Ano ang Mga Asset na Timbang ng Panganib?
Ang mga asset na may timbang na panganib ay ginagamit upang matukoy ang pinakamababang halaga ng kapital na dapat gawin ng mga bangko at iba pang mga institusyong pinansyal upang mabawasan ang peligro ng kawalan ng lakas. Ang kabisera ng pangangailangan ay batay sa isang pagtatasa ng peligro para sa bawat uri ng asset ng bangko.
Halimbawa, ang isang pautang na na-secure sa pamamagitan ng isang sulat ng kredito ay itinuturing na riskier at, sa gayon, ay nangangailangan ng higit na kapital kaysa sa isang pautang sa mortgage na na-secure ng collateral.
Mga Key Takeaways
- Ang Basel III, isang hanay ng mga internasyonal na regulasyon sa pagbabangko, ay nagtatakda ng mga alituntunin sa paligid ng mga panganib na may timbang na mga assets.Risk coefficients ay natutukoy batay sa mga rating ng kredito ng ilang mga uri ng mga assets ng bangko. ang collateral ay isinasaalang-alang bilang karagdagan sa mapagkukunan ng pagbabayad kapag kinakalkula ang panganib ng isang asset.
Mga Asset na Timbang ng Panganib
Pag-unawa sa mga Panganib na May timbang na Panganib
Ang krisis sa pananalapi ng 2007 at 2008 ay hinimok ng mga institusyong pampinansyal na namumuhunan sa mga subprime home mortgage loan na mayroong mas mataas na peligro ng default kaysa sa mga tagapamahala ng bangko at regulators na pinaniniwalaang posible. Nang magsimulang default ang mga mamimili sa kanilang mga pagpapautang, maraming mga institusyong pampinansyal ang nawalan ng malaking halaga ng kapital, at ang ilan ay naging walang kabuluhan.
Si Basel III, isang hanay ng mga international regulasyon sa pagbabangko, ay naglalahad ng ilang mga alituntunin upang maiwasan ang problemang ito pasulong. Iginiit ngayon ng mga regulator na dapat kumpunihin ng bawat bangko ang mga ari-arian nito ayon sa kategorya ng peligro upang ang dami ng kinakailangang kapital ay katugma sa antas ng peligro ng bawat uri ng asset. Gumagamit si Basel III ng mga rating ng kredito ng ilang mga assets upang maitaguyod ang kanilang mga coefficient ng panganib. Ang layunin ay upang maiwasan ang mga bangko mula sa pagkawala ng malaking halaga ng kapital kapag ang isang partikular na klase ng pag-aari ay tumanggi nang mahigpit sa halaga.
Kailangang balansehin ng mga banker ang potensyal na rate ng pagbabalik sa isang kategorya ng asset na may halaga ng kapital na dapat nilang mapanatili para sa klase ng asset.
tungkol sa kung paano ginagamit ang mga asset na may timbang na panganib upang cacluate ang solvency ratio ng mga bangko.
Paano Suriin ang Panganib sa Asset
Isaalang-alang ng mga regulator ang ilang mga tool upang masuri ang panganib ng isang partikular na kategorya ng asset. Dahil ang isang malaking porsyento ng mga assets ng bangko ay mga pautang, isinasaalang-alang ng mga regulator ang parehong mapagkukunan ng pagbabayad ng pautang at ang pinagbabatayan na halaga ng collateral.
Ang isang pautang para sa isang komersyal na gusali, halimbawa, ay bumubuo ng interes at pangunahing pagbabayad batay sa kita sa pag-upa mula sa mga nangungupahan. Kung ang gusali ay hindi ganap na naupahan, ang ari-arian ay maaaring hindi makagawa ng sapat na kita upang mabayaran ang utang. Yamang ang gusali ay nagsisilbing collateral para sa utang, isinasaalang-alang din ng mga regulator ng bangko ang halaga ng merkado ng mismong gusali.
Ang isang bono sa Treasury ng Estados Unidos, sa kabilang banda, ay na-secure ng kakayahan ng pamahalaang pederal upang makabuo ng mga buwis. Ang mga security na ito ay nagdadala ng isang mas mataas na rate ng kredito, at ang paghawak ng mga ari-arian na ito ay nangangailangan ng bangko na magdala ng mas maliit na kapital kaysa sa isang komersyal na pautang. Sa ilalim ng Basel III, ang utang ng gobyerno at mga security ng gobyerno ay bibigyan ng isang bigat ng peligro na 0%, habang ang mga mortgage ng tirahan na hindi ginagarantiyahan ng gobyerno ng US ay tinimbang kahit saan mula 35 hanggang 200% depende sa isang scale ng pagsusuri sa antas ng pagsusuri.
Mga Espesyal na Pagsasaalang-alang
Ang mga tagapamahala ng bangko ay may pananagutan din sa paggamit ng mga ari-arian upang makabuo ng isang makatwirang rate ng pagbabalik. Sa ilang mga kaso, ang mga ari-arian na nagdadala ng mas maraming panganib ay maaari ring makabuo ng isang mas mataas na pagbabalik para sa bangko, dahil ang mga pag-aari na iyon ay bumubuo ng isang mas mataas na antas ng kita ng interes sa nagpapahiram. Kung ang pamamahala ay lumilikha ng isang magkakaibang portfolio ng mga ari-arian, ang institusyon ay maaaring makabuo ng isang makatwirang pagbabalik sa mga ari-arian at matugunan din ang mga kinakailangan ng kapital ng regulator.
