1 Leverage Ratio
Ang isang limitasyon ng paggamit ng tier 1 leverage ratio ay ang mga namumuhunan ay umaasa sa mga bangko upang maayos na makalkula at iulat ang kanilang mga tier 1 na kapital at kabuuang mga numero ng pag-aari. Kung ang isang bangko ay hindi nag-uulat o kinakalkula nang maayos ang kanilang mga numero, maaaring hindi tumpak ang ratio ng pagkilos. Gayundin, isinasaalang-alang na ang mga bangko ay may sapat na kapital na may isang ratio ng leverage sa itaas ng 5%, ngunit hindi namin malalaman hanggang sa susunod na krisis sa pananalapi upang malaman kung ang mga bangko ay tunay na makatiis ng isang pinansiyal na pagkabigla o krisis.
