Z-Score at Standard Deviation: Isang Pangkalahatang-ideya
Kahit na ang industriya ng pananalapi ay maaaring maging kumplikado, ang isang pag-unawa sa pagkalkula at pagpapakahulugan ng mga pangunahing bloke ng gusali ng matematika ay pa rin ang pundasyon para sa tagumpay, maging sa accounting, ekonomiya o pamumuhunan.
Ang standard na paglihis at Z-score ay dalawa tulad na mga pundasyon. Ang Z-mga marka ay makakatulong sa mga mangangalakal na masukat ang pagkasumpungin ng mga seguridad. Ipinapakita ng marka kung gaano kalayo ang layo mula sa ibig sabihin — alinman sa itaas o sa ibaba - ang isang halaga ay matatagpuan. Ang standard na paglihis ay isang statical na panukala na nagpapakita kung paano nagkalat ang mga elemento sa average, o ibig sabihin. Ang standard na paglihis ay tumutulong upang maipahiwatig kung paano gaganap ang isang partikular na pamumuhunan, kung gayon, ito ay isang mahulaan na pagkalkula.
Sa pananalapi, ang Z-score ay tumutulong upang mahulaan ang posibilidad ng isang pag-file ng entidad para sa pagkalugi at kilala bilang ang Altman Z-score.
Ang isang matatag na pagkaunawa sa kung paano makalkula at magamit ang dalawang sukat na ito ay nagbibigay-daan sa isang mas masusing pagsusuri ng mga pattern at pagbabago sa anumang set ng data, mula sa mga paggasta sa negosyo hanggang sa mga presyo ng stock.
Mga Key Takeaways
- Tinutukoy ng standard na paglihis ang linya kasama kung saan namamalagi ang isang partikular na punto ng data. Ang marka ay nagpapahiwatig kung magkano ang isang naibigay na halaga na naiiba sa karaniwang paglihis.Ang Z-score, o karaniwang marka, ay ang bilang ng mga pamantayang paglihis ng isang naibigay na punto ng data ay namamalagi sa itaas o sa ibaba ibig sabihin. Ang paglihis ng Standard ay mahalagang salamin ng dami ng pagkakaiba-iba sa loob ng isang naitakda na data. Ang Bollinger Bands ay isang teknikal na tagapagpahiwatig na ginagamit ng mga mangangalakal at analyst upang masuri ang pagkasumpungin sa merkado batay sa karaniwang paglihis.
Z-Kalidad
Ang Z-score, o karaniwang marka, ay ang bilang ng mga karaniwang paglihis ng isang naibigay na punto ng data ay namamalagi sa itaas o sa ibaba ng ibig sabihin. Ang ibig sabihin ay ang average ng lahat ng mga halaga sa isang grupo, idinagdag nang magkasama, at pagkatapos ay hinati sa kabuuang bilang ng mga item sa grupo.
Upang makalkula ang Z-score, ibawas ang ibig sabihin mula sa bawat isa sa mga indibidwal na puntos ng data at hatiin ang resulta sa karaniwang paglihis. Ang mga resulta ng zero ay nagpapakita ng punto at ang pantay na pantay. Ang isang resulta ng isa ay nagpapahiwatig ng punto ay isang pamantayang paglihis sa itaas ng ibig sabihin at kung ang mga puntos ng data ay nasa ibaba ng kahulugan, negatibo ang Z-score.
Sa karamihan ng mga malalaking set ng data, ang 99% ng mga halaga ay may Z-score sa pagitan ng -3 at 3, nangangahulugang namamalagi sila sa loob ng tatlong karaniwang mga paglihis sa itaas o sa ibaba ng ibig sabihin.
Nag-aalok ang mga Z-score ng mga analyst ng isang paraan upang ihambing ang data laban sa isang pamantayan. Ang isang impormasyong pinansyal ng kumpanya ay mas makabuluhan kapag alam mo kung paano ito ikukumpara sa iba pa, maihahambing na kumpanya. Ang mga resulta ng Z-score ng zero ay nagpapahiwatig na ang data point na nasuri ay eksaktong average, na matatagpuan sa pamantayan. Ang isang marka ng 1 ay nagpapahiwatig na ang data ay isang karaniwang paglihis mula sa ibig sabihin, habang ang isang Z-score ng -1 ay naglalagay ng data ng isang pamantayan sa paglihis sa ibaba ng kahulugan. Ang mas mataas na Z-score, ang karagdagang mula sa pamantayan ng data ay maaaring ituring na.
Sa pamumuhunan, kapag ang Z-score ay mas mataas ay nagpapahiwatig na ang inaasahang pagbabalik ay pabagu-bago ng isip, o malamang na naiiba sa inaasahan.
Ang Bollinger Bands® ay isang teknikal na tagapagpahiwatig na ginagamit ng mga mangangalakal at analyst upang masuri ang pagkasumpungin sa merkado batay sa karaniwang paglihis. Maglagay lamang, sila ay isang visual na representasyon ng Z-score. Para sa anumang naibigay na presyo, ang bilang ng mga karaniwang paglihis mula sa ibig sabihin ay makikita sa bilang ng mga Bollinger Bands sa pagitan ng presyo at ang average na paglipat ng average (Ema).
Karaniwang lihis
Ang karaniwang paglihis ay mahalagang salamin ng dami ng pagkakaiba-iba sa loob ng isang set ng data. Ipinapakita nito ang lawak ng kung saan ang mga indibidwal na puntos ng data sa isang set ng data ay naiiba mula sa kahulugan. Sa pamumuhunan, ang isang malaking standard na paglihis ay nangangahulugan na ang higit sa iyong mga puntos ng data ay lumihis mula sa pamantayan, kaya, ang pamumuhunan ay alinman sa outperform o underperform ng mga katulad na security. Ang isang maliit na standard na paglihis ay nangangahulugan na ang higit sa iyong mga puntos ng data ay isinasara malapit sa pamantayan at babalik ay mas malapit sa inaasahang mga resulta
Inaasahan ng mga namumuhunan ang isang pondo ng benchmark index na magkaroon ng isang mababang pamantayan sa paglihis. Gayunpaman, sa mga pondo ng paglago, ang paglihis ay dapat na mas mataas dahil ang pamamahala ay gagawa ng mga agresibong galaw upang makuha ang mga pagbabalik. Tulad ng iba pang mga pamumuhunan, ang mas mataas na pagbabalik ay katumbas ng mas mataas na mga panganib sa pamumuhunan.
Ang karaniwang paglihis ay maaaring maisalarawan bilang isang curve ng kampanilya, na may isang patag, mas kumakalat na kurbada ng kampanilya na kumakatawan sa isang malaking standard na paglihis at isang matarik, matangkad na kurbada na kumakatawan sa isang maliit na karaniwang paglihis.
Upang makalkula ang karaniwang paglihis, una, kalkulahin ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat punto ng data at ang kahulugan. Ang mga pagkakaiba ay pagkatapos ay parisukat, kabuuan at averaged upang makabuo ng pagkakaiba-iba. Kung gayon, ang karaniwang paglihis, ay ang parisukat na ugat ng pagkakaiba-iba, na ibabalik ito sa orihinal na yunit ng panukala.
Sa pamumuhunan, ang karaniwang paglihis at Z-score ay maaaring maging kapaki-pakinabang na tool sa pagtukoy ng pagkasumpungin sa merkado. Habang tumataas ang karaniwang paglihis, ipinapahiwatig nito na ang pagkilos ng presyo ay nag-iiba nang malawak sa loob ng itinatag na time frame. Dahil sa impormasyong ito, ang Z-score ng isang partikular na presyo ay nagpapahiwatig kung paano ang pangkaraniwan o atypical na kilusang ito ay batay sa nakaraang pagganap.
