Talaan ng nilalaman
- MACD: Isang Pangkalahatang-ideya
- Pagkakaiba-iba ng Trading
- Paggamit ng MACD para sa Pagpasok at Paglabas
- Ang Bottom Line
Ang paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD), na naimbento noong 1979 ni Gerald Appel, ay isa sa mga pinakasikat na teknikal na tagapagpahiwatig sa kalakalan. Ang MACD ay pinahahalagahan ng mga mangangalakal sa buong mundo para sa pagiging simple at kakayahang umangkop, dahil maaari itong magamit alinman bilang isang tagapagpahiwatig ng trend o momentum.
Ang pagkakaiba-iba sa pangangalakal ay isang tanyag na paraan upang magamit ang MACD histogram (na ipinapaliwanag namin sa ibaba), ngunit sa kasamaang palad, ang kalakalan ng pagkakaiba-iba ay hindi masyadong tumpak, dahil nabigo ito nang higit pa kaysa sa tagumpay. Upang galugarin kung ano ang maaaring maging isang mas lohikal na pamamaraan ng pangangalakal ng pagkakaiba-iba ng MACD, tiningnan namin ang paggamit ng MACD histogram para sa parehong mga entry sa kalakalan at mga signal sa paglabas ng kalakalan (sa halip na pagpasok lamang), at kung paano ang mga mangangalakal ng pera ay natatanging nakaposisyon upang samantalahin ang ganoong diskarte.
Mga Key Takeaways
- Ang Paglipat ng Average Convergence Divergence (MACD) ay isang tagapagpahiwatig na sumusunod sa trend na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang paglipat ng mga average na presyo ng isang seguridad. Ginagamit ng mga mangangalakal ang MACD upang matukoy kung kailan mataas o malakas ang momentum upang makilala ang mga punto ng pagpasok at exit para sa mga trading.MACD ay ginagamit ng mga mangangalakal ng teknikal sa mga stock, bond, commodities, at FX market.Magbibigay kami ng isang pangkalahatang ideya kung paano gamitin ang tagapagpahiwatig ng MACD.
MACD: Isang Pangkalahatang-ideya
Ang konsepto sa likod ng MACD ay medyo diretso. Mahalaga, kinakalkula nito ang pagkakaiba sa pagitan ng 26-araw at 12-araw na exponensial na paglipat ng average (EMA) ng isang instrumento. Sa dalawang katamtamang gumagalaw na bumubuo sa MACD, ang 12-araw na EMA ay malinaw na ang mas mabilis, habang ang 26-araw ay mabagal. Sa pagkalkula ng kanilang mga halaga, ang parehong mga gumagalaw na average ay gumagamit ng mga pagsara ng mga presyo ng anumang panahon ay sinusukat. Sa tsart ng MACD, ang isang siyam na araw na EMA ng MACD mismo ay naka-plot din, at ito ay gumaganap bilang isang trigger para sa pagbili at pagbebenta ng mga desisyon. Ang MACD ay bumubuo ng isang bullish signal kapag lumilipat ito sa itaas ng kanyang sariling siyam na araw na EMA, at nagpapadala ito ng isang paninda sa pagbebenta kapag gumagalaw sa ibaba ng siyam na araw na Ema.
Ang MACD histogram ay isang matikas na visual na representasyon ng pagkakaiba sa pagitan ng MACD at siyam na araw na EMA. Ang histogram ay positibo kapag ang MACD ay higit sa siyam na araw na EMA at negatibo kung ang MACD ay nasa ilalim ng siyam na araw na EMA. Kung tumataas ang presyo, ang histogram ay lumalaki nang mas malaki habang ang bilis ng paggalaw ng presyo ay nagpapabilis, at ang mga kontrata habang nagpapabagal ang kilusan ng presyo. Ang parehong prinsipyo ay gumagana sa kabaligtaran habang bumabagsak ang mga presyo.
Ang Figure 1 ay isang magandang halimbawa ng isang MACD histogram na kumikilos:
Ang MACD histogram ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming mangangalakal ang umaasa sa tagapagpahiwatig na ito upang masukat ang momentum, dahil tumugon ito sa bilis ng paggalaw ng presyo. Sa katunayan, kadalasang ginagamit ng karamihan sa mga mangangalakal ang tagapagpahiwatig ng MACD upang masukat ang lakas ng paglipat ng presyo kaysa upang matukoy ang direksyon ng isang kalakaran.
Pagkakaiba-iba ng Trading
Tulad ng nabanggit namin kanina, ang pagkakaiba-iba sa pangangalakal ay isang klasikong paraan kung saan ginagamit ang MACD histogram. Ang isa sa mga pinaka-karaniwang pag-setup ay upang mahanap ang mga puntos ng tsart kung saan ang presyo ay gumagawa ng isang bagong swing na mataas o isang bagong swing na mababa, ngunit ang MACD histogram ay hindi, na nagpapahiwatig ng isang pagkakaiba-iba sa pagitan ng presyo at momentum.
Ang Figure 2 ay naglalarawan ng isang pangkaraniwang pagkakaiba-iba ng kalakalan:
Sa kasamaang palad, ang kalakalan ng pagkakaiba-iba ay hindi masyadong tumpak, dahil nabigo ito nang maraming beses kaysa sa pagtagumpay. Ang mga presyo ay madalas na may ilang pangwakas na pagsabog o pataas na pumipigil at pinipilit ang mga mangangalakal na wala sa posisyon bago ang aktwal na paglipat ay gumagawa ng isang napapanatiling pagliko at ang kalakalan ay nagiging kita.
Ipinapakita ng Figure 3 ang isang tipikal na pagkakaiba-iba ng pagkakaiba-iba, na nabigo sa mga marka ng mga negosyante sa mga nakaraang taon:
Ang isa sa mga kadahilanan na madalas na nawala sa mga negosyante sa pag-setup na ito ay ang pagpasok nila ng isang trade sa isang signal mula sa tagapagpahiwatig ng MACD ngunit lumabas ito batay sa paglipat ng presyo. Dahil ang MACD histogram ay isang hinalaw ng presyo at hindi presyo mismo, ang pamamaraang ito ay, sa katunayan, ang bersyon ng kalakalan ng paghahalo ng mga mansanas at dalandan.
Gamit ang MACD Histogram para sa Parehong Pagpasok at Paglabas
Upang malutas ang hindi pagkakapareho sa pagitan ng pagpasok at paglabas, ang isang negosyante ay maaaring gumamit ng MACD histogram para sa parehong mga signal sa pagpasok at mga exit exit signal. Upang gawin ito, ang negosyante ng negosyong negatibong pagkakaiba-iba ay tumatagal ng isang bahagyang maikling posisyon sa paunang punto ng pagkakaiba-iba, ngunit sa halip na itakda ang paghinto sa pinakamalapit na pag-indayog na batay sa presyo, sa halip ay ihinto niya ang kalakalan lamang kung ang mataas ng ang MACD histogram ay lumampas sa nakaraang swing na mataas, na nagpapahiwatig na ang momentum ay talagang pabilis at ang negosyante ay tunay na mali sa kalakalan. Kung, sa kabilang banda, ang MACD histogram ay hindi nakakagawa ng isang bagong taas ng swing, ang negosyante ay pagkatapos ay nagdaragdag sa kanyang paunang posisyon, na patuloy na nakakamit ng isang mas mataas na average na presyo para sa maikli.
Ang mga mangangalakal ng pera ay natatangi na nakaposisyon upang samantalahin ang diskarte na ito, dahil mas malaki ang posisyon, mas malaki ang potensyal na mga nakuha sa sandaling mababaligtad ang presyo. Sa forex (FX), maaari mong ipatupad ang diskarte na ito na may anumang laki ng posisyon at hindi kailangang mag-alala tungkol sa nakakaimpluwensya sa presyo. (Ang mga mangangalakal ay maaaring magsagawa ng mga transaksyon na kasing dami ng 100, 000 mga yunit o kasing liit ng 1, 000 mga yunit para sa parehong karaniwang pagkalat ng 3-5 puntos sa mga pangunahing pares.)
Sa bisa, ang diskarte na ito ay nangangailangan ng mangangalakal na mag-average up habang ang mga presyo ay pansamantalang lumipat laban sa kanya. Ito ay karaniwang hindi itinuturing na isang mahusay na diskarte. Maraming mga libro sa pangangalakal ang walang humpay na tinawag na tulad ng isang pamamaraan bilang "pagdaragdag sa iyong mga natalo." Gayunpaman, sa kasong ito, ang negosyante ay may isang makatuwirang dahilan sa paggawa nito: Ang MACD histogram ay nagpakita ng pagkakaiba-iba, na nagpapahiwatig na ang momentum ay humina at ang presyo ay maaaring madaling lumiko. Sa bisa nito, sinusubukan ng negosyante na tawagan ang bahala sa pagitan ng tila lakas ng agarang pagkilos ng presyo at ang pagbabasa ng MACD na nagpapahiwatig ng kahinaan sa unahan. Gayunpaman, ang isang mahusay na handa na negosyante na gumagamit ng mga pakinabang ng mga nakapirming gastos sa FX, sa pamamagitan ng maayos na pag-average ng kalakalan, ay maaaring makatiis sa pansamantalang mga drawdown hanggang sa lumiliko ang presyo sa kanyang pabor.
Ang Figure 4 ay naglalarawan ng diskarte na ito sa pagkilos:
Ang Bottom Line
Tulad ng buhay, bihirang maitim at puti ang trading. Ang ilang mga patakaran na hindi sang-ayon ang mga negosyante, tulad ng hindi pagdaragdag sa isang natalo, maaaring matagumpay na masira upang makamit ang pambihirang kita. Gayunpaman, ang isang lohikal, pamamaraan na pamamaraan para sa paglabag sa mga mahahalagang patakaran sa pamamahala ng pera ay kailangang maitatag bago subukang makuha ang mga nakuha. Sa kaso ng MACD histogram, ang pangangalakal ng tagapagpahiwatig sa halip na ang presyo ay nag-aalok ng isang bagong paraan upang ikalakal ang isang lumang ideya: pag-iiba. Ang paglalapat ng pamamaraang ito sa merkado ng FX, na nagpapahintulot sa walang kahirap-hirap na pag-scale ng mga posisyon, ginagawang mas nakakaintriga ang ideyang ito sa mga negosyante sa araw at magkakaparehong posisyon.
