Sa ilalim ng Basel III, ang minimum na ratio ng sapat na kapital na dapat mapanatili ng mga bangko ay 8%. Sinusukat ng ratio ng sapat na kapital ang kapital ng isang bangko na may kaugnayan sa mga asset na may timbang na panganib. Ang ratio ng capital-to-risk-weight-weight-assets ay nagtataguyod ng katatagan ng pananalapi at kahusayan sa mga sistemang pang-ekonomiya sa buong mundo.
Mga Key Takeaways
- Ang Basel III ay isang pang-internasyonal na ayon sa regulasyon na naglalarawan ng mga reporma na nangangahulugan na mapabuti ang regulasyon, pangangasiwa, at pamamahala sa peligro sa sektor ng pagbabangko. Dahil sa epekto ng krisis sa kredito ng 2008, dapat mapanatili ng mga bangko ang minimum na mga kinakailangan sa kapital at ratios ng pag-gamit.Under Basel III, ang tier 1 at tier 2 na kapital ay dapat na isang minimum na 8% ng mga may hawak na panganib na may timbang na panganib.Ang pinakamababang ratio ng sapat na kapital, kasama na rin ang buffer ng capital conservation, ay 10.5%.
Basel III Capital Adequacy Ratio Minimum na Kinakailangan
Ang ratio ng sapat na kabisera ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tier 1 capital sa tier 2 capital at paghati sa mga asset na may timbang na panganib. Ang Tier 1 capital ay ang pangunahing kapital ng isang bangko, na kinabibilangan ng equity capital at isiwalat na mga reserba. Ang ganitong uri ng kapital ay sumisipsip ng mga pagkalugi nang hindi hinihiling na itigil ng bangko ang mga operasyon nito; Ang tier 2 kapital ay ginagamit upang sumipsip ng mga pagkalugi sa kaganapan ng isang pagpuksa.
Hanggang sa 2019, sa ilalim ng Basel III, ang tier 1 at tier 2 capital ng isang bangko ay dapat na hindi bababa sa 8% ng mga asset na may timbang na panganib. Ang minimum na ratio ng sapat na kapital (kabilang ang buffer ng capital conservation) ay 10.5%. Ang rekomendasyon ng buffer ng kapital na pagrekomenda ay idinisenyo upang bumuo ng kapital ng mga bangko, na magagamit nila sa mga panahon ng pagkapagod.
Ang mga kinakailangan sa Basel III ay bilang tugon sa makabuluhang kahinaan sa regulasyon sa pananalapi na inihayag pagkatapos ng 2008 krisis sa pananalapi, kasama ang mga regulator na naglalayong bumuo ng pagkatubig sa bangko at limitahan ang paggamit.
Halimbawa ng Basel III
Halimbawa, ipagpalagay na ang Bank A ay mayroong $ 5 milyon sa tier 1 capital at $ 3 milyon sa tier 2 capital. Ang Bank A ay nagpautang ng $ 5 milyon sa ABC Corporation, na mayroong 25% na peligro, at $ 50 milyon sa XYZ Corporation, na mayroong 55% na peligro.
Ang Bank A ay may mga panganib na may bigat na panganib na $ 28.75 milyon ($ 5 milyon * 0.25 + $ 50 milyon * 0.55). Mayroon din itong kapital na $ 8 milyon, ($ 5 milyon + $ 3 milyon). Ang nagreresultang ratio ng sapat na kabisera nito ay 27.83% ($ 8 milyon / $ 28.75 milyon * 100%). Samakatuwid, nakakuha ang Bank A ng pinakamababang ratio ng sapat na kapital, sa ilalim ng Basel III.
Basel III Pinakababang Rverage na Rverage
Ang isa pa sa mga pangunahing pamantayan sa pagbabago ng Basel III Accord ay isang pagbawas sa labis na pagkilos mula sa sektor ng pagbabangko. Para sa mga layuning ito, ang leverage sa pagbabangko ay nangangahulugang ang proporsyon ng mga asset na walang timbang na panganib ng bangko at ang kabuuang kabisera ng pananalapi. Ang Komite ng Basel ay nagpasya sa mga bagong sukat ng pag-uukol at mga kinakailangan sapagkat itinuturing na "pantulong sa balangkas na nakabatay sa panganib na nakabase sa panganib, at tinitiyak ang malawak at sapat na pagkuha ng parehong on and and off-balance sheet na paggamit ng mga bangko."
Ang Basel III ay nagtatayo sa istraktura ng Basel II ngunit nagdudulot ng mas mataas na pamantayan para sa kapital at pagkatubig, samakatuwid ay nadaragdagan ang pangangasiwa at pamamahala sa peligro ng industriya ng pananalapi.
Ang Komite ng Basel ay nagpakilala ng bagong batas upang mai-target at limitahan ang mga operasyon ng tinatawag na sistematikong mahalagang institusyong pinansyal (SIFI). Ito ang mga klasikong masyadong malaki-sa-mabibigo na mga bangko, lamang sa isang global scale. Sa Estados Unidos, ang mga naturang bangko ay napapailalim sa masinsinang pagsubok sa stress at labis na mga regulasyon. Dinoble ng Fed ang mga kinakailangan sa kapital at mga minimum na ratio ng leverage para sa ilang mga SIFI, kabilang ang JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, at Bank of New York Mellon.
Ang mga kinakailangan sa pagkilos ng Basel III ay itinakda sa maraming mga phase. Ang unang yugto ay kasangkot sa pag-uulat ng antas ng bangko sa mga tagapangasiwa at regulator sa Enero 2013. Ang mga ulat na ito ay nagtatag ng magkatulad na mga sukat ng sangkap sa mga apektadong institusyon.
Ang ikalawang yugto, pampublikong pagsisiwalat ng mga ratios ng pag-uumpisa, ay itinakda para sa Enero 2015. Dalawang kasunod na mga yugto ng pagsasaayos, isa sa 2017 at isa pa sa 2018, ay nagpasiya ng anumang pagkakalibrate o eksepsyon na kinakailangan. Ang mga deadline ng pagpapatupad para sa ilang mga elemento ay itinakda para sa 2020 at 2022.
