Talaan ng nilalaman
- Ano ang isang Trading Robot
- Ang Main Algo-Trading Tools
- Mga Strategies sa Algorithmic Trading
- Pagdidisenyo para sa Paunang Pananaliksik
- Nakakatalikod
- Pag-optimize sa Disenyo ng Algo-Trading
- Live na Pagpatupad
- Ang Bottom Line
Maraming mga mangangalakal ang lumilipat upang maging mga mangangalakal ng algorithm ngunit nakikipagpunyagi sa coding ng kanilang mga trading robot. Kadalasan ang mga mangangalakal na ito ay makakahanap ng mga online algorithmic na impormasyon ng coding na hindi maayos at nakaliligaw, pati na rin ang pag-aalok ng maling mga pangako ng magdamag na kasaganaan. Ang isang mapagkukunan ng maaasahang impormasyon ay mula kay Lucas Liew, tagalikha ng kurso ng online algorithmic na AlgoTrading101. Ang kurso ay may mahusay na mga pagsusuri at nakakuha ng higit sa 8, 000 mga mag-aaral mula noong unang paglulunsad noong Oktubre 2014.
Ang programa ay nakatuon sa paglalahad ng mga pangunahing kaalaman ng trading sa algorithm sa isang organisadong paraan. Natutuya si Liew tungkol sa katotohanan na ang algorithm ng trading ay "hindi isang pamamaraan na makakuha ng mayaman na mabilis." Ang nakabalangkas sa ibaba ay ang mga pangunahing kaalaman sa kung ano ang kinakailangan upang magdisenyo, bumuo at mapanatili ang iyong sariling algorithm ng trading robot (iginuhit mula kay Liew at kanyang kurso).
Pagtaas ng Robo Advisors
Ano ang isang Trading Robot
Sa pinaka pangunahing antas, ang isang algorithm ng algorithm ng trading ay isang code ng computer na may kakayahang makabuo at magpatupad ng bumili at magbenta ng mga signal sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang mga pangunahing sangkap ng tulad ng isang robot ay may kasamang mga panuntunan sa pagpasok na senyales kung kailan bumili o magbenta, mga panuntunan sa exit na nagpapahiwatig kung kailan isara ang kasalukuyang posisyon at mga panuntunan sa paglalagay ng posisyon na tumutukoy sa dami upang bilhin o ibenta.
Ang Main Algo-Trading Tools
Malinaw, kakailanganin mo ng computer at koneksyon sa Internet. Pagkatapos nito, kakailanganin ang isang operating system ng Windows o Mac upang patakbuhin ang MetaTrader 4 (MT4) - isang electronic trading platform na gumagamit ng MetaQuotes Language 4 (MQL4) para sa mga estratehiya sa kalakalan ng coding. Kahit na ang MT4 ay hindi lamang ang software na maaaring magamit ng isang upang bumuo ng isang robot mayroon itong isang bilang ng mga makabuluhang benepisyo.
Habang ang pangunahing klase ng pag-aari ng MT4 ay foreign exchange (FX), ang platform ay maaaring magamit upang makipagkalakalan ng mga equities, equity indeks, commodities, at Bitcoin gamit ang CFD. Ang iba pang mga benepisyo ng paggamit ng MT4 kumpara sa iba pang mga platform kasama ang pagiging madaling matuto, maraming magagamit na mga mapagkukunan ng data ng FX at libre ito.
Sa kasamaang palad, hindi pinapayagan ng MT4 para sa direktang pangangalakal sa mga pamilihan ng stock at futures at pagsasagawa ng pagsusuri sa istatistika ay maaaring mabigat; gayunpaman, ang MS Excel ay maaaring magamit bilang isang pandagdag na statistical tool.
Mga Strategies sa Algorithmic Trading
Mahalagang magsimula sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa ilang mga pangunahing katangian na dapat magkaroon ng bawat diskarte sa pangangalakal ng algorithm. Ang diskarte ay dapat maging masinop sa merkado na ito ay panimula na tunog mula sa isang merkado at pang-ekonomiyang paninindigan. Gayundin, ang modelo ng matematika na ginamit sa pagbuo ng diskarte ay dapat na batay sa mga pamamaraan ng istatistika ng tunog.
Susunod, napakahalaga upang matukoy kung anong impormasyon ang naglalayong makuha ng iyong robot. Upang magkaroon ng isang awtomatikong diskarte, ang iyong robot ay kailangang makunan ng makikilala, patuloy na mga kakulangan sa merkado. Ang mga estratehiyang pangkalakal ng Algorithmic ay sumusunod sa isang mahigpit na hanay ng mga patakaran na sinasamantala ang pag-uugali sa merkado at sa gayon, ang paglitaw ng isang beses na kakulangan ng merkado ay hindi sapat upang makabuo ng isang diskarte sa paligid. Dagdag pa, kung ang sanhi ng kakulangan ng merkado ay hindi nakikilala, hindi magkakaroon ng paraan upang malaman kung ang tagumpay o pagkabigo ng diskarte ay dahil sa pagkakataon o hindi.
Sa isip sa itaas, mayroong isang bilang ng mga uri ng diskarte upang ipaalam ang disenyo ng iyong algorithmic trading robot. Kasama dito ang mga diskarte na sinasamantala ang mga sumusunod (o anumang kumbinasyon nito):
- Macroeconomic news (hal. Ang hindi pay farm o pagbabago ng rate ng interes) Pangunahing pagsusuri (halimbawa gamit ang mga datos ng kita o mga tala ng paglabas ng kita) Mga pagtatasa sa istatistika (hal. Correlation o co-integration) Teknikal na pagsusuri (hal. Paglipat ng mga average) Ang microstructure ng merkado (hal. Arbitrasyon o kalakalan imprastraktura)
Pagdidisenyo para sa Paunang Pananaliksik
Ang hakbang na ito ay nakatuon sa pagbuo ng isang diskarte na nababagay sa iyong sariling mga personal na katangian. Ang mga kadahilanan tulad ng personal na profile ng peligro, pangako sa oras, at kapital ng pangangalakal ay mahalaga na isipin kapag bumubuo ng isang diskarte. Pagkatapos ay maaari mong simulan upang matukoy ang patuloy na mga kahusayan sa merkado na nabanggit sa itaas. Ang pagkakaroon ng pagkilala sa isang kahusayan sa merkado maaari mong simulan ang code ng isang trading robot na angkop sa iyong sariling mga personal na katangian.
Nakakatalikod
Ang hakbang na ito ay nakatutok sa pagpapatunay sa iyong trading robot. Kasama dito ang pagsuri sa code upang matiyak na ginagawa nito ang gusto mo at pag-unawa kung paano ito gumaganap sa iba't ibang mga oras ng oras, mga klase ng asset, o iba't ibang mga kondisyon ng merkado, lalo na sa mga black na uri ng mga kaganapang uri tulad ng 2008 global financial crisis.
Pag-optimize sa Disenyo ng Algo-Trading
Ngayon na naka-code ka ng isang robot na gumagana at sa yugtong ito, nais mong i-maximize ang pagganap nito habang binabawasan ang overfitting bias. Upang mai-maximize ang pagganap kailangan mo munang pumili ng isang mahusay na panukalang pagganap na nakakakuha ng mga elemento ng panganib at gantimpala, pati na rin ang pagkakapare-pareho (hal. Sharpe ratio). Ang isang overfitting bias ay nangyayari kapag ang iyong robot ay masyadong malapit batay sa nakaraang data; ang gayong robot ay magbibigay ng ilusyon ng mataas na pagganap, ngunit dahil ang hinaharap ay hindi ganap na kahawig ng nakaraan, maaari itong talagang mabigo.
Live na Pagpatupad
Handa ka na upang simulan ang paggamit ng totoong pera. Gayunpaman, maliban sa pagiging handa para sa mga emosyonal na pagtaas at pag-ubos na maaaring naranasan mo, mayroong ilang mga teknikal na isyu na kailangang matugunan. Kasama sa mga isyung ito ang pagpili ng isang naaangkop na broker at pagpapatupad ng mga mekanismo upang pamahalaan ang parehong mga panganib sa merkado at mga panganib sa pagpapatakbo tulad ng mga potensyal na hacker at downtime ng teknolohiya.
Mahalaga rin sa hakbang na ito upang mapatunayan na ang pagganap ng robot ay katulad ng naranasan sa yugto ng pagsubok. Sa wakas, ang patuloy na pagsubaybay ay kinakailangan upang matiyak na ang kahusayan sa merkado na ang robot ay dinisenyo para sa umiiral pa rin.
Ang Bottom Line
Isinasaalang-alang na si Richard Dennis, ang maalamat na negosyante ng kalakal, ay nagturo sa isang pangkat ng mga mag-aaral ng kanyang mga personal na diskarte sa pangangalakal na pagkatapos ay nagpunta upang kumita ng higit sa $ 175 milyon sa loob lamang ng limang taon, ganap na posible para sa mga walang karanasan na mangangalakal na maituro ng isang mahigpit na hanay ng mga patnubay at maging matagumpay na mangangalakal. Gayunpaman, ito ay isang pambihirang halimbawa at dapat tandaan ng mga nagsisimula na magkaroon ng katamtamang inaasahan.
Upang maging matagumpay, mahalagang hindi lamang sundin ang isang hanay ng mga patnubay ngunit upang maunawaan kung paano gumagana ang mga patnubay na iyon. Binibigyang diin ni Liew na ang pinakamahalagang bahagi ng pangangalakal ng algorithm ay ang "pag-unawa sa kung aling mga uri ng mga kondisyon ng merkado ang iyong robot ay gagana at kung kailan ito babagsak, " at "pag-unawa kung kailan makikialam." Ang pakikipagkalakal ng Algorithmic ay maaaring maging kapakipakinabang ngunit ang susi sa tagumpay ay pag-unawa. Ang anumang kurso o guro na nangangako ng mataas na gantimpala na may kaunting pag-unawa ay dapat na isang pangunahing tanda ng babala.
