Ang Quantitative Trading ay nagsasangkot sa paggamit ng mga algorithm ng computer at mga programa batay sa simple o kumplikadong mga modelo ng matematika upang makilala at makamit ang mga magagamit na oportunidad sa pangangalakal. Sa bandang likuran, ang pakikipagkalakal ng dami ay nagsasangkot din sa gawaing pananaliksik sa makasaysayang data na may layunin na makilala ang mga oportunidad na kita. Ang dami ng trading ay malawakang ginagamit sa mga indibidwal at institusyonal na antas para sa mataas na dalas, algorithmic, arbitrasyon at awtomatikong kalakalan. Ang mga mangangalakal na kasangkot sa naturang dami ng pagsusuri at mga nauugnay na aktibidad sa pangangalakal ay karaniwang kilala bilang mga quant o mga mangangalakal sa dami.
Paano umunlad ang Dami ng Kalakal ?
Mas maaga, ang mga merkado ay pisikal at batay sa sahig, kung saan nakikipag-ugnayan ang mga negosyante at namimili, sumang-ayon sa isang seguridad, presyo at dami at inayos ang kalakalan sa papel. Kabilang sa iba pang mga kwalipikasyon, ang isang malakas na malinaw na tinig at isang mahusay na malakas na pagtatayo ay itinuturing na isang pag-aari para sa mga hangarin sa pangangalakal ng trabaho dahil ginawa nila itong kahanga-hanga sa trading floor. Habang ang mga merkado ay naging digital na may pandaigdigang pag-abot at pagpapalawak, walang laman ang mga sahig. Ang mga mangangalakal na walang kaunting alok ngunit ang isang malakas na tinig ay nagsimulang mawala, na gumagawa ng paraan para sa mga computer-savvy techies. Nag-aalok ang mga elektronikong merkado ng malawak na pagpapalawak, maraming data ng trading, mga bagong assets at security, at nagkaroon ng pagkakataon para sa data mining, research, analysis at automated trading system. Sa huling dalawang dekada, ang mga MBA at Ph.D. ang mga may hawak ng pananalapi, computer science at kahit na mga neural network ay kumukuha ng mga trabaho ng mga negosyante sa mga kilalang institusyong pangkalakalan.
Ang profile ng isang negosyante ng dami:
Ang isang negosyante ng dami ay maaaring gumana para sa isang maliit, kalagitnaan o malaking sukat ng trading firm para sa isang guwapong suweldo na may mataas na payout ng bonus batay sa nabuo na kita sa kalakalan. Kasama sa mga empleyo ang mga mesa ng pangangalakal ng mga bangko sa puhunan sa pandaigdig / pondo ng bakod / arbitrasyon ng mga kumpanya ng trading sa maliit na laki ng mga lokal na kumpanya ng kalakalan. Ngayon, ang pagkuha ng trabaho ng isang negosyante sa mga itinatag na kumpanya ay madalas na nangangailangan ng isang dalubhasang degree ng master sa isang dami ng stream (MBA, Ph.D., CFA), maliban kung ang isa ay isang napapanahong negosyante na may napatunayan na karanasan sa trabaho. Ang iba pang mga hindi gaanong nakaranas ng mas bata na quant ay maaaring magsimula sa mga maliliit na laki ng mga kumpanya, o magsisimula bilang mga junior analyst at magtrabaho hanggang sa mahabang panahon, bagaman ito ay isang mabangis na larangan.
Ang ilang iba pa na may saloobin na negosyante ay nagkakaroon at nagpapatakbo ng kanilang sariling mga sistema ng pangangalakal batay sa pagmamay-ari.
Hindi alintana kung nagtatrabaho sila para sa isang pinansiyal na kompanya o para sa kanilang sarili, ang mga hinihiling ay karaniwang may:
- kadalubhasaan sa paggamit ng computer
- kaalaman sa kamay ng isa o higit pang mga wika sa programa
- Pamilyar sa pagbuo at pagpapasadya ng mga sistema ng trading at mga posibilidad ng automation
- pamilyar sa mga feed ng data at paggamit
- Pagmimina ng data, pananaliksik at analytical na kakayahan
- panganib sa pagkuha ng panganib at ugali ng negosyante
- isang makabagong mindset upang patuloy na matuklasan ang mga bagong diskarte at oportunidad
Mga kinakailangan sa imprastraktura para sa dami ng negosyante:
- Mga sistema para sa pag-access ng data sa merkado, tulad ng terminal ng data ng Bloomberg, pagkakaroon ng kinakailangang mga teknikal at dami ng mga tool sa pagsusuri na magagamit na umaangkop sa kanilang stream ng kalakalan (tulad ng Bollinger band, tsart, atbp.)
- Ang mga computer system na may kompyuter sa pag-programming ng wika - Perl, C ++, Java, Python ang karaniwang mga kabilang sa pamayanan ng negosyante
- Makasaysayang at / o pagkakaroon ng data ng real-time, upang mai-back ang kanilang mga natukoy na diskarte
- Awtomatikong pag-access sa mga account sa brokerage / trading na karaniwang sa pamamagitan ng Direct Market Access
Gamit ang nasa itaas, isang pangkaraniwang negosyante ang karaniwang nagsasagawa ng mga sumusunod na aktibidad:
- Kilalanin ang isang diskarte sa pangangalakal: Maaari itong batay sa simpleng mga numero ng dami ng presyo, o sa kumplikadong modelo ng matematika
- Bumuo at bumuo ng nagtatrabaho algorithm / programa / system batay sa diskarte sa kalakalan
- I-backtest ang prototype upang mapatunayan ang praktikal na pagpapatupad, at kinakailangang pagpapasadya: Kapag nakilala, napakahalaga na i-backtest ang diskarte sa makasaysayang / live na data ng pagsubok upang masuri ang praktikal na pagiging posible. Ang mga karagdagang pagbabago ay isinama kung kinakailangan
- Isama ang pamantayan sa pamamahala ng peligro: magsagawa ng pagtatasa ng senaryo, ipatupad ang mga mekanismo ng paghinto sa pagkawala, mga limitasyon ng paglalaan ng kabisera, atbp upang gawin ang sistema bilang proteksiyon hangga't maaari
- Ipatupad ang system sa live feed para sa pagpapatupad ng kalakalan sa bukas na merkado: Hayaan ang live na pag-setup na mabuhay, at patuloy na pag-obserba sa potensyal na paggawa ng kita. Ang karagdagang pagpapasadya para sa mga natukoy na pagpapahusay o pagkabigo, kung mayroon man
- Patuloy na pagsisikap sa pagtukoy ng mga bagong diskarte
- Bilang karagdagan, gumagana sa background sa loob ng departamento ng pananaliksik, at nagbibigay ng mga tip sa pangangalakal sa mga mangangalakal sa departamento ng pangangalakal
Ang trabaho ng isang negosyante ng dami ay isang tuluy-tuloy at mahigpit na proseso na may mahabang oras ng pagtatrabaho. Ang pangangalakal sa araw na ngayon ay tila naging isang computer kumpara sa merkado ng computer, kung saan ang mga kontribusyon ng isang negosyante ng tao ay limitado sa pagbuo ng mga programa ng computer na sapat na matalino kaysa sa mga binuo ng mga katapat. Ang mas maraming automation na binuo sa pangkalahatang merkado, ang higit na kahusayan ay kinakailangan habang ang mga pagkakataon sa kita ay manipis sa bawat pagdaan.
Ang Bottom Line
Ang trabaho ng isang negosyante at mga nauugnay na perks ay lumilitaw na kapaki-pakinabang, ngunit ang mga kwalipikado para sa mataas na kompetisyon na larangan na ito ay nangangailangan ng maraming kasanayan, kaalaman at pag-uugali. Ang mga mangangalakal ng dami ay karaniwang may katamtamang rate ng tagumpay, at maraming nag-iba-iba o lumipat sa iba pang mga ilog pagkatapos ng ilang taon dahil sa pagkasunog. Bukod sa lahat ng kinakailangang imprastraktura, kasanayan at kaalaman, ang isa ay kailangang magkaroon ng tamang mindset upang maging matagumpay bilang isang dami.
