Ano ang Isang Pagsubok sa Stress ng Bangko?
Ang isang pagsubok sa stress sa bangko ay isang pagsusuri na isinasagawa sa ilalim ng hypothetical na hindi kanais-nais na mga sitwasyon sa pang-ekonomiya, tulad ng isang malalim na pag-urong o krisis sa pamilihan sa pananalapi, na idinisenyo upang matukoy kung ang isang bangko ay may sapat na kapital upang mapaglabanan ang epekto ng masamang pang-ekonomiyang pag-unlad. Sa Estados Unidos, ang mga bangko na may $ 50 bilyon o higit pa sa mga ari-arian ay kinakailangan na sumailalim sa mga panloob na mga pagsubok sa stress na isinasagawa ng kanilang sariling mga koponan sa pamamahala ng peligro pati na rin ng Federal Reserve.
Ang mga pagsubok sa stress sa bangko ay malawak na inilagay sa lugar pagkatapos ng 2007-2009 na krisis sa pananalapi sa mundo, ang pinakamasama sa mga dekada. Ang kasunod na Mahusay na Pag-urong ay nag-iwan ng maraming mga bangko at institusyong pampinansyal na malubhang undercapitalized o ipinahayag ang kanilang kahinaan sa mga pag-crash ng merkado at pagbagsak ng ekonomiya. Bilang isang resulta, ang mga pederal at pinansiyal na awtoridad ay pinalawak ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng regulasyon upang tumuon sa sapat na mga reserba ng kapital at panloob na mga diskarte para sa pamamahala ng kapital. Dapat regular na tukuyin ng mga bangko ang kanilang solvency at idokumento ito.
Mga Key Takeaways
- Ang isang pagsubok sa stress sa bangko ay isang pagsusuri upang matukoy kung ang isang bangko ay may sapat na kapital upang mapaglabanan ang isang pang-ekonomiya o pinansiyal na krisis, gamit ang isang senaryo na simulated na computer.Bank stress test ay malawak na inilagay pagkatapos ng 2007-2009 global financial crisis.Federal at international hinihiling ng mga pinansiyal na awtoridad sa lahat ng mga bangko ng isang tiyak na laki upang regular na magsagawa ng mga pagsubok sa stress at iulat ang mga resulta. Ang mga bangko na nabigo ang kanilang mga pagsubok sa stress ay dapat gumawa ng mga hakbang upang mapanatili o buuin ang kanilang mga reserbang kapital.
Paano gumagana ang isang Bank Stress Test
Upang matukoy ang kalusugan ng bangko sa kalusugan sa mga sitwasyon ng krisis, ang mga pagsubok sa stress ay nakatuon sa ilang pangunahing mga lugar, tulad ng panganib sa kredito, peligro sa pamilihan, at panganib ng pagkatubig. Gamit ang mga simulation sa computer, ang mga hypothetical crises ay nilikha gamit ang iba't ibang mga pamantayan mula sa Federal Reserve at International Monetary Fund (IMF). Ang European Central Bank (ECB) ay mayroon ding mahigpit na mga kinakailangan sa pagsubok sa stress na sumasaklaw sa humigit-kumulang na 70% ng mga institusyong pang-banking sa buong eurozone. Ang mga pagsubok sa stress ng kumpanya ay pinapatakbo sa isang semiannual na batayan at nahuhulog sa ilalim ng mahigpit na pag-uulat ng mga deadline.
Ang lahat ng mga pagsubok sa stress ay kasama ang isang karaniwang hanay ng mga sitwasyon, ang ilan ay mas masahol kaysa sa iba, para maranasan ng mga bangko. Ang isang hypothetical na sitwasyon ay maaaring kasangkot sa isang tiyak na sakuna sa isang tiyak na lugar - isang Caribbean na bagyo o digmaan sa Hilagang Africa. O maaaring kasangkot ang lahat ng mga sumusunod na nangyayari nang sabay-sabay: isang 10% rate ng kawalan ng trabaho, isang pangkalahatang 15% na pagbagsak sa mga stock, at isang 30% na plunge sa mga presyo sa bahay.
Ang mga sitwasyong pangkasaysayan ay mayroon ding, batay sa mga totoong krisis sa nakaraan: ang Dakilang Depresyon, ang pagsabog ng 1999-2000 ng bubble ng tech, ang subprime mortgage meltdown ng 2007.
Pagkatapos ay gagamitin ng mga bangko ang susunod na siyam na quarter ng inaasahang pinansyal upang malaman kung mayroon silang sapat na kapital upang maisagawa ito sa krisis.
Noong 2011, itinatag ng US ang mga regulasyon na kinakailangan ng mga bangko na gumawa ng isang Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), na kinabibilangan ng pagpapatakbo ng iba't ibang mga sitwasyon sa stress-test.
Epekto ng isang Pagsubok sa Stress ng Bangko
Ang pangunahing layunin ng isang pagsubok sa stress ay upang makita kung ang isang bangko ay may kapital upang pamahalaan ang sarili nito sa mga mahihirap na oras. Ang mga bangko na sumailalim sa mga pagsubok sa stress ay kinakailangan upang mai-publish ang kanilang mga resulta. Ang mga resulta ay pinakawalan sa publiko upang ipakita kung paano hahawak ng bangko ang isang pangunahing krisis sa ekonomiya o isang sakuna sa pananalapi.
Kinakailangan ng mga regulasyon ang mga kumpanya na hindi pumasa sa mga pagsubok sa stress upang kunin ang kanilang mga dibidendong payout at magbahagi ng mga buyback upang mapanatili o mapalakas ang kanilang mga reserbang kapital. Malinaw, ang mga bangko na nabigo ang mga pagsubok sa stress ay mukhang masama sa publiko. Kahit na ang mga prestihiyosong institusyon ay maaaring madapa: Santander at Deutsche Bank, halimbawa, ay nabigo ang mga pagsubok sa stress nang maraming beses.
Minsan ang mga bangko ay bibigyan ng isang kondisyon na pumasa sa isang pagsubok sa stress. Nangangahulugan ito na ang isang bangko ay naging malapit sa pagkalugi at mga panganib na makagawa ng karagdagang mga pamamahagi sa hinaharap. Ang mga bangko na pumasa sa isang kondisyong kundisyon ay kailangang mag-resubmit ng isang plano ng pagkilos.
