Ano ang Presyo ng Timbang na Average na Timbang (VWAP)?
Ang dami ng timbang na average na presyo (VWAP) ay isang benchmark sa kalakalan na ginagamit ng mga mangangalakal na nagbibigay ng average na presyo ng isang seguridad na ipinagpalit sa buong araw, batay sa parehong dami at presyo. Mahalaga ito sapagkat nagbibigay ito ng mga negosyante ng pananaw sa parehong kalakaran at halaga ng isang seguridad.
Mga Key Takeaways
- Ang dami ng timbang na average na presyo (VWAP) ay lilitaw bilang isang linya sa mga tsart ng intraday (1 minuto, 15 minuto, at iba pa), na katulad ng kung paano tumitingin ang average average.A pagtaas ng VWAP, at / o ang presyo sa itaas ng linya ng VWAP, nangangahulugang ang presyo ay malamang sa isang uptrend.A pagtanggi ng VWAP, at / o ang presyo sa ilalim ng linya ng VWAP, nangangahulugang ang presyo ay malamang sa isang downtrend.Hindi umaasa sa VWAP na eksklusibo upang matukoy ang takbo, dahil nagpapakita lamang ito ng isang makasaysayang average, at hindi kung ano ang nangyayari ngayon o sa hinaharap. Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan sa VWAP upang masuri ang presyo na kanilang binayaran para sa isang seguridad sa buong araw. Sa pagtatapos ng araw, kung ang presyo na binili nila ay mas mataas kaysa sa VWAP, kung gayon maaaring magkaroon sila ng labis na bayad. Kung ito ay mas mababa sa VWAP, pagkatapos ay bumili sila ng pagbabahagi sa isang magandang presyo para sa araw na iyon.
Ang Formula para sa Timbang na Average na Presyo ng Presyo (VWAP)
Ang VWAP ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga dolyar na ipinagpalit para sa bawat transaksyon (presyo na pinarami ng bilang ng namamahagi na ipinagpalit) at pagkatapos ay hinati ang kabuuang namamahagi.
VWAP = ∑Volume∑Price * Dami
Paano Kalkulahin ang Timbang na Average na Presyo ng Timbang (VWAP)
Doble na Average na Presyo ng Timbang
Ang pagdaragdag ng tagapagpahiwatig ng VWAP sa isang tsart ay makumpleto ang lahat ng mga kalkulasyon para sa iyo. Upang makalkula ang VWAP mismo, sundin ang mga hakbang na ito. Ipalagay ang isang 5 minutong tsart; ang pagkalkula ay pareho kahit anong ginagamit ang oras ng intraday time frame.
- Hanapin ang average na presyo na ipinagpalit ng stock sa unang limang minuto na panahon ng araw. Upang gawin ito, idagdag ang mataas, mababa, at malapit, pagkatapos ay hatiin ng tatlo. I-Multiply ito sa dami ng para sa panahong iyon. Itala ang resulta sa isang spreadsheet, sa ilalim ng haligi PV.Divide PV sa dami ng para sa panahong iyon. Bibigyan nito ang halaga ng VWAP. Upang mapanatili ang halaga ng VWAP sa buong araw, patuloy na idagdag ang halaga ng PV mula sa bawat panahon hanggang sa mga naunang halaga. Hatiin ang kabuuan sa pamamagitan ng kabuuang dami hanggang sa puntong iyon. Upang gawing mas madali ito sa isang spreadsheet, lumikha ng mga haligi para sa pinagsama-samang PV at dami ng pinagsama-samang. Ang parehong mga pinagsama-samang halaga ay nahahati sa bawat isa upang makabuo ng VWAP.
Ano ang Sinasabi sa Iyo ng Dami ng Timbang na Average na Presyo (VWAP)?
Ang mga malalaking institusyong mamimili at pondo ng isa't isa ay gumagamit ng ratio ng VWAP upang makatulong na lumipat o o sa mga stock na may maliit na epekto sa merkado hangga't maaari. Samakatuwid, kung posible, susubukan ng mga institusyon na bumili sa ibaba ng VWAP, o ibenta sa itaas nito. Sa ganitong paraan ang kanilang mga aksyon ay itulak ang presyo pabalik sa average, sa halip na malayo ito.
Ang mga nagtitingi na mangangalakal ay may posibilidad na gamitin ang VWAP nang higit pa bilang isang tool sa pagkumpirma ng takbo, katulad ng isang gumagalaw na average. Kapag ang presyo ay nasa itaas ng VWAP tumingin lamang sila upang magsimula ng mahabang posisyon. Kapag ang presyo ay nasa ibaba ng VWAP tumingin lamang sila upang magsimula ng mga maikling posisyon.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Dagdag na Timbang na Presyo ng Timbang (VWAP) at isang Simple na Average na Paglipat
Sa isang tsart, ang VWAP at isang average na gumagalaw ay maaaring magmukhang katulad. Ang dalawang tagapagpahiwatig na ito ay kinakalkula ang iba't ibang mga bagay.
Kinakalkula ng VWAP ang kabuuan ng presyo na pinarami ng dami, na hinati sa kabuuang dami.
Ang isang simpleng average na paglipat ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagtipon ng mga pagsara ng mga presyo sa isang tiyak na panahon (sabihin 10), at pagkatapos ay paghatiin ito sa kung gaano karaming mga tagal ng (10). Ang dami ay hindi pinagtibay.
Mga Limitasyon ng Paggamit ng Average na Presyo ng Timbang ng Dami (VWAP)
Ang VWAP ay isang tagapagpahiwatig na solong-araw, at nai-restart sa bukas ng bawat bagong araw ng pangangalakal. Ang pagtatangka upang lumikha ng isang average na VWAP sa loob ng maraming araw ay maaaring nangangahulugang ang average ay naiinis mula sa totoong pagbabasa ng VWAP tulad ng inilarawan sa itaas.
Habang mas gusto ng ilang mga institusyon na bilhin kapag ang presyo ng isang seguridad ay nasa ibaba ng VWAP, o ibenta kapag nasa itaas ito, ang VWAP ay hindi lamang ang kadahilanan na dapat isaalang-alang. Sa malakas na mga pagtaas, ang presyo ay maaaring magpatuloy na gumalaw nang mas mataas sa maraming araw nang hindi bumababa sa ibaba ng VWAP sa lahat o paminsan-minsan lamang. Samakatuwid, ang paghihintay para sa presyo na mahulog sa ilalim ng VWAP ay maaaring nangangahulugang isang napalampas na pagkakataon kung mabilis ang pagtaas ng presyo.
Ang VWAP ay batay sa mga mahahalagang kasaysayan at hindi likas na mayroong mahuhulaan na katangian o kalkulasyon.
