Ang pagkuha ng mga paggalaw sa trending sa isang stock o iba pang pag-aari ay maaaring maging kapaki-pakinabang, subalit nahuli ka sa isang baligtad na kinatakutan ng karamihan sa mga negosyante sa uso. Ang isang baligtad ay kapag nagbabago ang direksyon ng takbo. Ang kakayahang makita ang isang potensyal na reversal signal ay isang negosyante ng takbo upang makakuha ng labas ng kalakalan kung ang mga kondisyon ay hindi na mukhang kanais-nais. Ang mga senyas ng pabalik ay maaari ring magamit upang ma-trigger ang mga bagong trading, dahil ang pagbabalik ay maaaring magdulot ng isang bagong kalakaran upang magsimula.
Mga Key Takeaways
- Ang Sushi Roll Reversal ay isang teknikal na pattern na maaaring magamit bilang isang maagang sistema ng babala upang makilala ang mga potensyal na pagbabago sa direksyon ng merkado.Kung ang pattern ay lumitaw sa isang downtrend, binabalaan nito ang mga negosyante sa isang potensyal na pagkakataon na bumili ng isang maikling posisyon o makalabas ng isang maikling posisyon.Kung ang pattern ay lumitaw sa isang pagtaas, ipinapalala nito ang mga mangangalakal sa isang potensyal na pagkakataon na magbenta ng mahabang posisyon o kahit na bumili ng isang maikling posisyon.
Mga pattern ng Pagbabalik sa Sushi Roll
Sa kanyang aklat na The Logical Trader, tinalakay ni Mark Fisher ang mga pamamaraan para sa pagkilala sa mga potensyal na pangunguna sa ibaba ng merkado. Habang nagsisilbi sila ng parehong layunin tulad ng ulo at balikat o dobleng top / ibaba tsart ng pattern na tinalakay sa seminal na gawa ni Thomas Bulkowski na Encyclopedia of Chart Pattern , ang mga pamamaraan ni Fisher ay nagbibigay ng mga senyas nang maaga, na nagbibigay ng isang maagang babala ng mga posibleng pagbabago sa direksyon ng kasalukuyang takbo.
Ang isang pamamaraan na tinawag ni Fisher na "sushi roll" ay walang kinalaman sa pagkain, maliban na kung ipinaglihi ito sa tanghalian kung saan tinatalakay ng maraming negosyante ang mga pag-setup ng merkado. Tinukoy niya ito bilang isang panahon ng 10 bar kung saan ang unang limang (sa loob ng mga bar) ay nakakulong sa loob ng isang makitid na saklaw ng mga highs at lows at ang pangalawang limang (labas ng mga bar) ay mapaputukan ang unang lima na may parehong isang mas mataas at mas mababang mababang. Ang pattern ay katulad ng isang bearish o bullish engulfing pattern maliban na sa halip na isang pattern ng dalawang solong bar, binubuo ito ng maraming bar.
Kapag ang pattern ng sushi roll ay lumilitaw sa isang downtrend, binabalaan nito ang isang posibleng pagbabalik sa takbo, na nagpapakita ng isang potensyal na pagkakataon upang bumili o lumabas sa isang maikling posisyon.
Kung ito ay nangyayari sa panahon ng isang pagtaas, ang negosyante ay maaaring magbenta ng isang mahabang posisyon o posibleng magpasok ng isang maikling posisyon.
Habang tinatalakay ni Fisher ang lima o 10-bar pattern, ang bilang o tagal ng mga bar ay hindi nakatakda sa bato. Ang trick ay upang makilala ang isang pattern na binubuo ng bilang ng mga nasa loob at labas ng mga bar na ang pinakamahusay na akma sa napiling stock o kalakal gamit ang isang time frame na tumutugma sa pangkalahatang ninanais na oras sa kalakalan.
Ang pangalawang pattern ng reversal na pattern na inirerekomenda ni Fisher ay para sa mas matagal na negosyante at tinawag na sa labas ng linggo ng pag-uulit. Karaniwan, ito ay isang sushi roll maliban na gumagamit ito ng pang-araw-araw na data na nagsisimula sa isang Lunes at magtatapos sa isang Biyernes. Ito ay tumatagal ng isang kabuuang 10 araw at nangyayari kapag ang isang limang araw na kalakalan sa loob ng isang linggo ay agad na sinusundan ng isang labas o engulfing na linggo na may mas mataas na mas mababa at mas mababa.
Pagsubok sa Sushi Roll Reversal
Ang isang pagsubok ay isinagawa sa Nasdaq Composite Index upang makita kung ang pattern ay makakatulong sa pagtukoy ng mga puntos sa paglipas ng isang 14-taong panahon sa pagitan ng 1990 at 2004. Sa pagdoble ng panahon ng panlabas na pag-reversal na linggo hanggang sa dalawang 10-araw-araw na mga pagkakasunud-sunod na bar. ang mga signal ay hindi gaanong madalas ngunit napatunayan na mas maaasahan. Ang pagbubuo ng tsart ay binubuo ng paggamit ng dalawang linggo sa pangangalakal pabalik upang ang aming pattern ay nagsimula sa isang Lunes at tumagal ng average na apat na linggo upang makumpleto. Tinawag namin ang pattern na ito ang pag-ikot sa loob / labas ng pag-reversal (RIOR).
Ang bawat dalawang linggo na bahagi ng pattern (dalawang bar sa isang lingguhang tsart, katumbas ng 10 araw ng pangangalakal) ay binabalangkas ng isang rektanggulo. Ang mga trend ng magenta ay nagpapakita ng nangingibabaw na takbo. Ang pattern ay madalas na kumikilos bilang isang mahusay na kumpirmasyon na ang takbo ay nagbago at susundan sa ilang sandali pagkatapos ng isang break line line.
Sa sandaling ang mga form ng pattern, isang stop loss ay maaaring mailagay sa itaas ng pattern para sa mga maikling trading, o sa ibaba ng pattern para sa mahabang mga trading.
Isinasagawa ang pagsubok batay sa kung paano ang pagpasok sa loob / labas ng pagbabalik (RIOR) upang makapasok at makalabas ng mga mahahabang posisyon ay magawa kumpara sa isang namumuhunan gamit ang isang diskarte sa buy-and-hold. Kahit na ang komposisyon ng Nasdaq ay nanguna sa 5132 noong Marso 2000, dahil sa halos 80% na pagwawasto na sumunod, pagbili noong Enero 2, 1990, at humahawak hanggang sa pagtatapos ng aming pagsubok sa Enero 30, 2004, ay magkakaroon pa rin nakakuha ang buy-and-hold na mamumuhunan ng 1585 puntos sa higit sa 3, 567 na araw ng pangangalakal (14.1 taon). Ang namumuhunan ay makakakuha ng isang average na taunang pagbabalik ng 10.66%.
Ang negosyante na nagpasok ng isang mahabang posisyon sa bukas ng araw kasunod ng isang RIOR bumili ng signal (day 21 ng pattern) at na nagbebenta sa bukas sa araw kasunod ng isang signal ng nagbebenta, ay papasok sa kanyang unang kalakalan sa Enero. 29, 1991, at lumabas ang huling kalakalan noong Enero 30, 2004 (sa pagtatapos ng pagsubok). Ang negosyante na ito ay makagawa ng isang kabuuang 11 na kalakalan at nasa merkado para sa 1, 977 araw ng pangangalakal (7.9 taon) o 55.4% ng oras. Ang negosyante, gayunpaman, ay magagawa nang malaki ang mas mahusay, na nakakakuha ng isang kabuuang 3, 531.94 puntos o 225% ng diskarte sa buy-and-hold. Kung ang oras sa merkado ay isinasaalang-alang, ang taunang pagbabalik sa negosyante ng RIOR ay magiging 29.31%, hindi kasama ang gastos ng mga komisyon. Iyon ay isang makabuluhang pagkakaiba.
Isinagawa ang isang pagsubok gamit ang sushi roll reversal method kumpara sa isang tradisyunal na buy-and-hold na diskarte sa pagpapatupad ng mga trading sa Nasdaq Composite sa loob ng 14-taong panahon. Ang pagbalik ng paraan ng pagbabalik ng Sushi roll ay 29.31%, habang ang buy-and-hold ay bumalik lamang sa 10.66%.
Paggamit ng Lingguhang Data
Ang parehong pagsubok ay isinagawa sa Nasdaq Composite Index gamit ang lingguhang data, iyon ay gumagamit ng 10 linggo ng data sa halip na 10 araw (o dalawang linggo) na ginamit sa itaas. Sa oras na ito, ang una o sa loob ng parihaba ay itinakda sa 10 linggo at ang pangalawa o labas na parihaba hanggang walong linggo, dahil ang kumbinasyon na ito ay natagpuan na mas mahusay sa pagbuo ng mga signal ng nagbebenta kaysa sa dalawang limang linggong mga parihaba o dalawang 10-linggong mga parihaba.
Sa kabuuan, limang signal ang nabuo at ang kita ay 2, 923.77 puntos. Ang negosyante ay nasa merkado sa 381 (7.3 taon) ng kabuuang 713.4 na linggo (14.1 taon) o 53% ng oras. Ito ay gumagana sa isang taunang pagbabalik ng 21.46%. Ang lingguhang sistema ng RIOR ay isang mahusay na pangunahing sistema ng pangangalakal ngunit marahil ay pinakamahalaga sa pagbibigay ng back up signal sa pang-araw-araw na sistema na tinalakay sa itaas.
Pagkumpirma ng Trending Reversal
Hindi alintana kung ang isang 10-minuto o lingguhang mga bar ay ginagamit, ang sistema ng pagbabaligtad ng takbo ng kalakalan ay nagtrabaho nang maayos sa mga pagsusuri, hindi bababa sa panahon ng pagsubok, na kasama ang parehong isang malaking pagtaas at pag-urong.
Ang anumang tagapagpahiwatig na ginamit nang nakapag-iisa ay maaaring makakuha ng isang negosyante sa problema. Ang isang haligi ng teknikal na pagsusuri ay ang kahalagahan ng kumpirmasyon. Ang pamamaraan ng pangangalakal ay mas maaasahan kung mayroong pangalawang tagapagpahiwatig na ginamit upang kumpirmahin ang mga signal.
Dahil sa panganib sa pagsubok na pumili ng isang tuktok o ilalim ng merkado, kinakailangan na sa isang minimum, ang negosyante ay gumagamit ng isang takbo ng takbo upang kumpirmahin ang isang senyas at palaging gumamit ng isang paghinto sa paghinto kung siya ay mali. Sa aming mga pagsusuri, ang relatibong lakas ng index (RSI) ay nagbigay din ng mahusay na kumpirmasyon sa marami sa mga reversal point sa paraan ng negatibong pagkakaiba-iba.
Ang mga pagbaligtad ay sanhi ng paglipat sa mga bagong highs o lows. Samakatuwid, ang mga pattern na ito ay magpapatuloy sa pag-play out sa merkado pasulong. Panoorin ang mga uri ng mga pattern na ito, kasama ang kumpirmasyon mula sa iba pang mga tagapagpahiwatig, sa kasalukuyang mga tsart ng presyo.
Ang paggamit ng isang teknikal na tagapagpahiwatig nang hindi nakumpirma ang impormasyon na iminumungkahi nito ay isang recipe para sa problema. Laging subukan ang pagiging maaasahan ng isang tool sa kalakalan sa pamamagitan ng paggamit ng pangalawang pamamaraan upang kumpirmahin ang mga signal.
Ang Bottom Line
Ang pag-time sa mga trading upang makapasok sa mga ibaba ng merkado at exit sa mga tuktok ay palaging may kasamang panganib. Ang mga pamamaraan tulad ng sushi roll, sa labas ng pagbabalik-tanaw na linggo, at pag-ikot sa loob / labas ng pagbabaliktad, kapag ginamit kasabay ng isang tagapagpahiwatig ng kumpirmasyon, ay maaaring maging kapaki-pakinabang na mga diskarte sa pangangalakal upang matulungan ang mangangalakal na mapakinabangan at maprotektahan ang kanyang mahirap na manalo.
