Talaan ng nilalaman
- Ano ang Relatibong Lakas ng Index?
- Ang Formula para sa RSI
- Pagkalkula ng RSI
- Ano ang Sinasabi sa iyo ng RSI?
- Mga Divergences Halimbawa ng Paggamit ng RSI
- Halimbawa ng RSI Swing Rejections
- RSI kumpara sa MACD
- Mga Limitasyon Ng RSI
Ano ang Relatibong Lakas Index - RSI?
Ang index ng relatibong lakas (RSI) ay isang tagapagpahiwatig ng momentum na sumusukat sa kalakhan ng mga kamakailan-lamang na pagbabago sa presyo upang suriin ang overbought o oversold na mga kondisyon sa presyo ng isang stock o iba pang pag-aari. Ang RSI ay ipinapakita bilang isang osileytor (isang linya ng linya na gumagalaw sa pagitan ng dalawang matindi) at maaaring magkaroon ng pagbabasa mula 0 hanggang 100. Ang tagapagpahiwatig ay orihinal na binuo ni J. Welles Wilder Jr at ipinakilala sa kanyang seminal 1978 na libro, Bagong Konsepto sa Mga Teknikal na Trading System.
Ang tradisyunal na interpretasyon at paggamit ng RSI ay ang mga halaga ng 70 o sa itaas ay nagpapahiwatig na ang isang seguridad ay nagiging labis na labis na labis o labis na pagpapahalaga at maaaring ma-primed para sa isang takbo ng pagbabalik o corrective pullback sa presyo. Ang pagbabasa ng RSI na 30 o ibaba sa ibaba ay nagpapahiwatig ng isang oversold o undervalued na kondisyon.
Mga Key Takeaways
- Ang RSI ay isang tanyag na momentum oscillator na binuo noong 1978. Inihahambing ng RSI ang bullish at bearish na momentum na presyo na naka-plot laban sa graph ng presyo ng isang asset.
Ang Formula para sa RSI
Ang index ng kamag-anak na lakas (RSI) ay kinalkula ng isang dalawang bahagi na pagkalkula na nagsisimula sa sumusunod na pormula:
RSIstep isa = 100−
Ang average na pakinabang o pagkawala na ginamit sa pagkalkula ay ang average na pakinabang o pagkalugi sa panahon ng pagtingin sa likod. Ang formula ay gumagamit ng mga positibong halaga para sa average na pagkalugi.
Ang pamantayan ay ang paggamit ng 14 na panahon upang makalkula ang paunang halaga ng RSI. Halimbawa, isipin ang merkado na sarado ang mas mataas na pitong sa nakaraang 14 araw na may average na pakinabang na 1%. Ang natitirang pitong araw lahat ay nakasara nang mas mababa na may average na pagkawala ng -0.8%. Ang pagkalkula para sa unang bahagi ng RSI ay magiging hitsura ng sumusunod na pinalawak na pagkalkula:
55.55 = 100 − ⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Sa sandaling mayroong 14 na panahon ng magagamit na data, maaaring makalkula ang pangalawang bahagi ng formula ng RSI. Ang ikalawang hakbang ng pagkalkula ay nakakinis sa mga resulta.
RSIstep dalawa = 100−
Pagkalkula ng RSI
Relatibong Lakas ng Relatibong Lakas (RSI)
Gamit ang mga pormula sa itaas, ang RSI ay maaaring kalkulahin, kung saan ang linya ng RSI ay maaaring mai-plot sa tabi ng tsart ng presyo ng isang asset.
Ang RSI ay babangon habang ang bilang at sukat ng positibong pagsasara ay tumataas, at babagsak ito habang tumataas ang bilang at laki ng mga pagkalugi. Ang pangalawang bahagi ng pagkalkula ay nakakinis sa resulta, kaya ang RSI ay malapit lamang sa 100 o 0 sa isang malakas na merkado ng trending.
TradingView.
Tulad ng nakikita mo sa tsart sa itaas, ang tagapagpahiwatig ng RSI ay maaaring manatili sa teritoryo na "overbought" para sa pinalawig na panahon habang ang stock ay nasa isang pagtaas. Ang tagapagpahiwatig ay maaaring manatili sa "oversold" na teritoryo sa loob ng mahabang panahon habang ang stock ay nasa isang downtrend. Maaari itong nakalilito para sa mga bagong analyst, ngunit ang pag-aaral na gamitin ang tagapagpahiwatig sa loob ng konteksto ng umiiral na takbo ay linawin ang mga isyung ito.
Ano ang Sinasabi sa iyo ng RSI?
Ang pangunahing kalakaran ng stock o assets ay isang mahalagang tool sa pagtiyak na ang mga pagbasa ng tagapagpahiwatig ay maayos na nauunawaan. Halimbawa, ang kilalang technician ng merkado na si Constance Brown, CMT, ay nagtaguyod ng ideya na ang isang labis na pagbabasa sa RSI sa isang pagtaas ng bahay ay malamang na mas mataas kaysa sa 30%, at ang isang labis na pagmamalasakit na pagbabasa sa RSI sa panahon ng isang downtrend ay mas mababa kaysa sa 70% na antas.
Tulad ng nakikita mo sa mga sumusunod na tsart, sa panahon ng isang downtrend, ang RSI ay rurok malapit sa antas ng 50% sa halip na 70%, na maaaring magamit ng mga namumuhunan upang mas maaasahan ang mga kondisyon ng pagbagsak. Maraming mga mamumuhunan ang mag-aaplay ng isang pahalang na linya ng takbo na nasa pagitan ng 30% o 70% na antas kapag ang isang malakas na takbo ay nasa lugar upang mas mahusay na makilala ang mga labis. Ang pagbabago ng overbold o oversold na mga antas kapag ang presyo ng isang stock o asset ay nasa pangmatagalan, pahalang na channel ay karaniwang hindi kinakailangan.
TradingView.
Ang isang kaugnay na konsepto sa paggamit ng overbought o oversold na mga antas na naaangkop sa takbo ay ang pagtuon sa mga signal ng trading at pamamaraan na naaayon sa takbo. Sa madaling salita, ang paggamit ng mga hudyat ng bullish kapag ang presyo ay nasa isang kalakaran ng bullish at bearish signal kapag ang isang stock ay nasa isang bearish trend ay makakatulong upang maiwasan ang maraming mga maling alarma na maaaring makabuo ng RSI.
Divergences Halimbawa ng Paggamit ng RSI
Ang isang magkakaibang pag-iiba ay nangyayari kapag ang RSI ay lumilikha ng isang labis na pagbabasa na sinusundan ng isang mas mataas na mababang na tumutugma sa mas mababang mga lows sa presyo. Ipinapahiwatig nito ang pagtaas ng momentum ng bullish, at ang isang break sa itaas ng oversold teritoryo ay maaaring magamit upang ma-trigger ang isang bagong mahabang posisyon.
Ang isang pagkakaiba-iba ng pagbagsak ay nangyayari kapag ang RSI ay lumilikha ng isang labis na pagmamalasakit na pagbabasa kasunod ng isang mas mababang taas na tumutugma sa kaukulang mataas na presyo sa presyo.
Tulad ng nakikita mo sa mga sumusunod na tsart, isang pagkilala sa pag-iiba ay nakilala kapag ang RSI ay nabuo ng mas mataas na lows dahil ang presyo ay nabuo ng mas mababang mga lows. Ito ay isang wastong signal, ngunit ang mga pagkakaiba-iba ay maaaring bihira kapag ang isang stock ay nasa isang matatag na pangmatagalang trend. Ang paggamit ng nababaluktot na oversold o overbought na pagbabasa ay makakatulong sa pagkilala ng mas maraming wastong signal kaysa sa kung hindi man magiging maliwanag.
Halimbawa ng RSI Swing Rejections
Sinusuri ng isa pang diskarte sa pangangalakal ang pag-uugali ng RSI kapag muling umuusbong mula sa labis na pagmamalasakit o oversold teritoryo. Ang senyas na ito ay tinatawag na isang bullish "swing rejection" at may apat na bahagi:
- Ang RSI ay nahuhulog sa oversold teritoryo.RSI tumawid pabalik sa itaas ng 30%.RSI ay bumubuo ng isa pang pagsawsaw nang hindi tumatawid pabalik sa labis na teritoryo.RSI pagkatapos ay masira ang pinakabagong mataas.
Tulad ng nakikita mo sa mga sumusunod na tsart, ang RSI tagapagpahiwatig ay nasobrahan, sinira hanggang sa 30% at nabuo ang mababang pagtanggi na nag-trigger ng signal kapag ito ay nag-bounce ng mas mataas. Ang paggamit ng RSI sa paraang ito ay katulad ng pagguhit ng mga trendlines sa isang tsart ng presyo.
TradingView.
Tulad ng mga pagkakaiba-iba, mayroong isang mahinang bersyon ng signal ng pagtanggi sa swing na mukhang isang imahe ng salamin ng bullish bersyon. Ang isang pagtanggi ng swing swing ay mayroon ding apat na bahagi:
- Ang RSI ay tumataas sa teritoryong overbought.RSI tumawid pabalik sa ibaba 70%.RSI form form ng isa pang mataas nang hindi tumatawid pabalik sa overbought teritoryo.RSI pagkatapos ay masira ang pinakabagong mababa.
Ang sumusunod na tsart ay naglalarawan ng hudyat ng pagtanggi sa pagbagal ng swing. Tulad ng karamihan sa mga diskarte sa pangangalakal, ang signal na ito ay magiging maaasahan kapag sumasang-ayon ito sa umiiral na pangmatagalang trend. Ang mga bearish signal sa negatibong mga uso ay mas malamang na makabuo ng isang maling alarma.
RSI kumpara sa MACD
Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay isa pang indikasyon na sumusunod sa takbo na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang paglipat ng mga average na presyo ng isang seguridad. Ang MACD ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-panahon na Exponential Moving Average (Ema) mula sa 12-panahon na EMA. Ang resulta ng pagkalkula na iyon ay ang linya ng MACD. Isang siyam na araw na EMA ng MACD na tinawag na "linya ng signal, " pagkatapos ay naka-plot sa tuktok ng linya ng MACD, na maaaring gumana bilang isang trigger para sa pagbili at magbenta ng mga signal. Ang mga negosyante ay maaaring bumili ng seguridad kapag ang MACD ay tumatawid sa itaas ng linya ng signal nito at ibenta, o maikli, ang seguridad kapag ang MACD ay tumatawid sa ilalim ng linya ng signal.
Ang RSI ay naglalayong ipahiwatig kung ang isang merkado ay itinuturing na labis na pag-iisip o oversold na may kaugnayan sa mga kamakailang antas ng presyo. Kinakalkula ng RSI ang average na mga nadagdag na presyo at pagkalugi sa isang naibigay na tagal ng oras; ang default na tagal ng oras ay 14 na panahon na may mga halagang nakasalalay mula 0 hanggang 100.
Sinusukat ng MACD ang ugnayan sa pagitan ng dalawang mga EMA, habang sinusukat ng RSI ang pagbabago ng presyo na may kaugnayan sa mga kamakailang mataas na presyo at lows. Ang dalawang tagapagpahiwatig na ito ay madalas na ginagamit nang magkasama upang magbigay ng mga analyst ng isang mas kumpletong teknikal na larawan ng isang merkado.
Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay parehong sumusukat sa momentum sa isang merkado, ngunit dahil sinusukat nila ang iba't ibang mga kadahilanan, kung minsan ay nagbibigay sila ng mga salungat na indikasyon. Halimbawa, ang RSI ay maaaring magpakita ng isang pagbabasa sa itaas ng 70 para sa isang napapanatiling tagal ng panahon, na nagpapahiwatig ng isang merkado ay nasusulit sa pagbili na may kaugnayan sa mga kamakailang presyo, habang ang MACD ay nagpapahiwatig na ang merkado ay tumataas pa sa pagbili ng momentum. Alinmang tagapagpahiwatig ay maaaring mag-signal ng isang paparating na pagbabago sa takbo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkakaiba-iba mula sa presyo (ang presyo ay patuloy na mas mataas habang ang tagapagpahiwatig ay nagiging mas mababa, o kabaligtaran).
Mga Limitasyon Ng RSI
Inihahambing ng RSI ang momentum ng presyo ng bullish at bearish at ipinapakita ang mga resulta sa isang osileytor na maaaring mailagay sa tabi ng isang tsart ng presyo. Tulad ng karamihan sa mga teknikal na tagapagpahiwatig, ang mga signal nito ay maaasahan kapag sumasangayon sila sa pang-matagalang trend. Ang mga tunay na reversal signal ay bihirang at maaaring maging mahirap na hiwalay sa mga maling alarma. Ang isang maling positibo, halimbawa, ay magiging isang bullish crossover na sinusundan ng isang biglaang pagbaba sa isang stock. Ang isang maling negatibo ay magiging isang sitwasyon kung saan may isang mahinang pagbagsak, ngunit ang stock ay pabilis nang paitaas.
Dahil ang tagapagpahiwatig ay nagpapakita ng momentum, hangga't ang momentum ng presyo ng isang asset ay nananatiling malakas (alinman sa pataas o pababa) ang tagapagpahiwatig ay maaaring manatili sa overbought o oversold na teritoryo sa mahabang panahon. Samakatuwid, ang RSI ay pinaka-mapagkakatiwalaan sa isang oscillating market kapag ang presyo ay alternating sa pagitan ng mga bullish at bearish period.
