Sa pinansiyal na mundo, ang R-parisukat ay isang panukalang istatistika na kumakatawan sa porsyento ng isang pondo o paggalaw ng isang seguridad na maipaliwanag ng mga paggalaw sa isang index ng benchmark. Kung saan ipinapaliwanag ng ugnayan ang lakas ng ugnayan sa pagitan ng isang malaya at umaasa na variable, ipinaliwanag ng R-parisukat kung anong saklaw ang pagkakaiba-iba ng isang variable na nagpapaliwanag ng pagkakaiba-iba ng pangalawang variable. Ang pormula para sa R-squared ay simpleng pag-ugnay sa squad.
Karaniwang mga pagkakamali sa R-parisukat
Ang unang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-aakalang isang R-parisukat na papalapit sa +/- 1 ay makabuluhan sa istatistika. Ang pagbabasa ng papalapit na +/- 1 ay tiyak na nagdaragdag ng mga pagkakataon ng aktwal na kabuluhan ng istatistika, ngunit nang walang karagdagang pagsubok, imposible na malaman batay sa resulta lamang. Ang pagsubok sa istatistika ay hindi tuwiran; maaari itong maging kumplikado para sa isang bilang ng mga kadahilanan. Upang hawakan ito saglit, isang kritikal na pag-aakala ng ugnayan (at sa gayon R-parisukat) ay ang mga variable ay independyente at na ang relasyon sa pagitan ng mga ito ay magkatugma. Sa teorya, susubukan mo ang mga habol na ito upang matukoy kung naaangkop ang pagkalkula ng ugnayan.
Ang pangalawang pinaka-karaniwang pagkakamali ay nakakalimutan na gawing normal ang data sa isang karaniwang yunit. Kung kinakalkula mo ang isang ugnayan (o R-square) sa dalawang betas, kung gayon ang mga yunit ay na-normalize: Ang yunit ay beta. Gayunpaman, kung nais mong i-correlate ang mga stock, kritikal na normalize mo ito sa porsyento na bumalik, at hindi magbabahagi ng mga pagbabago sa presyo. Nangyayari ito nang madalas, kahit sa mga propesyonal sa pamumuhunan.
Para sa correlation ng presyo ng stock (o R-square), mahalagang nagtatanong ka ng dalawang katanungan: Ano ang pagbabalik sa loob ng isang tiyak na bilang ng mga panahon, at paano nauugnay ang pagkakaiba-iba ng iba pang pagkakaiba-iba ng mga security sa parehong panahon? Ang dalawang mga security ay maaaring magkaroon ng isang mataas na ugnayan (o R-square) kung ang pagbabalik ay pang- araw-araw na porsyento na nagbabago sa nakaraang 52 linggo, ngunit ang isang mababang ugnayan kung ang pagbabalik ay buwanang pagbabago sa nakaraang 52 linggo. Alin ang "mas mahusay"? Talagang walang perpektong sagot, at nakasalalay ito sa layunin ng pagsubok.
Paano makalkula ang R-parisukat sa Excel
Mayroong maraming mga pamamaraan sa pagkalkula ng R-square sa Excel.
Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagkuha ng dalawang set ng data at gamitin ang built-in na R-square square. Ang iba pang mga kahalili ay upang makahanap ng isang ugnayan at pagkatapos ay parisukat ito. Parehong ipinapakita sa ibaba:
