Ano ang Hamptons Epekto?
Ang Hamptons Epekto ay tumutukoy sa isang paglubog sa pangangalakal na nangyayari bago ang katapusan ng linggo ng Labor Day na sinusundan ng pagtaas ng dami ng trading habang ang mga negosyante at mamumuhunan ay bumalik mula sa mahabang katapusan ng linggo. Ang termino ay sumangguni sa ideya na maraming mga negosyante sa Wall Street ang gumugol sa mga huling araw ng tag-araw sa Hamptons, isang tradisyunal na patutunguhan ng tag-araw para sa mga piling tao ng New York City.
Ang tumaas na dami ng trading ng Hamptons Epekto ay maaaring maging positibo kung kukuha ito ng anyo ng isang rally habang inilalagay ng mga tagapamahala ng portfolio ang mga trading upang matatag ang pangkalahatang pagbabalik sa katapusan ng taon. Bilang kahalili, ang epekto ay maaaring negatibo kung ang mga tagapamahala ng portfolio ay magpasya na kumita ng kita kaysa sa pagbukas o pagdaragdag sa kanilang mga posisyon. Ang Hamptons Epekto ay isang epekto sa kalendaryo batay sa isang kumbinasyon ng statistic analysis at anecdotal ebidensya.
Ang Case Case para sa Mga Hamptons Epekto
Ang kaso ng istatistika para sa Hamptons Epekto ay mas malakas para sa ilang mga sektor kumpara sa iba. Ang paggamit ng isang sukat sa buong merkado tulad ng Standard & Poor's 500, ang Hamptons Effect ay nailalarawan sa pamamagitan ng bahagyang mas mataas na pagkasumpungin na may isang maliit na positibong epekto depende sa panahong ginamit. Gayunpaman, posible na gumamit ng data ng antas ng sektor at lumikha ng isang kaso na nagpapakita na ang isang tiyak na profile ng stock ay napaboran kasunod ng mahabang pagtatapos ng linggo. Halimbawa, ang kaso ay maaaring gawin na ang mga nagtatanggol na stock, na mga pare-pareho na tagapalabas na katulad ng pagkain at kagamitan, ay pinapaboran habang papalapit ang pagtatapos ng taon at, samakatuwid, makikinabang mula sa Hamptons Effect.
Mga Oportunidad sa Pagbebenta
Tulad ng anumang epekto sa pamilihan, ang paghahanap ng isang pattern at mapagkakatiwalaang pagkomento mula sa isang pattern ay dalawang magkakaibang bagay. Ang pagsusuri sa isang hanay ng data ay halos palaging magbubunyag ng mga kagiliw-giliw na mga uso at pattern bilang paglilipat ng mga parameter. Ang Hamptons Epekto ay maaaring tiyak na maipahiwatig mula sa data ng merkado kapag ang mga pagsasaayos ay ginawa sa panahon at uri ng stock. Ang tanong o mamumuhunan ay kung ang epekto ay sapat na malaki upang lumikha ng isang tunay na kalamangan sa pagganap pagkatapos ng mga bayarin, buwis at pagkalat ay isinasaalang-alang.
Para sa isang indibidwal na mamumuhunan, ang sagot ay madalas sa negatibo para sa mga anomalya sa merkado. Ang Hamptons Epekto at iba pang mga katulad na anomalya na maaaring maipahiwatig mula sa data ay mga kagiliw-giliw na natuklasan, ngunit ang kanilang halaga bilang isang diskarte sa pamumuhunan ay hindi makabuluhan para sa average na mamumuhunan. Kahit na ang isang epekto sa merkado ay lilitaw na pare-pareho, maaari itong mabilis na mawalan ng mga negosyante at mga namumuhunan na institusyonal na nagpapatupad ng mga estratehiya upang samantalahin ang oportunidad sa pag-aruga.
