Talaan ng nilalaman
- Ano ang Vortex Indicator?
- Synergy Sa Iba pang mga Indikasyon
- Diskarte sa Pakikipagpalitan ng Vortex Indicator
- Halimbawa 1: Microsoft
- Ang Indicator at Mga pattern ng Presyo
- Halimbawa 2: American Airlines
- Ang Bottom Line
Ang mga technician ng Swiss market na sina Etienne Botes at Douglas Siepman ay nagpakilala sa tagapagpahiwatig ng vortex noong Enero 2010 na isyu ng magazine Technical Analysis of Stocks and Commodities. Simula noon, ang teknikal na tagapagpahiwatig ay nakakuha ng traksyon bilang isang maaasahang kalakaran na sumusunod sa tagapagpahiwatig na maaaring makagawa ng nakakagulat na tumpak na bumili at magbenta ng mga signal. Gayunpaman, maaari pa ring tumagal ng ilang higit pang mga taon sa pagsubok at karanasan sa merkado upang lubos na suriin ang potensyal ng tagapagpahiwatig ng vortex.
Ano ang Vortex Indicator?
Ang tagapagpahiwatig ng vortex ay naglalagay ng dalawang naka-oscillating na linya: ang isa upang makilala ang positibong paggalaw ng takbo at ang iba pa upang matukoy ang negatibong kilusan ng presyo. Ang mga crosses sa pagitan ng mga linya ay nag-trigger ng bumili at nagbebenta ng mga signal na idinisenyo upang makuha ang pinaka-dynamic na pagkilos ng trending, mas mataas o mas mababa. Walang neutral na setting para sa tagapagpahiwatig, na palaging bubuo ng isang bullish o bearish bias. Maaari mong mahanap ang kumpletong mga kalkulasyon ng tagapagpahiwatig ng vortex dito.
Ang konstruksyon ng tagapagpahiwatig ay umiikot sa mga high at lows ng huling dalawang araw o panahon. Ang distansya mula sa kasalukuyang mataas hanggang sa bago mababang nagtatalaga ng positibong paggalaw ng takbo, habang ang distansya sa pagitan ng kasalukuyang mababa at ang naunang mataas na tumutukoy sa negatibong kilusan ng trend. Ang malakas na positibo o negatibong paggalaw ng kalakaran ay magpapakita ng isang mas mahabang haba sa pagitan ng dalawang numero, habang ang mahina na positibo o negatibong kilusan ng trend ay magpapakita ng isang mas maikling haba.
Ang mga pagbabasa ay karaniwang nakuha sa loob ng 14 na panahon (kahit na ang technician ay maaaring pumili ng anumang haba) at pagkatapos ay nababagay gamit ang totoong saklaw ni J. Welles Wilder. Ang mga resulta ay nai-post bilang patuloy na mga linya sa ilalim ng mga bar ng presyo, habang ang mga crossovers ay inihahambing sa iba pang mga tagapagpahiwatig na sumusunod sa uso upang makabuo ng wastong mga signal ng kalakalan. Ang mga negosyante ay maaaring gumamit ng tagapagpahiwatig ng vortex bilang isang standalone signal generator, ngunit tandaan na ito ay mahina sa mga makabuluhang whipsaws at huwad na signal sa mga congested o halo-halong merkado.
Synergy Sa Iba pang mga Indikasyon
Ang pag-aayos ng tagapagpahiwatig ng vortex sa mas mahabang panahon ay bababa ang dalas ng mga whipsaws ngunit makabuo ng naantala na positibo o negatibong crossovers. Sa kabilang banda, ang pagwawasto sa haba ay magbibigay ng maraming mga crossovers na hindi nabuo ang makabuluhang kilusan ng kalakaran. Bilang isang pangkalahatang panuntunan, ang mataas na mga security sa beta ay mas mahusay na tumugon sa mga mas maikling mga setting, habang ang mabagal na paglipat ng mga security ay mas mahusay na tumugon sa mga setting na mas matagal.
Maaari mong pagbutihin ang pagiging maaasahan ng tagapagpahiwatig sa pamamagitan ng paghahambing ng mga signal ng tagapagpahiwatig ng vortex sa iba pang mga tool na sumusunod sa trend. Ang pinagbabatayan na matematika ay nagpapakita ng maraming pagkakapareho sa average na index ng direktoryo ng Wilder (ADX), ang negatibong direksyon ng tagapagturo (-DI) at positibong direksyon ng tagapagturo (+ DI). Ang mga kalkulasyon ay isinalin sa tatlong linya na nag-trigger ng mga kumplikadong crossovers. Hindi tulad ng tagapagpahiwatig ng vortex, ang sistema ng Wilder ay maaaring mag-isyu ng neutral na pagbabasa na nagsasabi sa mga negosyante na tumayo o iwasan ang pagkakalantad.
Ang paglipat ng average na pag-uugnay ng pagkakaiba-iba ng kombinasyon (MACD) ay nag-aalok ng isang perpektong akma sa tagapagpahiwatig ng vortex. Ang konstruksyon nito na may tatlong gumagalaw na average ay nagpapababa ng mga maling pagbabasa na na-trigger ng maraming mga tagapagpahiwatig na kumukuha ng parehong data na may kamalian. Kapag naka-plot sa mga histograms, ang tagapagpahiwatig ay bumubuo ng nakakagulat na ilang mga maling signal, na ginagawa itong isang perpektong kasosyo para sa tagapagpahiwatig ng noisier at whipsaw-prone vortex.
Ang mga estratehiya sa trading ng synergistic ay gumagamit ng isang simpleng proseso na naghahanap ng nagkakasimple na pagbili o nagbebenta ng mga signal sa mga tagapagpahiwatig ng vortex pati na rin sa iba pang mga tagapagpahiwatig bago gumawa ng kapital. Ang hamon ay nagmula sa dalawang anyo: Una, kailangang magkaroon ng makabuluhang pagkakaiba-iba sa mga mapagkukunan ng data upang maiwasan ang pagtitiklop ng impormasyon na mali, at pangalawa, ang mga tagal ng tagapagpahiwatig ay nangangailangan ng eksperimento at pinong pag-tune upang tumutok sa inilaan na panahon ng paghawak, maging maikli, pansamantala o mahabang panahon.
Ang huling hakbang ng pagbibigay ng mga tagal ng tagapagpahiwatig ay mahalaga dahil ang mga uso ay nagpapakita ng kalayaan ng oras ng kalayaan, na nagpapahintulot sa maraming mga pagtaas ng pagtaas at downtrends na umusbong sa iba't ibang mga segment ng oras sa parehong seguridad. Ang fractal na pag-uugali na ito ay gagawa ng maling pagbabasa kung ang tagapagpahiwatig ng vortex ay tumitingin sa isang segment ng aktibidad ng kalakaran habang ang isang pangalawang tagapagpahiwatig ay tumitingin sa isang pangalawang segment. Ang mga mangangalakal ay maaaring pagtagumpayan ang kamalian sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, sa pamamagitan ng panonood kung paano nakikipag-ugnay ang mga pares ng tagapagpahiwatig sa iba't ibang mga instrumento at sa iba't ibang mga frame ng oras. Sa partikular na MACD, madalas na pinakamahusay na iwanan ang mga setting at mag-tweak ng mga tagal ng tagapagpahiwatig ng vortex.
(Para sa higit pa, tingnan ang: MACD: Isang Primer .)
Isang Diskarte sa Pakikipagpalitan ng Vortex Indicator
Sa artikulong 2010 na nagpakilala sa tagapagpahiwatig ng vortex, inilarawan ng mga may-akda na Botes at Siepman ang isang diskarte sa kalakalan ng tagapagpahiwatig ng vortex na idinisenyo upang i-filter at limitahan ang mga maling signal. Ang matinding mataas o mababa sa araw ng bullish o bearish crossover ay nagiging inilaan na presyo ng pagpasok, mahaba o maikli. Ang mga antas na iyon ay maaaring hindi matumbok sa araw ng signal, na mag-udyok ng isang mabuting pagbili o ibenta ang order na nananatili sa lugar para sa maraming session, kung kinakailangan.
Kung nakaposisyon sa oras ng crossover, ang matinding mataas o mababa ay nagiging tigil sa paghinto at baligtad na antas ng pagkilos. Sa diskarte na ito, ang isang maikling pagbebenta ay sakupin at baligtad sa mahabang bahagi kapag ang presyo ay bumalik sa matinding mataas na pagsunod sa isang positibong crossover, habang ang isang mahabang posisyon ay ibebenta at baligtad sa isang maikling pagbebenta pagkatapos magbalik ang presyo sa matinding mababang pagsunod isang negatibong crossover.
Inirerekumenda din nila ang pagsasama ng mga pagsala sa entry na ito kasama ang iba pang mga diskarte sa pamamahala ng peligro, kabilang ang mga pagtigil sa trailing at proteksyon ng kita . Ang mga panukalang proteksiyon na ito ay nagpapababa ng saklaw ng mga maling signal habang ina-maximize ang kita sa kalakip na kalakaran, kahit na nabigo itong magtipon ng makabuluhang momentum. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay nabigo upang harapin ang haba ng panahon, na mag-uudyok ng mga alon ng mga maling signal hanggang sa nababagay sa paunang natukoy na tagal ng paghawak at pagkatapos ay lubusang nasuri.
Halimbawa 1: Microsoft
Gumamit tayo ng makasaysayang data mula sa Microsoft Corporation (MSFT) upang subukan ang tagapagpahiwatig ng vortex. Tulad ng nakikita mo sa tsart sa ibaba, ang pagbabahagi ng Microsoft ay nagaan sa isang makitid na saklaw noong Marso 2014. Hinikayat nito ang mga mangangalakal na magbantay para sa isang kumikitang breakout. Kasunod ng tagapagpahiwatig ng vortex, mayroong isang signal ng pagbili noong Marso 14, ngunit ang presyo ay nagsasara nang maayos sa ibaba ng matinding intraday na mataas sa $ 38.13 bawat bahagi. Nagtatakda ang negosyante ng isang order na bumili ng maayos-hanggang-kinansela na isasagawa kapag bumalik ang seguridad sa presyo ng pag-trigger na iyon.
Noong Marso 17, ang seguridad ay bumalik na may perpektong tiyempo, na tumatawid sa breakout at nakakataas sa mas mababang $ 40s. Ang tagapagpahiwatig ay tumawid sa panig ng nagbebenta noong Abril 10, na nagpapahintulot sa isang kumikitang exit na nakaligtaan ng isang malaking tipak ng baligtad.
MACD at isang trailing stop na tulungan ang pamamahala sa kalakalan at iminumungkahi ang pagpapatupad ng isang mahabang posisyon sa isang araw mamaya kaysa sa signal ng pagbili ng vortex. Nagpalabas din sila ng signal ng nagbebenta apat na araw bago, pagsuporta sa isang mas mahusay na exit. Samantala, ang isang trailing stop na inilagay sa March 31 breakout line na malapit sa $ 41 bawat bahagi ay mag-trigger kapag ang seguridad ay nabenta noong Abril 4, na nakakuha ng isang mas malaking bahagi ng apat na punto na uptrend.
(Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Teknolohiya ng Trailing-Stop .)
Tagapagpahiwatig ng Vortex at Mga pattern ng Presyo
Ang tagapagpahiwatig ng vortex ay gumagana rin nang maayos kapag ipares sa klasikong pattern ng pagsusuri ng pattern sa pagkilala sa mga lehitimong mga uso habang sinasala ang mga whipsaws at iba pang mga mekanismo ng saklaw na saklaw. Sa teoryang ito, ang kumbinasyon na ito ay dapat makabuo ng pinaka maaasahang pagbili at magbenta ng mga signal sa dalawang mga punto ng inflection:
- Kapag ang isang mahusay na binuo saklaw ng kalakalan ay nakatakda upang masira o masira. Kapag ang isang trending market ay nawawala ang momentum o umabot sa isang makabuluhang hadlang na pinapaboran ang paglipat sa isang bagong saklaw ng kalakalan.
Ang katalogo ng mga kilalang pattern na may sukat na hanay, kabilang ang mga bandila, parihaba, at tatsulok, ay nakikinabang sa pamamaraang ito dahil ang natural na antas ng breakout at breakdown ay ganap na na-deconstruct, na nagpapahintulot sa negosyante na tumuon ang tagapagpahiwatig ng vortex nang sabay-sabay na sinusuportahan ng mga pagsubok sa presyo o paglaban. Ang lakas at tibay ng trend ay maaaring masusukat para sa tagpo ng tagpo gamit ang stochastics na nakatakda sa 5, 3, 3 o ibang tagapagpahiwatig ng lakas ng kamag-anak.
(Para sa higit pa, tingnan ang: Pag-unawa sa Momentum Indicator at RSI .)
Halimbawa 2: American Airlines
Inililok ng American Airlines Group Inc. (AAL) ang isang klasikong dobleng top pattern sa pagitan ng Disyembre 2014 at Mayo 2015 at pagkatapos ay bumagsak sa isang makabuluhang downtrend. Ang tagapagpahiwatig ng vortex ay naglalabas ng isang nagbebenta ng maikling signal walong session bago ang pagkasira ng teknikal, na hinihikayat ang maagang maikling benta sa loob ng saklaw ng kalakalan. Ang crossover ay gumagana rin bilang isang pangalawang tagapagpahiwatig para sa mga negosyante ng pattern na naghahanap upang salansan ang mga logro sa kanilang pabor. Ang isang tagapagpahiwatig ng vortex na takip ng maikling signal ay dumating sa anim na linggo mamaya, ang pag-set up ng isang kumikitang exit na malapit sa $ 40 bawat bahagi.
Ang Bottom Line
Ang tagapagpahiwatig ng vortex ay lubos na nakasalalay sa mas maagang gawain ni J. Welles Wilder, ang tagalikha ng maraming mahahalagang tagapagpahiwatig ng teknikal. Ang tagapagpahiwatig ng vortex ay nagtatayo ng isang mekanismo ng senyas para sa bago at pabilis na pagtaas ng mga pagtaas at pagbaba. Tulad ng mga tagapagpahiwatig ng Wilder, ang tagapagpahiwatig ng vortex ay pinakamahusay na gumagana kapag pinagsama sa iba pang mga sistema na sumusunod sa mga uso at pagtatasa ng pattern ng klasikong presyo.
