Ang backtesting ay isang pangunahing sangkap ng mabisang pag-unlad ng sistema ng kalakalan. Nakamit ito sa pamamagitan ng pagbuo muli, kasama ang makasaysayang data, mga trading na sana nangyari noong nakaraan gamit ang mga patakaran na tinukoy ng isang naibigay na diskarte. Nag-aalok ang resulta ng mga istatistika upang masukat ang pagiging epektibo ng diskarte.
Ang nakapailalim na teorya ay ang anumang diskarte na mahusay na nagtrabaho sa nakaraan ay malamang na gumana nang maayos sa hinaharap, at sa kabaligtaran, ang anumang diskarte na hindi maganda ang ginawa sa nakaraan ay malamang na gumanap nang mahina sa hinaharap. Titingnan ng artikulong ito kung anong mga application ang ginagamit sa pag-backtest, kung anong uri ng data ang nakuha at kung paano gamitin ito.
Paano Mag-backtest ng isang Diskarte sa Pamamagitan ng Paggamit ng Data at Mga Tool
Ang pag-backtest ay maaaring magbigay ng maraming mahalagang istatistika na puna tungkol sa isang naibigay na sistema. Ang ilang mga istatistika sa pag-backtesting kinabibilangan ng:
- Net profit o pagkawala: Net porsyento na nakuha o nawala Volatility hakbang: Pinakamataas na porsyento na baligtad at pababang Average: Porsyento ng average na pakinabang at average na pagkawala, average na bar na gaganapin Exposure: Porsyento ng capital na na-invest (o nakalantad sa merkado) Ratios: Wins-to-loss ratio Taunang na-rate na pagbabalik: Porsyento ng pagbabalik sa isang taon : Porsyento ng pagbabalik bilang isang function ng panganib
Nakakabili ng Software
Karaniwan, ang backtesting software ay magkakaroon ng dalawang mahahalagang screen. Pinapayagan ng una ang mangangalakal upang ipasadya ang mga setting para sa pag-backtest. Kasama sa mga pagpapasadya na ito ang lahat mula sa oras ng oras hanggang sa mga gastos sa komisyon. Narito ang isang halimbawa ng tulad ng isang screen sa AmiBroker:
Ang pangalawang screen ay ang aktwal na ulat ng mga resulta ng backtesting. Dito mahahanap mo ang mga istatistika na nabanggit sa itaas. Muli, narito ang isang halimbawa ng screen na ito sa AmiBroker:
Sa pangkalahatan, ang karamihan sa software ng trading ay naglalaman ng mga katulad na elemento. Ang ilang mga high-end na programa ng software ay nagsasama rin ng karagdagang pag-andar upang maisagawa ang awtomatikong posisyon sa pagsukat, pag-optimize, at iba pang mga advanced na tampok.
10 Mga Panuntunan Para sa Mga Nakakatulong na Diskarte sa Pakikipagpalit
Maraming mga kadahilanan na dapat bigyang pansin kung ang mga mangangalakal ay nakapagtatalik na mga diskarte sa pangangalakal. Narito ang isang listahan ng mga pinakamahalagang bagay na dapat tandaan habang nakatutuwang:
- Isaalang-alang ang malawak na mga uso sa merkado sa takdang oras ng isang naibigay na diskarte ay nasubok. Halimbawa, kung ang isang diskarte ay na-backtested lamang mula 1999 hanggang 2000, maaaring hindi ito maayos na pamasahe sa isang merkado ng oso. Ito ay madalas na isang magandang ideya na mag-backtest sa loob ng isang mahabang oras ng frame na sumasaklaw sa ilang iba't ibang mga uri ng mga kondisyon ng merkado. Isaalang-alang ang uniberso kung saan naganap ang backtesting. Halimbawa, kung ang isang malawak na sistema ng merkado ay nasubok sa isang uniberso na binubuo ng mga stock ng tech, maaaring mabibigo itong magaling nang mabuti sa iba't ibang sektor. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, kung ang isang diskarte ay naka-target sa isang tiyak na uri ng stock, limitahan ang uniberso sa genre na iyon; sa lahat ng iba pang mga kaso, mapanatili ang isang malaking uniberso para sa mga layunin sa pagsubok.Ang mga hakbang sa pagsasanay ay napakahalaga na isaalang-alang sa pagbuo ng isang sistema ng pangangalakal. Ito ay totoo lalo na para sa mga leveraged account, na napapailalim sa mga tawag sa margin kung ang kanilang equity ay bumaba sa ilalim ng isang tiyak na punto. Ang mga negosyante ay dapat maghangad na mapanatili ang mababang pagkasumpungin upang mabawasan ang panganib at paganahin ang mas madaling paglipat sa loob at labas ng isang naibigay na stock.Ang average na bilang ng mga bar na gaganapin ay napakahalaga din na panoorin kapag nagkakaroon ng isang sistema ng pangangalakal. Kahit na ang pinaka-backtesting software ay nagsasama ng mga gastos sa komisyon sa pangwakas na mga kalkulasyon, hindi nangangahulugan na dapat mong balewalain ang istatistika na ito. Kung maaari, ang pagtaas ng iyong average na bilang ng mga bar na gaganapin ay maaaring mabawasan ang mga gastos sa komisyon at mapabuti ang iyong pangkalahatang pagbabalik.Exposure ay isang dobleng talim. Ang pagtaas ng pagkakalantad ay maaaring humantong sa mas mataas na kita o mas mataas na pagkalugi, habang ang pagbawas ng pagkakalantad ay nangangahulugang mas mababang kita o mas mababang pagkalugi. Sa pangkalahatan, isang magandang ideya na panatilihin ang pagkakalantad sa ibaba ng 70% upang mabawasan ang panganib at paganahin ang mas madaling paglipat sa loob at labas ng isang naibigay na stock.Ang istatistika ng pagkuha / pagkawala, na sinamahan ng ratio ng panalo-sa-pagkalugi, ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pagtukoy ng pinakamainam na sized na posisyon at pamamahala ng pera gamit ang mga pamamaraan tulad ng Kelly Criterion. Ang mga negosyante ay maaaring kumuha ng mas malaking posisyon at mabawasan ang mga gastos sa komisyon sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang average na mga nadagdag at pagtaas ng kanilang mga ratio ng panalo-sa-pagkalugi.Annualized return ay ginagamit bilang isang tool upang mai-benchmark ang pagbabalik ng isang sistema laban sa iba pang mga lugar ng pamumuhunan. Mahalaga hindi lamang upang tingnan ang pangkalahatang annualized return ngunit din na isinasaalang-alang ang tumaas o nabawasan na panganib. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagtingin sa pagbabalik na naayos ng panganib, na kung saan ay nagkakaroon ng iba't ibang mga kadahilanan sa peligro. Bago pinagtibay ang isang sistema ng pangangalakal, dapat na mas mataas ang lahat ng iba pang mga lugar ng pamumuhunan nang pantay o mas kaunting panganib. Napakahalaga ng pagpapasadya ng napakahalaga. Maraming mga application ng backtesting ang may input para sa mga halaga ng komisyon, bilog (o praksyonal) ng maraming mga sukat, mga sukat ng tik, mga kinakailangan ng margin, mga rate ng interes, mga pagpapalagay ng slippage, mga panuntunan sa pagsukat ng posisyon, mga patakaran sa exit-same-bar, (trailing) mga setting ng paghinto at marami pa. Upang makuha ang pinaka-tumpak na mga resulta ng backtesting, mahalagang i-tune ang mga setting na ito upang gayahin ang broker na gagamitin kapag ang system ay live.Backtesting ay maaaring humantong sa isang bagay na kilala bilang over-optimization. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga resulta ng pagganap ay nai-tono nang napakataas sa nakaraan hindi na sila tumpak sa hinaharap. Sa pangkalahatan ay isang magandang ideya na ipatupad ang mga patakaran na nalalapat sa lahat ng mga stock, o isang piling hanay ng mga naka-target na stock, at hindi na-optimize sa lawak na ang mga panuntunan ay hindi na naiintindihan ng tagalikha.Backtesting ay hindi palaging ang pinaka tumpak na paraan upang sukatin ang pagiging epektibo ng isang naibigay na sistema ng trading. Minsan ang mga estratehiya na mahusay na gumanap sa nakaraan ay nabigo na magaling sa kasalukuyan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap. Siguraduhing i-trade ang papel ng isang sistema na matagumpay na na-backtested bago mabuhay upang matiyak na ang diskarte ay nalalapat pa rin sa pagsasagawa.
Ang Bottom Line
Ang backtesting ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbuo ng isang sistema ng kalakalan. Kung nilikha at bigyang kahulugan, makakatulong ito sa mga mangangalakal na mai-optimize at pagbutihin ang kanilang mga diskarte, makahanap ng anumang mga teknikal o teoretikal na mga bahid, pati na rin makakuha ng kumpiyansa sa kanilang diskarte bago ilapat ito sa mga tunay na merkado sa mundo.
