Ano ang Normal na Pamamahagi?
Ang normal na pamamahagi, na kilala rin bilang pamamahagi ng Gaussian, ay isang probabilidad na pamamahagi na simetriko tungkol sa ibig sabihin, na nagpapakita na ang data na malapit sa ibig sabihin ay mas madalas na mangyari kaysa sa data na malayo sa kahulugan. Sa graph form, lilitaw ang normal na pamamahagi bilang isang curve ng kampanilya.
Normal na Pamamahagi
Pag-unawa sa Normal na Pamamahagi
Ang normal na pamamahagi ay ang pinaka-karaniwang uri ng pamamahagi na ipinapalagay sa pagsusuri sa pamilihan ng teknikal na stock at sa iba pang mga uri ng mga istatistika na pagsusuri. Ang karaniwang normal na pamamahagi ay may dalawang mga parameter: ang ibig sabihin at ang karaniwang paglihis. Para sa isang normal na pamamahagi, ang 68% ng mga obserbasyon ay nasa loob ng +/- isang standard na paglihis ng ibig sabihin, 95% ang nasa loob ng +/- dalawang karaniwang paglihis, at ang 99.7% ay nasa loob ng + - tatlong karaniwang mga paglihis.
Ang normal na modelo ng pamamahagi ay hinikayat ng Central Limit Theorem. Ang teoryang ito ay nagsasaad na ang mga average na kinakalkula mula sa independiyenteng, magkatulad na ipinamamahagi ng mga random na variable ay may humigit-kumulang na normal na pamamahagi, anuman ang uri ng pamamahagi mula sa kung saan ang mga variable ay naka-sample (sa ibinigay na may tiyak na pagkakaiba-iba). Ang normal na pamamahagi ay nalilito kung minsan sa pamamahagi ng simetriko. Ang simetriko na pamamahagi ay isa kung saan ang isang paghihiwalay na linya ay gumagawa ng dalawang mga imahe ng salamin, ngunit ang aktwal na data ay maaaring dalawang humps o isang serye ng mga burol bilang karagdagan sa curve ng kampanilya na nagpapahiwatig ng isang normal na pamamahagi.
Mga Key Takeaways
- Ang normal na pamamahagi ay ang wastong termino para sa isang probabilidad na kurba ng kampanilya.Normal na pamamahagi ay simetriko na pamamahagi, ngunit hindi lahat ng mga simetriko na pamamahagi ay normal.In reality, karamihan sa mga pamamahagi ng pagpepresyo ay hindi perpektong normal.
Kalamnan at Kurtosis
Bihirang, ang tunay na data ng buhay, kung sakaling, sundin ang isang perpektong normal na pamamahagi. Sinusukat ng koepektibo ng skewness at kurtosis kung paano naiiba ang isang naibigay na pamamahagi mula sa isang normal na pamamahagi. Sinusukat ng skewness ang simetrya ng isang pamamahagi. Ang normal na pamamahagi ay simetriko at may skewness ng zero. Kung ang pamamahagi ng isang set ng data ay may isang hilig mas mababa sa zero, o negatibong skewness, kung gayon ang kaliwang buntot ng pamamahagi ay mas mahaba kaysa sa kanang buntot; ang positibong skewness ay nagpapahiwatig na ang kanang buntot ng pamamahagi ay mas mahaba kaysa sa kaliwa.
Sinusukat ng istatistika ng kurtosis ang kapal ng buntot ay nagtatapos ng isang pamamahagi na may kaugnayan sa mga buntot ng normal na pamamahagi. Ang mga pamamahagi na may malaking kurtosis ay nagpapakita ng data ng buntot na lumampas sa mga buntot ng normal na pamamahagi (halimbawa, lima o higit pang karaniwang mga paglihis mula sa ibig sabihin). Ang mga pamamahagi na may mababang kurtosis ay nagpapakita ng data ng buntot na sa pangkalahatan ay hindi gaanong matindi kaysa sa mga buntot ng normal na pamamahagi. Ang normal na pamamahagi ay may isang kurtosis ng tatlo, na nagpapahiwatig ng pamamahagi ay walang taba o manipis na mga buntot. Samakatuwid, kung ang isang sinusunod na pamamahagi ay may isang kurtosis na higit sa tatlo, ang pamamahagi ay sinasabing may mabibigat na buntot kung ihahambing sa normal na pamamahagi. Kung ang pamamahagi ay may isang kurtosis na mas mababa sa tatlo, sinasabing mayroong manipis na mga buntot kung ihahambing sa normal na pamamahagi.
Paano Ginagamit ang Normal na Pamamahagi sa Pananalapi
Ang palagay ng isang normal na pamamahagi ay inilalapat sa mga presyo ng asset pati na rin ang pagkilos sa presyo. Ang mga negosyante ay maaaring magplano ng mga puntos ng presyo sa paglipas ng panahon upang magkasya ang pagkilos ng presyo sa isang normal na pamamahagi. Ang karagdagang pagkilos ng presyo ay gumagalaw mula sa ibig sabihin, sa kasong ito, ang posibilidad na ang isang asset ay nasasapian o nasusulit. Ang mga negosyante ay maaaring gumamit ng karaniwang mga paglihis upang magmungkahi ng mga potensyal na kalakalan. Ang ganitong uri ng pangangalakal ay karaniwang ginagawa sa napakaliit na mga frame ng oras dahil mas malaki ang mga timescales na mas mahirap pumili ng mga punto ng pagpasok at exit.
Katulad nito, maraming mga teorya sa istatistika ang nagtangka upang mag-modelo ng mga presyo ng asset sa ilalim ng pag-aakalang sinusunod nila ang isang normal na pamamahagi. Sa katotohanan, ang mga pamamahagi ng presyo ay may posibilidad na magkaroon ng mga taba na buntot, at, samakatuwid, ay may kurtosis na higit sa tatlo. Ang nasabing mga pag-aari ay nagkaroon ng mga paggalaw ng presyo na higit sa tatlong karaniwang mga paglihis na lampas sa ibig sabihin nang mas madalas kaysa sa inaasahan sa ilalim ng pag-aakala ng isang normal na pamamahagi. Kahit na ang isang asset ay dumaan sa isang mahabang panahon kung saan umaangkop ito sa isang normal na pamamahagi, walang garantiya na ang nakaraang pagganap ay tunay na nagpapaalam sa mga prospect sa hinaharap.
