Karaniwan ang mga ugnayan sa pagitan ng pinaka-mabibigat na ipinagpalit na mga kalakal sa mundo at pares ng pera. Halimbawa, ang dolyar ng Canada (CAD) ay nakakaugnay sa mga presyo ng langis dahil sa pag-export, habang ang Japan ay madaling kapitan ng mga presyo ng langis dahil ini-import nito ang karamihan sa langis nito. Katulad nito, ang Australia (AUD) at New Zealand (NZD) ay may malapit na kaugnayan sa mga presyo ng ginto at presyo ng langis. Habang ang mga ugnayan (positibo o negatibo) ay maaaring maging makabuluhan, kung ang mga negosyante sa forex ay nais na kumita mula sa kanila, mahalaga sa oras ng isang "trade correlation" nang maayos. May mga oras na masisira ang isang relasyon, at ang mga ganitong oras ay maaaring magastos para sa isang negosyante na hindi maintindihan kung ano ang nagaganap. Ang pagkakaroon ng kamalayan ng isang ugnayan, pagsubaybay nito at tiyempo ay mahalaga sa matagumpay na kalakalan batay sa pagsusuri sa pagitan ng merkado na ibinigay ng pagsusuri sa mga relasyon sa pera at kalakal.
Tutorial: Forex Trading
Pagpapasya Alin ang Mga Pakikipag-ugnay sa Pera at Kalakal sa Kalakal
Hindi lahat ng korelasyon ng pera / kalakal ay nagkakahalaga ng pangangalakal. Kailangang isaalang-alang ng mga mangangalakal ang mga komisyon at kumakalat, karagdagang bayad, pagkatubig at pag-access sa impormasyon. Ang mga pera at mga kalakal na mabibigat na mabili ay magiging mas madaling makahanap ng impormasyon sa, magkakaroon ng mas maliit na pagkalat at pagkatubig na mas malamang na maging sapat.
Ang Canada ay isang pangunahing tagaluwas ng langis, at sa gayon ang ekonomiya nito ay apektado ng presyo ng langis at ang halaga na mai-export nito. Ang Japan ay isang pangunahing import ng langis, at sa gayon ang presyo ng langis at ang halaga na dapat i-import nito ay nakakaapekto sa ekonomiya ng Hapon. Dahil sa pangunahing epekto ng langis sa Canada at Japan, ang CAD / JPY ay positibong nakakaugnay sa mga presyo ng langis. Ang pares na ito ay maaaring masubaybayan pati na rin ang USD / CAD. Ang downside ay ang CAD / JPY sa pangkalahatan ay may mas mataas na pagkalat at hindi gaanong likido kaysa sa USD / CAD. Yamang ang presyo ng langis sa US dolyar sa buong mundo, ang nagbabago na dolyar ay nakakaapekto sa mga presyo ng langis (at kabaligtaran). Samakatuwid ang USD / CAD ay maaari ring mapanood na ibinigay na ang dalawang bansa ay pangunahing mga import ng langis at exporters.
Larawan 1: CAD / JPY kumpara sa nababagay na mga presyo ng langis. Ipinapakita ng Tsart ang lingguhang data para sa 2007 hanggang 2010.
Pinagmulan: TD Ameritrade
Ipinapakita ng Figure 1 na may mga oras na ang pares ng pera at langis ay nai-diver. Ang mga presyo ng langis ay nababagay. Ang Figure 2 ay gumagamit ng hindi nababagay na mga presyo ng langis at, sa pamamagitan ng 2010, ang isang malakas na ugnayan ay makikita na nagpapakita na mahalaga na subaybayan ang ugnayan sa real-time na may aktwal na data ng kalakalan.
Larawan 2: CAD / JPY kumpara sa hindi nababagay na futures ng langis (mga termino ng porsyento). YTD (2010), araw-araw.
Pinagmulan: TD Ameritrade.
Ang Australia ay isa sa mga pangunahing gumagawa ng ginto sa buong mundo. Bilang isang resulta, ang ekonomiya nito ay naapektuhan ng presyo ng ginto at kung magkano ang mai-export. Ang New Zealand ay isang pangunahing kasosyo sa pangangalakal sa Australia at sa gayon ay lubos na madaling kapitan ng pagbabagu-bago sa ekonomiya ng Australia. Nangangahulugan ito na ang New Zealand ay lubos na naaapektuhan ng kaugnayan ng Australia sa ginto. Noong 2008, ang Australia ang pang-apat na pinakamalaking tagagawa ng ginto sa buong mundo. Noong 2009, ang US ang pangatlong pinakamalaking pinakamalaking tagabili ng ginto. Samakatuwid, ang AUD / USD at NZD / USD ay angkop para sa pangangalakal na may kaugnayan sa mga presyo ng ginto.
Larawan 3: AUD / USD kumpara sa nababagay na futures ng ginto (porsyento). Ipinapakita ng Tsart ang lingguhang data para sa 2007 hanggang 2010
Pinagmulan: TD Ameritrade
Habang ang Australia ay kabilang sa mas maliit na dami ng mga nag-export ng langis noong 2009, sa buong 2010 ang AUD / USD ay positibo rin na nauugnay sa mga presyo ng langis, at pagkatapos ay sa Setyembre na-diverge.
Larawan 4: AUD / USD kumpara sa hindi nababagay na futures ng langis (porsyento). YTD (2010), araw-araw.
Pinagmulan: TD Ameritrade
Ang mga relasyon sa kalakal ng pera ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ang iba pang mga ugnayan sa kalakal ng pera ay matatagpuan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pangunahing prodyuser ng anumang pag-export, pati na rin ang mga pangunahing import ng parehong kalakal. Ang rate ng cross cross sa pagitan ng tagaluwas at import ay nagkakahalaga ng pagtingin para sa isang ugnayan sa kalakal.
Pagpasya Alin ang Instrumento sa Pakikipagkalakalan Sa
Sa pag-alam kung aling mga pera at kalakal ang may malakas na ugnayan, ang mga mangangalakal ay kailangang magpasya kung aling mga tradisyunal na pares ng pera ay gagawin nila ang kanilang mga trading, o kung mangangalakal sila sa kalakal at pera. Ito ay depende sa ilang mga kadahilanan kabilang ang mga bayad at kakayahan ng negosyante na ma-access ang isang naibigay na merkado. Ipinapakita ng mga tsart na ang kalakal ay madalas na mas pabagu-bago ng mga instrumento.
Kung maa-access, ang isang negosyante ay maaaring makapagpalit sa kalakal at pares ng pera mula sa isang account dahil sa malawakang paggamit ng mga kontrata ng kalakal para sa pagkakaiba-iba (CFD). (Tingnan Kung Paano Mamuhunan sa Mga Komodidad para sa higit pa sa paksang ito)
Pagsubaybay sa Korelasyon para sa "Mga bitak"
Mahalaga rin na ituro na dahil lamang sa pagkakaroon ng isang relasyon na "sa average" sa paglipas ng panahon, ay hindi nangangahulugang ang mga malakas na ugnayan ay umiiral sa lahat ng oras. Habang ang mga pares ng pera na ito ay nagkakahalaga ng panonood para sa kanilang mataas na pagkakaugnay sa ugnayan patungo sa isang kalakal, magkakaroon ng mga oras na ang malakas na ugnayan ay hindi umiiral at maaaring kahit na baligtarin nang ilang oras.
Ang isang kalakal at pares ng pera na lubos na positibong nakakaugnay sa isang taon, ay maaaring magbago at maging negatibong ugnayan sa susunod. Ang mga negosyante na nakikipagsapalaran sa pakikipagkalakalan ng ugnayan ay dapat magkaroon ng kamalayan kapag ang isang ugnayan ay malakas at kapag ito ay nagbabago.
Ang pagsubaybay sa mga ugnayan ay maaaring gawin nang madali sa mga modernong platform ng kalakalan. Ang isang tagapagpahiwatig ng ugnayan ay maaaring magamit upang maipakita ang real-time na ugnayan sa pagitan ng isang kalakal at isang pares ng pera sa isang naibigay na tagal. Ang isang negosyante ay maaaring nais na makunan ang mga maliit na pagkakaiba-iba habang ang dalawang instrumento ay nananatiling lubos na nakakaugnay sa pangkalahatan. Kapag nagpapatuloy ang pagkakaiba-iba at humina ang ugnayan, ang isang negosyante ay kailangang tumalikod at maunawaan na ang ugnayan na ito ay maaaring nasa isang panahon ng pagkasira; oras na upang lumakad sa mga sideway o gumawa ng ibang diskarte sa pangangalakal upang mapaunlakan ang pagbabago ng merkado.
Larawan 5: CAD / JPY kumpara sa mga futures ng langis at tagapagpahiwatig ng ugnayan. Ipinapakita ng Tsart ang lingguhang data para sa 2008 hanggang 2010.
Pinagmulan: TD Ameritrade
Ipinapakita ng Figure 5 ang lingguhang CAD / JPY pati na rin ang pagpapahiwatig ng ugnayan (15 na panahon) na paghahambing nito sa mga futures ng langis. Karamihan sa oras ng tagapagpahiwatig ay nagpapakita ng isang malakas na ugnayan sa lugar na 0.80, gayunpaman may mga oras na bumagsak ang ugnayan. Kapag ang tagapagpahiwatig ay bumaba sa ilalim ng isang tiyak na threshold (halimbawa 0.50), ang korelasyon ay hindi malakas at maghihintay ang negosyante para sa pera at kalakal na muling maitatag ang malakas na ugnayan. Ang mga pagkakaiba-iba ay maaaring magamit para sa mga signal ng kalakalan, ngunit dapat itong tandaan na ang mga pagkakaiba-iba ay maaaring tumagal ng mahabang panahon.
Ang tagapagpahiwatig ng ugnayan ay maaaring maiakma para sa takdang oras ng isang negosyante na ipinagbibili. Ang isang mas mahabang panahon ng pagkalkula ay makinis ang mga resulta at mas mahusay para sa mas matagal na mangangalakal. Ang pag -ikli ng panahon ng pagkalkula ay gagawing tagapagpahiwatig ng tagapagpahiwatig ngunit maaari ring magbigay ng mga panandaliang signal at magbibigay-daan sa pakikipagkalakalan ng ugnayan sa mas maliit na mga frame ng oras. (Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Divergence: Ang Trade Karamihan sa Pakinabang. )
Pag-time sa Trade / Kalakal sa Kalakal
Sa pagtingin sa mga naunang tsart ay maliwanag na kinakailangan ang tiyempo at isang diskarte para sa pag-navigate ng mga nagbabago na mga korelasyon sa pagitan ng mga pera at mga kalakal. Habang ang eksaktong pagpasok at paglabas ay matutukoy ng negosyante at umaasa sa kung ipinakalakal nila ang kalakal, pera o pareho, ang isang negosyante ay dapat magkaroon ng kamalayan ng maraming mga bagay kapag pumapasok at lumabas sa mga trade correlation.
- Ang pera at kalakal ay kasalukuyang nakakaugnay? Paano ang tungkol sa paglipas ng panahon? Ang isang asset ba ay tila mamuno sa iba pa? Ang presyo ba ay nag-iiba? Ang isang klase ba ng asset ay gumagawa ng mas mataas na mataas, halimbawa, habang ang ibang klase ng asset ay nabigo na gumawa ng mas mataas na mataas? Kung ganito ang kaso, hintayin na magsimulang magsimulang muli ang dalawa.
Gumamit ng isang tool sa pagkumpirma ng trend. Kung nagaganap ang mga pagkakaiba-iba, maghintay para sa isang kalakaran na lumitaw (o baligtad) kung saan ang takbo ng pera at kalakal sa kanilang naaangkop na fashion correlated.
Larawan 6: USD / CAD kumpara sa Oil CFD
Pinagmulan: CFD Trading
Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga ugnayan ng ilang mga trading ay maaaring nakumpirma sa USD / CAD at mga merkado ng langis sa paglipas ng frame ng oras na ipinapakita sa Larawan 6. Habang ang isang tao ay maaaring ikalakal ang mga pares sa mga oras ng pag-ugnay, ang partikular na time frame na ito ay nakakita ng ilang mga pagkakaiba-iba. Tulad ng realign ng pera at kalakal sa kanilang sarili, nabuo ang malalaking mga uso. Sa pamamagitan ng panonood ng mga break sa mga linya ng trend sa parehong kalakal at pera, o sa pamamagitan ng paghihintay para sa isang klase ng asset na sumali sa takbo ng ugnayan ng iba pang klase ng pag-aari (minarkahan ng mga asul na arrow), maraming mga malalaking uso ang maaaring makuha. Ito ay katulad ng panonood para sa mga pagkakaiba-iba sa tagapagpahiwatig ng ugnayan at pagkatapos ay ang pagkuha ng isang kalakalan sa isang direksyon ng trending bilang kalakal at pag-realign ng pera. Ang kalakal, pera o pareho ay maaaring ikalakal.
Ang Bottom Line sa Trading Currency at Commodity Correlations
Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga pera at mga kalakal ay hindi isang eksaktong agham. Kadalasan masisira ang mga correlations at maaaring baligtarin para sa mga pinalawig na panahon. Ang mga negosyante ay dapat manatiling maingat sa pagsubaybay sa mga ugnayan para sa mga pagkakataon. Ang mga indikasyon ng korelasyon o tsart ng pagsubaybay ay dalawang paraan ng pagkumpleto ng gawaing ito. Matapos ang pagkakaiba-iba, ang paghihintay para sa kalakal at pera upang magkahanay sa kani-kanilang mga uso ay maaaring maging isang malakas na signal - dapat tanggapin ng mga negosyante na ang mga pagkakaiba-iba ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Maaaring magbago ang mga ugnayan sa paglipas ng panahon habang binabago ng mga bansa ang mga pag-export o pag-import, at makakaapekto ito sa mga ugnayan. Mahalaga rin na matukoy ng mga mangangalakal kung paano sila gagawa ng mga kalakalan, maging sa pera, kalakal o pareho.
Para sa kaugnay na pagbabasa, tingnan ang Backtesting At Forward Testing: Ang Kahalagahan Ng Pagwasto.
