Mayroong mga oras kung ang araw ng trading volatility exchange-traded funds (ETFs) ay talagang kaakit-akit, at ang mga oras na ang pagkasumpong ng mga ETF ay dapat iwanang mag-isa. Ang isang pagkasumpungin ng ETF ay karaniwang gumagalaw ng paulit-ulit sa mga pangunahing indeks ng merkado, tulad ng S&P 500. Kapag ang S&P 500 ay tumataas ang pagkasira ng mga ETF ay karaniwang bababa. Kapag ang S&P 500 ay bumabagsak, ang pagkasira ng mga ETF ay tumataas. Tulad ng mga indeks ng merkado, ang mga uso ay nagkakaroon din ng pagkasumpungin sa mga ETF. Ang isang malakas na pag-akyat sa S&P 500 ay nangangahulugang isang downtrend sa pagkasumpungin ng mga ETF, at kabaligtaran. Ang mga mangangalakal sa araw ay maaaring pagsamantalahan ang mga malalaking galaw na nangyayari sa pagkasumpungin ng mga ETF sa mga pangunahing punto ng pagbaligtad sa merkado, pati na rin kapag ang mga pangunahing index ay nasa isang malakas na pagtanggi.
Mga ETF kumpara sa mga ETN
Karaniwang tinutukoy bilang pabagu-bago ng mga ETF, mayroon ding mga pagkasira ng ETN. Ang isang ETF ay isang pondo na ipinagpalit ng palitan na may hawak na pinagbabatayan na mga assets sa pondong iyon. Ang isang ETN ay isang tala na ipinagpalit ng palitan at hindi humahawak ng anumang mga ari-arian. Ang mga ETN ay walang mga error sa pagsubaybay na maaaring madaling kapitan ng mga ETF dahil sinusubaybayan lamang ng mga ETN ang isang index. Ang mga ETF sa kabilang banda, mamuhunan sa mga assets na sinusubaybayan ang isang index. Ang labis na hakbang na ito ay maaaring lumikha ng mga pagkakaiba-iba ng pagganap sa pagitan ng ETF at index na dapat itong kinatawan.
Ang mga ETF at ETN ay kapwa katanggap-tanggap para sa pagkasunurin sa pangangalakal ng araw, hangga't ang pangangalakal ng ETF o ETN ay may maraming pagkatubig.
Pagpili ng isang Volatility ETF / ETN
Mayroong isang bilang ng mga volatility ETF na pumili mula sa, kabilang ang kabaligtaran pagkasumpungin ETF. Ang isang kabaligtaran pagkasumpungin ETF ay lilipat sa parehong direksyon tulad ng mga pangunahing index (ang kabaligtaran / salungat na direksyon ng tradisyonal na pagkasumpungin ng ETF). Kapag ang pangangalakal sa araw, ang isang pinasimpleng ETF / ETN na may mataas na dami ay karaniwang ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang iPath S&P 500 VIX Short Term futures ETN (VXX) ay ang pinakamalaking at pinaka likido sa pagkasumpungin ng ETF / ETN uniberso.
Nakikita ng ETN ang average na dami ng higit sa 15 milyong namamahagi bawat araw, karaniwang, ngunit ang mga spike sa higit sa 70 milyon kapag ang S&P 500 ay nakakakita ng isang makabuluhang pagtanggi at ang mga mangangalakal ay nagtambak sa VXX na itinulak ito nang mas mataas.
Pinakamahusay na Times hanggang Araw ng Kalakal ng Trade Day at ETF / ETN
Karaniwan nang nakikita ng VXX ang mga pasabog na gumagalaw kapag ang S&P 500 ay tumanggi. Ang mga galaw sa VXX ay karaniwang malayo na lumalagpas sa kilusang nakikita sa S&P 500. Halimbawa. Ang isang 5% na pagbagsak sa S&P 500 ay maaaring magresulta sa isang 15% na pakinabang sa VXX. Samakatuwid, ang trading VXX ay nagbibigay ng mas maraming potensyal na potensyal kaysa sa simpleng pagpapasara sa S&P 500 SPDR ETF (SPY). Dahil ang VXX ay may tendensya na "overshoot" sa mga pagtanggi sa S&P 500, kapag ang S&P 500 rally ay muling nagbebenta ng VXX sa dramatikong fashion.
Ang mga negosyante sa araw ay may dalawang paraan upang kumita;
- Bumili ng VXX kapag ang S&P 500 ay bumababa. Matapos ang VXX kasunod ng isang pagtaas ng presyo sa sandaling magsimula ang S&P 500 na muling magtulung-tulong muli at ang VXX ay bumabagsak.
Depende sa laki ng kalakaran sa S&P 500, ang kanais-nais na mga kondisyon ng pangangalakal sa VXX ay maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang buwan. Ang tsart sa ibaba ay nagpapakita ng isang panandaliang pagtanggi at pagbabalik-balik sa S&P 500 at ang kaukulang rally at selloff sa VXX.
Ang mga tsart ay nagpapakita ng VXX ay may pagkahilig sa overshoot. Ito ay nagrali ng 105% batay sa isang 11.84% na pagbagsak sa S&P 500. Pagkatapos ay bumagsak ito ng 31.6% nang ang B&P 500 ay nag-bote ng 10% mula sa mababa. Ganito ang mga araw na mangangalakal ay nais na maging kalakalan sa VXX.
Kapag ang S&P 500 ay nasa isang tahimik na pag-uptrend na may kaunting pag-downside na paggalaw, ang VXX ay bababa nang mabagal at hindi mainam para sa pangangalakal sa araw. Ang malalaking mga oportunidad ay darating sa panahon, at pagkatapos ng, ng ilang porsyento na pagbaba ng point o higit pa sa S&P 500.
Day Trading Volatility ETFs
Ang pagkasira ng ETF, tulad ng VXX, ay madalas na "mamuno" sa S&P 500. Kapag nangyari ito, hinahayaan mong malaman kung aling bahagi ng kalakalan ang nais mong makasama. Ang VXX ay maaaring magamit upang mag-foreshadow na gumagalaw sa S&P 500, na makakatulong sa mga stock trading sa araw o S&P 500 futures kahit na walang malaking pagkasumpungin sa S&P 500.
Ang tsart sa itaas ay nagbigay ng ilang mga pahiwatig na ang S&P 500 ay makakataas nang mas mataas. Ang VXX ay mahina sa umaga, lumilipat ng mas mababa sa pangkalahatan kahit na ang S&P 500 ay gumawa ng isang mas mababang mababa. Pagkatapos, sinira ng VXX ang pangunahing antas ng suporta nito, na nagpapahiwatig ng S&P 500 sa kalaunan ay masira ang antas ng paglaban nito. Ginawa nito ang kalahating oras mamaya. Ang VXX ay hindi palaging mamuno sa S&P 500. Minsan ang S&P 500 ay mangunguna, na maaari ring magbigay sa amin ng mga pahiwatig para sa araw ng kalakalan VXX, tulad ng ipinakita sa halimbawa sa ibaba.
Ang pinakamalaking mga pagkakataon sa intraday ay nagaganap sa VXX kung mayroong isang makabuluhang pagbagsak (at / o kasunod na rally) sa S&P 500. Sa mga nasabing oras, ang sumusunod na pagpasok at paghinto ay maaaring magamit upang makuha ang kita mula sa pagkasumpungin ng ETN.
Kaya paano namin aktwal na araw na ikalakal ang pagkasumpungin ng ETF? Una naming pinapanood ang mga palatandaan ng pangkalahatang direksyon. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga uso sa parehong VXX at S&P 500, ngunit karamihan ay nais din nating ihambing ang dalawa.
Sa 10:43 ang S&P 500 ay nakagawa lamang ng isang mas mababang mababa, at pagkatapos ay nagsisimula sa rally. Sa parehong oras, ang VXX ay nasa ibaba ng mataas at bumubuo ng isang sideways channel. Ang S&P 500 ay patuloy na nag-rally. Ang isang negosyante sa araw ay dapat na magkasama ngayon na ang VXX ay mahina (mas mababa ang mababa) at kung ang S&P 500 ay nag-rally na ang VXX ay malamang na magsimulang bumaba sa lalong madaling panahon.
Maghintay para sa isang trade trigger. Ito ay isang kaganapan na aktwal na nagsasabi sa iyo na ang presyo ay nagsisimula na bumaba. Sa kasong ito, ang VXX ay gumagalaw sa isang maliit na pagsasama-sama sa itaas ng $ 33.38. Kung ang presyo ay bumaba sa ibaba $ 33.38 ang pagsasama ay masisira, at bibigyan ng iba pang mga piraso ng katibayan ang isang maikling kalakalan ay maaaring makuha.
Kung maikli, maglagay ng isang paghinto ng pagkawala ng $ 0, 02 sa itaas ng pinakabagong mataas na naganap bago ang pagpasok. Kung magtatagal, maglagay ng tigil na pagkawala ng $ 0, 02 sa ibaba ng pinakabagong mababa na naganap bago ang pagpasok.
Manu-manong lumabas sa mga trading kung napansin mo ang pangkalahatang kalakaran sa paglilipat ng merkado laban sa iyo. Kung ikaw ay maikli, ang isang mas mataas na swing na mas mataas o mas mataas na swing ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na shift shift. Kung ikaw ay mahaba, ang isang mas mababang pag-ugoy ng mababang o mas mababang swing ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na shift shift.
Bilang kahalili, magtakda ng isang target na maraming panganib. Kung ang iyong panganib sa isang kalakalan ay $ 0.14 bawat bahagi, naglalayong kumita ng dalawang beses sa iyong panganib, o $ 0.28.
Halimbawa, ang maikling kalakalan sa itaas ay sinimulan sa $ 33.37 na may isang pagkawala ng pagkawala sa $ 33.51. Ang distansya sa pagitan ng pagpasok at paghinto ng pagkawala ay $ 0.14. Samakatuwid, layunin na gumawa ng hindi bababa sa $ 0.28 sa kalakalan (dalawang beses na panganib) sa pamamagitan ng paglalagay ng target na $ 0.28 sa ibaba ng pagpasok sa $ 33.09.
Ang maramihang ito ay nababagay batay sa pagkasumpungin. Sa napakalakas na mga uso maaari kang gumawa ng isang kita na tatlo o apat na beses na kasing laki ng iyong panganib.
Ang parehong pamamaraan ay nalalapat kapag ang VXX ay malakas at mahina ang S&P 500. Ang VXX ay lumilipat nang mas mataas; maghintay para sa isang pullback at isang pause / pagsasama-sama. Kapag ang presyo ay masira sa itaas ng tuktok ng pagsasama-sama sa ilalim ng pullback (kung ano ang ipinapalagay namin ay ang ilalim) magpasok ng isang mahabang posisyon. Maglagay ng isang paghihinto ng pagkawala sa ibaba lamang ng mababa ng pullback.
Kung ang pagkasumpungin ng ETN ay hindi gumagalaw nang sapat upang madaling makagawa ng mga nadagdag na dalawang beses hangga't ang iyong panganib, iwasan ang pangangalakal nito hanggang sa pagtaas ng pagkasira.
Ang Bottom Line
Ang pagkasira ng ETF at mga ETN ay karaniwang may mas malaking mga swings ng presyo kaysa sa S&P 500, na ginagawang perpekto para sa pangangalakal sa araw. Ang pinakadakilang mga pagkakataon sa mga tuntunin ng porsyento na gumagalaw ng presyo ay darating sa at ilang sandali matapos ang S&P 500 ay may makabuluhang pagtanggi. Ang isang pagkasumpungin sa ETN, tulad ng S&P 500 VIX (VXX) ay maaaring kahit na maaaninag ang gagawin ng S&P 500. Kapag ang VXX ay medyo mahina ito ay nagpapakita ng S&P 500 ay malamang na maging malakas. Alinmang maikli ang VXX o mahaba ang S&P 500 SPDR. Kapag ang VXX ay medyo malakas ito ay nagpapakita ng S&P 500 ay malamang na mahina. Alinmang mahaba ang VXX o maikli ang S&P 500 SPDR.
Walang paraan ang gumagana sa lahat ng oras, na ang dahilan kung bakit ang mga order ng paghinto sa pagkawala ay ginagamit upang limitahan ang panganib. Ang mga kita ay dapat na mas malaki kaysa sa pagkalugi. Sa ganitong paraan kahit kalahati ng mga trading ang mga nagwagi (naabot ang target na kita), ang diskarte ay kumikita pa rin. Kung hindi ka makatuwirang inaasahan na makagawa ng kita ng hindi bababa sa dalawang beses na iyong panganib, batay sa pagkasumpungin ng araw na iyon, pagkatapos ay huwag ipagpalit ang diskarte na ito.
