Habang gumagamit ng algorithm ng trading, pinagkakatiwalaan ng mga mangangalakal ang kanilang hard-earn money sa trading software na ginagamit nila. Ang tamang piraso ng software ng computer ay napakahalaga upang matiyak ang epektibo at tumpak na pagpapatupad ng mga order sa kalakalan. Maling software, o isa nang walang kinakailangang mga tampok, ay maaaring humantong sa malaking pagkalugi.
Isang Mabilis na Primer sa Algorithmic Trading
Ang isang algorithm ay tinukoy bilang isang tiyak na hanay ng mga hakbang-hakbang na mga tagubilin upang makumpleto ang isang partikular na gawain. Maging ito ang simpleng-pa-nakakahumaling na laro ng computer tulad ng Pac-Man o isang spreadsheet na nag-aalok ng malaking bilang ng mga pag-andar, ang bawat programa ay sumusunod sa isang tiyak na hanay ng mga tagubilin batay sa isang pinagbabatayan na algorithm.
Algorithmic trading ay ang proseso ng paggamit ng isang computer program na sumusunod sa isang tinukoy na hanay ng mga tagubilin para sa paglalagay ng isang order ng kalakalan. Ang layunin ng programa ng algorithm ng trading ay upang kilalanin na kilalanin ang mga kumikitang mga pagkakataon at ilagay ang mga trading upang makabuo ng kita sa isang bilis at dalas na imposible upang tumugma sa isang negosyante ng tao. Dahil sa mga bentahe ng mas mataas na katumpakan at bilis ng mabilis na pagkilos ng kidlat, ang mga aktibidad sa pangangalakal batay sa mga algorithm ng computer ay nakakuha ng napakalaking katanyagan.
Sino ang Gumagamit ng Algorithmic Trading Software?
Ang trading ng Algorithmic ay pinangungunahan ng mga malalaking kumpanya ng kalakalan, tulad ng mga pondo ng halamang-bakod, mga bangko ng pamumuhunan, at pagmamay-ari ng mga kumpanya sa pangangalakal. Ibinigay ang masaganang kakayahang magamit ng mapagkukunan dahil sa kanilang malaking sukat, ang mga naturang kumpanya ay karaniwang nagtatayo ng kanilang sariling pagmamay-ari ng trading software, kasama ang mga malalaking sistema ng kalakalan na may nakatuon na mga sentro ng data at mga kawani ng suporta.
Sa isang indibidwal na antas, ang nakaranas ng pagmamay-ari ng mga mangangalakal at quants ay gumagamit ng algorithm sa kalakalan. Ang mga nagmamay-ari ng mangangalakal, na mas mababa sa tech-savvy, ay maaaring bumili ng nakahanda na software ng trading para sa kanilang mga pangangailangan sa algorithm. Ang software ay alinman sa inaalok ng kanilang mga broker o binili mula sa mga tagabigay ng third-party. Ang mga katanungan ay may isang mahusay na kaalaman sa parehong trading at computer programming, at nabuo nila ang kanilang software.
Algorithmic Trading Software: Bumuo o Bumili?
Mayroong dalawang mga paraan upang ma-access ang algorithm ng trading algorithm: bumuo o bumili.
Ang pagbili ng yari na software ay nag-aalok ng mabilis at napapanahong pag-access, habang pinapayagan ang pagbuo ng iyong sariling kakayahang umangkop upang ipasadya ito sa iyong mga pangangailangan. Ang awtomatikong trading software ay madalas na magastos upang bilhin at maaaring puno ng mga loopholes, na, kung hindi papansinin, ay maaaring humantong sa mga pagkalugi. Ang mataas na gastos ng software ay maaari ring kumain sa makatotohanang potensyal na kita mula sa iyong pakikipagsapalaran sa algorithm. Sa kabilang banda, ang pagbuo ng algorithm ng trading software sa iyong sarili ay tumatagal ng oras, pagsisikap at isang malalim na kaalaman, at hindi pa rin maaaring maging walang palya.
Ang Pangunahing Mga Tampok ng Algorithmic Trading Software
Ang panganib na kasangkot sa awtomatikong kalakalan ay mataas, na maaaring humantong sa malaking pagkalugi. Hindi alintana kung magpasya kang bumili o magtayo, mahalagang maging pamilyar sa mga pangunahing tampok na kinakailangan.
Ang pagkakaroon ng Data ng Market at Company. Ang lahat ng mga algorithm ng trading ay idinisenyo upang kumilos sa data ng merkado ng real-time at mga quote ng presyo. Ang ilang mga programa ay na-customize din upang account para sa data ng mga pangunahing impormasyon tulad ng EPS at P / E ratios. Ang anumang software na algorithm ng trading ay dapat magkaroon ng isang real-time na data sa merkado ng merkado, pati na rin ang isang feed ng data ng kumpanya. Dapat itong magamit bilang isang build-in sa system o dapat magkaroon ng isang probisyon upang madaling maisama mula sa mga kahaliling mapagkukunan.
Pagkakakonekta sa Iba't ibang Mga Merkado. Ang mga negosyante na naghahanap upang gumana sa maraming merkado ay dapat tandaan na ang bawat palitan ay maaaring magbigay ng data feed nito sa ibang format, tulad ng TCP / IP, Multicast, o isang FIX. Ang iyong software ay dapat na tumanggap ng mga feed ng iba't ibang mga format. Ang isa pang pagpipilian ay ang sumama sa mga third-party data vendor tulad ng Bloomberg at Reuters, na pinagsama ang data ng merkado mula sa iba't ibang mga palitan at ibigay ito sa isang pare-parehong format upang tapusin ang mga kliyente. Ang algorithm ng trading algorithm ay dapat ma-proseso ang mga pinagsama-samang feed kung kinakailangan.
Kakayahan. Ito ang pinakamahalagang kadahilanan para sa pangangalakal ng algorithm. Ang latency ay ang pagkaantala sa oras na ipinakilala sa paggalaw ng mga puntos ng data mula sa isang aplikasyon hanggang sa iba pa. Isaalang-alang ang sumusunod na pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan. Tumatagal ng 0.2 segundo para sa isang quote quote na magmula sa palitan ng data sa iyong data vendor (DC), 0.3 segundo mula sa sentro ng data upang maabot ang iyong trading screen, 0.1 segundo para sa iyong trading software upang maproseso ang natanggap na quote na ito, 0.3 segundo para sa ito upang pag-aralan at maglagay ng isang trade, 0.2 segundo para maabot ang iyong order sa kalakalan sa iyong broker, 0.3 segundo para ma-ruta ng iyong broker ang iyong order sa palitan.
Lumipas ang kabuuang oras = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Kabuuan ng 1.4 segundo.
Sa pabago-bagong mundo ng pangangalakal, ang orihinal na quote ng presyo ay magbago nang maraming beses sa loob ng 1.4 ikalawang panahon. Ang pagkaantala na ito ay maaaring gumawa o masira ang iyong algorithm sa pangangalakal ng algorithm. Kailangang panatilihin ng isang tao ang latency na ito sa pinakamababang posibleng antas upang matiyak na makuha mo ang pinaka-napapanahon at tumpak na impormasyon nang walang agwat sa oras.
Ang pagkabigo ay nabawasan sa microseconds, at ang bawat pagtatangka ay dapat gawin upang mapanatili itong mababa hangga't maaari sa sistema ng pangangalakal. Ang ilang mga hakbang ay kinabibilangan ng pagkakaroon ng direktang koneksyon sa palitan upang makakuha ng data nang mas mabilis sa pamamagitan ng pag-alis ng nagbebenta sa pagitan; sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong algorithm ng trading upang tumagal ng mas mababa sa 0.1 + 0.3 = 0.4 segundo para sa pagsusuri at paggawa ng desisyon; o sa pamamagitan ng pagtanggal ng broker at direktang pagpapadala ng mga trading sa palitan upang makatipid ng 0.2 segundo.
Kakayahan at Pag-customize. Karamihan sa algorithmic trading software ay nag-aalok ng mga karaniwang built-in na algorithm ng kalakalan, tulad ng mga batay sa isang crossover ng 50-araw na average na paglipat (MA) kasama ang 200-araw na MA. Ang isang negosyante ay maaaring mag-eksperimento sa pamamagitan ng paglipat sa 20-araw na MA kasama ang 100-araw na MA. Maliban kung ang software ay nag-aalok ng naturang pagpapasadya ng mga parameter, ang negosyante ay maaaring napilitan ng built-in na nakapirming pag-andar. Bumili man o pagbuo, ang trading software ay dapat magkaroon ng isang mataas na antas ng pagpapasadya at pagkumpirma.
Pag-andar upang Sumulat ng Mga Pasadyang Programa. Ang Matlab, Python, C ++, JAVA, at Perl ay ang mga karaniwang wika ng programming na ginamit upang magsulat ng software ng trading. Karamihan sa mga software sa pangangalakal na ibinebenta ng mga vendor ng third-party ay nag-aalok ng kakayahang sumulat ng iyong sariling pasadyang mga programa sa loob nito. Pinapayagan nito ang isang negosyante na mag-eksperimento at subukan ang anumang konsepto ng pangangalakal na kanyang binuo. Ang software na nag-aalok ng coding sa programming language na iyong napili ay malinaw na ginustong.
Nagtatampok ng Tampok sa Makasaysayang Data. Ang backtesting simulation ay nagsasangkot ng pagsubok sa isang diskarte sa kalakalan sa makasaysayang data. Sinusuri nito ang pagiging praktiko at kakayahang kumita sa nakaraang data, na nagpapatunay ito para sa tagumpay (o kabiguan o anumang kinakailangang pagbabago). Ang tampok na ipinag-uutos na ito ay kinakailangan ding samahan ng pagkakaroon ng data sa kasaysayan, kung saan maaaring maisagawa ang backtesting.
Pagsasama Sa Interaksyon ng Pamamagitan. Ang Algorithmic trading software ay naglalagay ng mga awtomatikong batay sa paglitaw ng isang nais na pamantayan. Ang software ay dapat magkaroon ng kinakailangang koneksyon sa network (mga) network para sa paglalagay ng kalakalan o isang direktang pagkakakonekta sa palitan upang maipadala ang mga order sa kalakalan.
Plug-n-Play Pagsasama. Ang isang negosyante ay maaaring sabay-sabay na gumamit ng isang Bloomberg terminal para sa pagsusuri ng presyo, terminal ng isang broker para sa paglalagay ng mga trading, at isang programa sa Matlab para sa pagtatasa ng trend. Nakasalalay sa mga indibidwal na pangangailangan, ang algorithm ng trading algorithm ay dapat magkaroon ng madaling pagsasama ng plug-n-play at magagamit na mga API sa buong karaniwang ginagamit na mga tool sa pangangalakal. Tinitiyak nito ang scalability, pati na rin ang pagsasama.
Platform-Independent Programming. Ang ilang mga wika sa pag-programming ay nangangailangan ng mga nakatuon na platform. Halimbawa, ang ilang mga bersyon ng C ++ ay maaaring tumakbo lamang sa mga piling operating system, habang si Perl ay maaaring tumakbo sa lahat ng mga operating system. Habang ang pagbuo o pagbili ng software ng trading, ang kagustuhan ay dapat ibigay sa trading software na platform-independiyenteng at sumusuporta sa mga wikang independyenteng platform. Hindi mo alam kung paano ang iyong trading ay magbabago ng ilang buwan pababa sa linya.
Ang Stuff Sa ilalim ng Hood. Ang isang karaniwang kasabihan napupunta, "Kahit na ang unggoy ay maaaring mag-click sa isang pindutan upang maglagay ng kalakalan." Ang pagsalig sa mga computer ay hindi dapat bulag. Ito ang negosyante na dapat maunawaan kung ano ang nangyayari sa ilalim ng hood. Habang bumibili ng software ng trading, dapat humiling at maglaan ng oras upang dumaan sa detalyadong dokumentasyon na nagpapakita ng pinagbabatayan na lohika ng isang partikular na algorithm ng trading algorithm. Iwasan ang anumang software sa pangangalakal na isang kumpletong itim na kahon at sinasabing isang lihim na makinang paggawa ng salapi.
Habang nagtatayo ng software, maging makatotohanang tungkol sa kung ano ang iyong ipinatutupad at maging malinaw tungkol sa mga sitwasyon kung saan maaari itong mabigo. Malinaw na i-back-test ito bago ilagay ito upang magamit sa totoong pera.
Saan Magsisimula?
Ang lahat ng handa na algorithm ng trading algorithm ay karaniwang nag-aalok ng libreng limitadong mga bersyon ng pagsubok sa pag-andar o limitadong mga panahon ng pagsubok na may buong pag-andar. Galugarin ang mga ito nang buo sa mga pagsubok na ito bago bumili ng anuman. Huwag kalimutan na dumaan sa detalyadong magagamit na dokumentasyon.
Ang Bottom Line
Algorithmic trading software ay magastos upang bilhin at mahirap na bumuo ng sarili mo. Ang pagbili ng yari na software ay nag-aalok ng mabilis at napapanahong pag-access, at pinapayagan ang pagbuo ng iyong sariling kakayahang umangkop upang ipasadya ito sa iyong mga pangangailangan. Bago mag-venture sa algorithm ng trading na may tunay na pera, dapat mong lubos na maunawaan ang pangunahing pag-andar ng software ng kalakalan. Ang pagkabigo na gawin ito ay maaaring magresulta sa malaking pagkalugi.
