Ipinakilala nina Walid Khalil at David Steckler ang volume zone oscillator (VZO) sa 2009 IFTA (International Federation of Technical Analysis) Journal at sinundan sa Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine noong Mayo 2011. Ang mga artikulong iyon ay nagbabalangkas ng isang tagapagpahiwatig ng daloy ng pera na may mga simpleng pag-trigger ng kalakalan at malapit na ugnayan sa dami ng balanse (OBV). Ang bagong tool na ito ay nakakuha ng traksyon mula sa oras na iyon at kasama na ngayon sa maraming mga pakete sa pag-charting, ngunit kakailanganin ang mas maraming pagsubok at karanasan upang lubos na masuri ang potensyal nito.
Pinagpuputol ng osilator ang pang-araw-araw na aktibidad ng dami sa mga positibo at negatibong kategorya. Ito ay positibo kapag ang kasalukuyang presyo ng pagsasara ay mas malaki kaysa sa naunang presyo ng pagsasara at negatibo kung mas mababa ito kaysa sa naunang pagsara ng presyo. Ang nagresultang mga curve plots sa pamamagitan ng mga kamag-anak na antas ng porsyento na nagbubunga ng isang serye ng pagbili at nagbebenta ng mga signal, depende sa antas at direksyon ng tagapagpahiwatig.
Ang Formula para sa Volume Zone Oscillator Ay:
VZO = 100 × TVVP kung saan: VP = dami ng posisyon = X − panahon ng EMA (± dami) TV = kabuuang dami = X − panahon ng EMA (dami)
Ang default na panahon ay 14 ngunit maaaring ayusin pagkatapos ng pag-back.
Ang pagkalkula ay lumilikha ng isang pang-araw-araw na variable na "R" na naglalaman ng isang pataas o pababang dami ng pagbabasa, depende sa session o presyo bar. Ang mga resulta ng VP at TV ay naisa-isa na may exponential na mga average na gumagalaw, at ang pangwakas na mga numero ay pinarami ng 100 upang lumikha ng isang scale na porsyento sa panel ng tagapagpahiwatig. Ang oscillator ay gumagalaw nang mas mataas kapag ang pinagsama-samang R ay may positibong halaga at nagpapababa kapag mayroon itong negatibong halaga.
Pagbibigay kahulugan
Ang VZO ay tumuturo sa isang positibong takbo kapag tumataas ito sa itaas at nagpapanatili ng 5% na antas, at isang negatibong kalakaran kapag bumagsak ito sa ilalim ng antas ng 5% at nabigo na lumiko nang mas mataas. Ang mga oscillations sa pagitan ng 5% at 40% na antas ay nagmamarka ng isang bullish trend zone, habang ang mga oscillation sa pagitan ng -40% at 5% ay nagmamarka ng isang bearish trend zone. Samantala, ang mga pagbabasa sa itaas ng 40% ay nagpapahiwatig ng isang labis na kalagayan na kondisyon, habang ang pagbabasa sa itaas ng 60% ay nagpapahiwatig ng isang labis na labis na labis na kondisyon. Bilang kahalili, ang mga pagbabasa sa ibaba -40% ay nagpapahiwatig ng isang labis na kondisyon, na nagiging sobrang oversold sa ibaba -60%.
Ang tagapagpahiwatig panel ay nagpapakita ng mga pahalang na linya na naaayon sa mga antas ng kamag-anak na porsyento na nag-trigger ng bumili at nagbebenta ng mga signal kapag tumawid:
- BUMILI O COVER SIGNAL - tumawid mula sa ibaba hanggang sa itaas ng -40% na linya.SELL O SELL SHORT SIGNAL - tumawid mula sa itaas hanggang sa ibaba ng 40% na linya. ang kasunod na paglabag ay nagdaragdag ng isang 7.5% buffer zone bago ang susunod na signal ng pagbili.
Ang isang 14-na average na direksyon ng direktoryo (ADX) ay maaaring magamit sa VZO, na may mga halagang higit sa 18 na nagtuturo sa isang merkado ng trending. Sinusuri ang isang 60 na tagal ng average na eksponensyang gumagalaw (Ema) kapag nag-sign ang ADX ng isang takbo, na may pagtawid sa presyo sa itaas ng gumagalaw na average na nagsasaad ng isang positibong takbo, habang ang isang pababang crossover ay tumuturo sa isang bearish trend. Ang mga halagang ito ay dapat na mai-tweak at na-optimize sa pamamagitan ng pag-backtest ng mga tiyak na security.
Ang pattern ng presyo at iba pang mga tagapagpahiwatig ay maaaring suriin upang kumpirmahin ang bumili o magbenta ng mga signal ng VZO. Ang mga volume bar na karaniwang sa karamihan ng mga tsart ng presyo ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa pagsasaalang-alang na ito, pagdaragdag sa pagiging maaasahan ng signal kapag ang mga bullish at bearish crosses ay nakahanay sa dalawang beses o mas mataas na average na dami. Bilang karagdagan, hanapin ang OBV na mas mataas na lagyan ng marka kapag ang VZO ay nagtulak sa itaas ng 50% at mas mababa kapag bumagsak sa ibaba ng antas na iyon.
Isang halimbawa
Ang Penn National Gaming, Inc. (PENN) sa pamamagitan ng isang choppy uptrend sa unang kalahati ng taon na ipinakita sa tsart sa itaas, sa wakas ay bumagsak sa isang makabuluhang bagong mataas noong Hulyo. Nag-isyu ang VZO ng dalawang pangunahing signal ng pagbili sa panahong ito, noong Disyembre at Hunyo. Parehong nauna sa malakas na mga pag-akyat na mai-book na mahusay na kita. Ang panahon ay bumubuo ng dalawang wastong nagbebenta ng mga signal, noong Pebrero at Abril, ngunit ang mga karagdagang signal sa Enero, Mayo at Hunyo ay mas mababa ang kredensyal dahil nagaganap ito sa parehong oras tulad ng ginagawa ng mas mataas na presyo.
Ang Bottom Line
Nag-aalok ang volume zone oscillator ng isang sariwang diskarte sa mga signal na nakabatay sa lakas ng tunog, na kumukuha ng mga pahiwatig nito mula sa klasikong on-balanse na dami ng Tagapagpahiwatig at pagdaragdag ng mga smoothing average upang magtamo ng bumili at magbenta ng mga signal sa iba't ibang antas ng kilusan ng trend.
