Ano ang Dami ng Kalakal
Ang dami ng trading ay binubuo ng mga diskarte sa kalakalan batay sa pagsusuri sa dami, na umaasa sa pagkalkula ng matematika at bilang ng crunching upang makilala ang mga oportunidad sa pangangalakal. Ang presyo at dami ay dalawa sa mga mas karaniwang data input na ginamit sa dami ng pagsusuri bilang pangunahing input sa mga modelo ng matematika.
Tulad ng dami ng pangangalakal ay karaniwang ginagamit ng mga institusyong pampinansyal at pondo ng bakod, ang mga transaksyon ay karaniwang malaki at maaaring kasangkot sa pagbili at pagbebenta ng daan-daang libong mga pagbabahagi at iba pang mga mahalagang papel. Gayunpaman, ang dami ng trading ay nagiging mas karaniwang ginagamit ng mga indibidwal na mamumuhunan.
Mga Pangunahing Kaalaman sa Pakikipagpalitan ng Dami
Ang presyo at dami ay dalawa sa mga mas karaniwang data input na ginamit sa dami ng pagsusuri bilang pangunahing input sa mga modelo ng matematika.
Kabilang sa mga kalakhang pamamaraan sa pangangalakal ay may mataas na dalas na kalakalan, algorithmic trading at statistical arbitrage. Ang mga pamamaraan na ito ay mabilis na sunog at karaniwang may mga pang-matagalang pag-abot ng puhunan. Maraming mga mangangalakal ng dami ang mas pamilyar sa mga tool na dami, tulad ng paglipat ng mga average at oscillator.
Pag-unawa sa Dami ng Pamimili
Sinamantala ng mga mangangalakal ng dami ang modernong teknolohiya, matematika at pagkakaroon ng kumpletong mga database para sa paggawa ng mga makatwirang desisyon sa pangangalakal.
Ang mga mangangalakal sa dami ay kumukuha ng isang diskarte sa pangangalakal at lumikha ng isang modelo nito gamit ang matematika, at pagkatapos ay bumuo sila ng isang programa ng computer na nalalapat ang modelo sa data sa pamilihan ng kasaysayan. Ang modelo ay pagkatapos ay na-backtested at na-optimize. Kung ang mga kanais-nais na resulta ay nakamit, ang sistema ay ipinatutupad sa mga merkado sa real-time na may totoong kapital.
Ang paraan ng pag-andar ng mga modelo ng trading na pinakamahusay na maaaring mailarawan gamit ang isang pagkakatulad. Isaalang-alang ang isang ulat ng panahon kung saan ang meteorologist ay nagtataya ng 90% na pagkakataon ng pag-ulan habang ang araw ay sumisikat. Kinukuha ng meteorologist ang konklusyon ng kontra-kadahilanan na ito sa pamamagitan ng pagkolekta at pagsusuri ng data ng klima mula sa mga sensor sa buong lugar.
Ang isang computerized na pagsusuri ng dami na naghahayag ng mga tukoy na pattern sa data. Kung ang mga pattern na ito ay inihahambing sa parehong mga pattern na ipinahayag sa data ng kasaysayan ng klima (backtesting), at 90 sa 100 beses na ang resulta ay ulan, kung gayon ang meteorologist ay maaaring makagawa ng konklusyon nang may kumpiyansa, samakatuwid ang 90% na forecast. Inilalapat ng mga mangangalakal ng dami ang parehong proseso sa merkado sa pananalapi upang makagawa ng mga desisyon sa pangangalakal.
Mga Key Takeaways
- Ang dami ng trading ay isang diskarte na gumagamit ng mga pag-andar sa matematika upang awtomatiko ang mga modelo ng kalakalan. Sa ganitong uri ng pangangalakal, ang data na naka-backtested ay inilalapat sa iba't ibang mga sitwasyon sa pangangalakal upang makita ang mga pagkakataon para sa kita. Ang bentahe ng dami ng pangangalakal ay pinapayagan nito para sa pinakamainam na paggamit ng backtested data at tinatanggal ang emosyonal na paggawa ng desisyon sa panahon ng pangangalakal. Ang kawalan ng dami ng trading ay na ito ay may limitadong paggamit. Ang isang dami ng diskarte sa pangangalakal ay nawawala ang pagiging epektibo nito kapag nagbabago ang mga kondisyon ng merkado.
Halimbawa ng Dagang Tumitinda
Depende sa pananaliksik at kagustuhan ng mangangalakal, maaaring mai-customize ang dami ng trading algorithm upang masuri ang iba't ibang mga parameter na may kaugnayan sa isang stock. Isaalang-alang ang kaso ng isang negosyante na naniniwala sa momentum na pamumuhunan. Maaari siyang pumili upang sumulat ng isang simpleng programa na pumili ng mga nagwagi sa isang paitaas na momentum sa mga merkado. Sa susunod na pagtaas ng merkado, bibilhin ng programa ang mga stock na iyon. Ito ay isang medyo simpleng halimbawa ng dami ng pangangalakal. Karaniwan ang isang assortment ng mga parameter, mula sa teknikal na pagsusuri hanggang sa halaga ng mga stock hanggang sa pangunahing pagsusuri, ay ginagamit upang pumili ng isang kumplikadong halo ng mga stock na idinisenyo upang ma-maximize ang kita. Ang mga parameter na ito ay nai-program sa isang sistema ng kalakalan upang samantalahin ang mga paggalaw ng merkado.
Mga Kalamangan at Kakulangan ng Daghang Pangkalakal
Ang layunin ng kalakalan ay upang makalkula ang pinakamainam na posibilidad ng pagpapatupad ng isang kumikitang kalakalan. Ang isang tipikal na negosyante ay maaaring epektibong subaybayan, pag-aralan at gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal sa isang limitadong bilang ng mga seguridad bago ang halaga ng papasok na data ay sumasaklaw sa proseso ng paggawa ng desisyon. Ang paggamit ng dami ng mga diskarte sa pangangalakal ay nagpapaliwanag ng limitasyong ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga computer upang awtomatiko ang mga pagpapasya, pagsusuri, at mga desisyon sa pangangalakal.
Ang pagtagumpayan ng damdamin ay isa sa mga pinaka-malaganap na problema sa pangangalakal. Maging ito ay matakot o kasakiman, kapag ang pangangalakal, emosyon ay nagsisilbi lamang sa stifle na may katuwiran na pag-iisip, na kadalasang humahantong sa pagkalugi. Ang mga kompyuter at matematika ay hindi nagtataglay ng mga emosyon, kaya ang dami ng pangangalakal ay nagtatanggal sa problemang ito.
Ang dami ng trading ay may mga problema. Ang mga pamilihan sa pananalapi ay ilan sa mga pinaka-dynamic na entidad na umiiral. Samakatuwid, ang mga modelo ng dami ng trading ay dapat na maging pabago-bago upang maging palaging matagumpay. Maraming mga negosyante ng dami ang bumubuo ng mga modelo na pansamantalang kumikita para sa kondisyon ng merkado kung saan sila ay binuo, ngunit sa huli ay nabigo kapag nagbabago ang mga kondisyon ng merkado.
