Ano ang Average na Paglipat ng Average - Ema?
Ang isang exponential average average (Ema) ay isang uri ng average na paglipat (MA) na naglalagay ng mas malaking timbang at kabuluhan sa pinakabagong mga puntos ng data. Ang average na paglipat ng average ay tinukoy din bilang average na may timbang na paglipat ng average na exponentially. Ang isang average na may timbang na average na paglipat ng average na reaksyon na mas makabuluhan sa mga kamakailan-lamang na mga pagbabago sa presyo kaysa sa isang simpleng paglipat ng average (SMA), na nalalapat ng pantay na timbang sa lahat ng mga obserbasyon sa panahon.
Mga Key Takeaways
- Ang EMA ay isang average na gumagalaw na naglalagay ng isang mas malaking timbang at kabuluhan sa pinakabagong mga puntos ng data.Pagkatapos ng lahat ng mga gumagalaw na average, ang teknolohiyang tagapagpahiwatig na ito ay ginagamit upang makabuo at magbenta ng mga signal batay sa mga crossover at mga pagkakaiba-iba mula sa average na average na kasaysayan. iba't ibang mga araw ng Ema, halimbawa, 20-araw, 30-araw, 90-araw, at 200 na araw na paglipat ng mga average.
Ang Formula Para sa Ema Ay
EMAToday = (ValueToday ∗ (1 + DaysSmoothing)) kung saan:
Ang tatlong pangunahing hakbang sa pagkalkula ng Ema ay:
- Kalkulahin ang SMA.Calkulahin ang multiplier para sa smoothing / weighting factor para sa nakaraang EMA.Kalkula ang kasalukuyang EMA.
Kinakalkula ang Ema
Upang makalkula ang isang EMA, dapat mo munang makalkula ang simpleng average na paglipat (SMA) sa isang partikular na tagal ng oras. Ang pagkalkula para sa SMA ay diretso: ito ay simpleng kabuuan ng mga presyo ng pagsasara ng stock para sa bilang ng mga tagal ng oras na pinag-uusapan, na hinati sa parehong bilang ng mga panahon. Kaya, halimbawa, ang isang 20-araw na SMA ay lamang ang kabuuan ng mga presyo ng pagsasara para sa nakaraang 20 araw ng pangangalakal, na hinati ng 20.
Susunod, dapat mong kalkulahin ang multiplier para sa pagpapawi (pagtimbang) ng EMA, na karaniwang sumusunod sa pormula:. Kaya, para sa isang 20-araw na average na paglipat, ang multiplier ay magiging = 0.0952.
Sa wakas, upang makalkula ang kasalukuyang Ema, ang sumusunod na pormula ay ginagamit: x multiplier + Ema (nakaraang araw)
Nagbibigay ang EMA ng isang mas mataas na bigat ng mga kamakailang presyo, habang ang SMA ay nagtalaga ng pantay na bigat sa lahat ng mga halaga. Ang bigat na ibinibigay sa pinakahuling presyo ay mas malaki para sa isang mas maikli na panahon ng EMA kaysa sa isang mas matagal na panahon ng Ema. Halimbawa, ang isang 18.18% multiplier ay inilalapat sa pinakahuling data ng presyo para sa isang 10-panahon na EMA, samantalang para sa isang 20-panahon na EMA, isang 9.52% lamang ang tumitimbang ng multiplier. Mayroon ding kaunting mga pagkakaiba-iba ng dumating sa EMA sa pamamagitan ng paggamit ng bukas, mataas, mababa o panggitna na presyo sa halip na gamitin ang pagsasara ng presyo.
Simple Vs. Mga Average na Paglilipat ng Average
Ano ang Sinasabi sa iyo ng Exponential Average Average?
Ang 12- at 26-araw na exponential gumagalaw na average (Ema) ay madalas na pinakapopular na sinipi o sinuri ang mga maiikling katamtaman. Ang 12- at 26-araw ay ginagamit upang lumikha ng mga tagapagpahiwatig tulad ng paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD) at ang porsyento na oscillator na presyo (PPO). Sa pangkalahatan, ang 50- at 200-araw na mga EMA ay ginagamit bilang mga senyas ng mga pang-matagalang mga uso. Kapag ang isang presyo ng stock ay tumatawid sa average na 200-araw na paglipat ng average, ito ay isang teknikal na tagapagpahiwatig na ang isang pagbaligtad ay nangyari.
Ang mga negosyante na nagtatrabaho ng teknikal na pagsusuri ay nakakahanap ng mga gumagalaw na kapaki-pakinabang at may kakayahang maunawaan kapag inilapat nang tama ngunit lumikha ng pagkabagabag kapag ginamit nang hindi wasto o mali-mali. Ang lahat ng mga gumagalaw na average na ginagamit sa teknikal na pagsusuri ay, sa pamamagitan ng kanilang likas na kalikasan, mga natitirang mga tagapagpahiwatig. Dahil dito, ang mga konklusyon na iginuhit mula sa paglalapat ng isang average na paglipat sa isang partikular na tsart ng merkado ay dapat kumpirmahin ang isang paglipat ng merkado o upang ipahiwatig ang lakas nito. Kadalasan, sa oras na ang isang gumagalaw na average na linya ng tagapagpahiwatig ay gumawa ng isang pagbabago upang ipakita ang isang makabuluhang paglipat sa merkado, ang pinakamainam na punto ng pagpasok sa merkado ay lumipas na. Ang isang Ema ay nagsisilbi upang maibsan ang dilemma sa ilang sukat. Dahil ang pagkalkula ng EMA ay naglalagay ng higit na timbang sa pinakabagong data, "hugs" nito ang pagkilos ng presyo nang mas mahigpit at samakatuwid ay mas mabilis na gumanti. Ito ay kanais-nais kapag ang isang Ema ay ginagamit upang makakuha ng isang signal sa pagpasok sa kalakalan.
Pagbibigay-kahulugan sa Ema
Tulad ng lahat ng paglipat ng average na mga tagapagpahiwatig, sila ay mas mahusay na angkop para sa mga merkado ng trending. Kapag ang merkado ay nasa isang malakas at matagal na pag-akyat, ang linya ng tagapagpahiwatig ng EMA ay magpapakita rin ng isang pagtaas at kabaligtaran para sa isang down na takbo. Ang isang mapagbantay na negosyante ay hindi lamang magbibigay pansin sa direksyon ng linya ng EMA kundi pati na rin ang kaugnayan ng rate ng pagbabago mula sa isang bar patungo sa susunod. Halimbawa, habang ang pagkilos ng presyo ng isang malakas na pag-akyat ay nagsisimula sa pagbagsak at baligtad, ang rate ng pagbabago ng EMA mula sa isang bar patungo sa susunod ay magsisimulang mabawasan hanggang sa oras na ang linya ng tagapagpahiwatig ay flattens at ang rate ng pagbabago ay zero.
Dahil sa natitirang epekto sa puntong ito, o kahit na ilang mga bar bago, dapat na baligtad ang pagkilos ng presyo. Sumusunod ito, samakatuwid, na ang pag-obserba ng isang pare-pareho na pagbawas sa rate ng pagbabago ng Ema ay maaaring magamit mismo bilang isang tagapagpahiwatig na maaaring higit na makontra ang dilem na sanhi ng lagging epekto ng paglipat ng mga average.
Mga Karaniwang Gumagamit ng Ema
Ang mga ema ay karaniwang ginagamit kasabay ng iba pang mga tagapagpahiwatig upang kumpirmahin ang mga makabuluhang gumagalaw sa merkado at upang masukat ang kanilang bisa. Para sa mga mangangalakal na nangangalakal sa mga merkado ng intraday at mabilis na paglipat, mas naaangkop ang EMA. Madalas, ginagamit ng mga mangangalakal ang mga EMA upang matukoy ang isang bias sa pangangalakal. Halimbawa, kung ang isang EMA sa isang pang-araw-araw na tsart ay nagpapakita ng isang malakas na kalakaran, ang estratehiya ng negosyante ng intraday ay maaaring mangalakal lamang mula sa mahabang bahagi sa isang tsart ng intraday.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Ema at SMA
Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang average na average na paglipat at isang simpleng paglipat ng average ay ang sensitivity na ipinapakita ng bawat isa sa mga pagbabago sa data na ginamit sa pagkalkula nito.
Lalo na partikular, ang Ema ay nagbibigay ng isang mas mataas na pagtimbang sa mga kamakailang presyo, habang ang SMA ay nagtalaga ng pantay na timbang sa lahat ng mga halaga. Ang dalawang katamtaman ay magkatulad dahil ang mga ito ay binibigyang kahulugan sa parehong paraan at kapwa karaniwang ginagamit ng mga mangangalakal na teknikal upang pakinisin ang mga pagbabago sa presyo. Dahil naglalagay ng mas mataas na bigat ng mga kamakailan-lamang na data ang mga EMA kaysa sa mas lumang data, mas aktibo ang mga ito sa pinakabagong mga pagbabago sa presyo kaysa sa mga SMA, na ginagawang mas mahusay ang mga resulta mula sa mga EMA at ipinapaliwanag kung bakit ang EMA ay ang ginustong average sa maraming mga mangangalakal.
Mga Limitasyon Ng Ang Ema
Hindi malinaw kung dapat o ilagay ang higit na diin sa pinakabagong mga araw sa tagal ng oras o sa mas malalayong data. Maraming mga mangangalakal ang naniniwala na ang mga bagong data ay mas mahusay na sumasalamin sa kasalukuyang takbo ng seguridad ay gumagalaw sa; Samantala, naramdaman ng iba na ang pribilehiyo sa ilang mga petsa kaysa sa iba ay magpapasan ng takbo. Samakatuwid, ang EMA ay napapailalim sa pag-urong bias.
Katulad nito, ang EMA ay nakasalalay sa buong data sa kasaysayan. Maraming mga tao (kabilang ang mga ekonomista) ay naniniwala na ang mga merkado ay mahusay - iyon ay, na ang kasalukuyang presyo ng merkado ay sumasalamin sa lahat ng magagamit na impormasyon. Kung ang mga merkado ay talagang mahusay, ang paggamit ng makasaysayang data ay hindi dapat sabihin sa amin ang tungkol sa hinaharap na direksyon ng mga presyo ng pag-aari.
