Ang mga mahahabang mambabasa ng Teknikal na Pagtatasa ng mga stock at Commodities magazine ay maaaring tandaan na iyon ay si Jack Hutson, isang editor ng magasin, na unang nagpakilala sa TRIX sa komunidad ng teknikal.
Ano ang TRIX?
Ang tagapagpahiwatig na triple exponential average (TRIX) ay isang osileytor na ginamit upang makilala ang oversold at overbought market, at maaari din itong magamit bilang isang momentum indicator. Tulad ng maraming mga oscillator, ang TRIX ay nag-oscillate sa paligid ng isang zero line. Kapag ginamit ito bilang isang osileytor, ang isang positibong halaga ay nagpapahiwatig ng isang labis na pamimili ng merkado habang ang isang negatibong halaga ay nagpapahiwatig ng isang oversold market. Kapag ang TRIX ay ginagamit bilang tagapagpahiwatig ng momentum, ang isang positibong halaga ay nagmumungkahi ng momentum ay tumataas habang ang isang negatibong halaga ay nagmumungkahi ng momentum ay bumababa. Maraming mga analista ang naniniwala na kapag ang TRIX ay tumatawid sa itaas ng zero line ay nagbibigay ito ng isang signal ng pagbili, at kapag nagsasara ito sa ibaba ng linya ng zero, nagbibigay ito ng isang signal ng nagbebenta. Gayundin, ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng presyo at TRIX ay maaaring magpahiwatig ng makabuluhang mga puntos sa pag-on sa merkado.
Kinakalkula ng TRIX ang isang triple exponensial na paglipat ng average ng log ng presyo ng pag-input sa tagal ng oras na tinukoy ng haba ng pag-input para sa kasalukuyang bar. Ang halaga ng kasalukuyang bar ay ibinabawas ng halaga ng nakaraang bar. Pinipigilan nito ang mga siklo na mas maikli kaysa sa panahon na tinukoy ng haba ng pag-input mula sa pagsasaalang-alang ng tagapagpahiwatig.
Mga kalamangan ng TRIX
Dalawang pangunahing bentahe ng TRIX sa iba pang mga tagapagpahiwatig na sumusunod sa mga trend ay ang mahusay na pagsasala ng ingay sa merkado at ang pagkahilig nito na maging nangunguna kaysa sa pagkahuli ng tagapagpahiwatig. Sinusukat nito ang ingay sa merkado gamit ang triple na average na pagkalkula ng triple, sa gayon tinanggal ang mga menor de edad na panandaliang siklo na nagpapahiwatig ng pagbabago sa direksyon ng merkado. May kakayahang mamuno sa isang merkado dahil sinusukat nito ang pagkakaiba sa pagitan ng "smoothed" na bersyon ng bawat bar ng impormasyon ng presyo. Kapag binibigyang kahulugan bilang isang nangungunang tagapagpahiwatig, ang TRIX ay pinakamahusay na ginagamit kasabay ng isa pang tagapagpahiwatig ng tiyempo sa merkado - binabawasan nito ang mga maling indikasyon.
Pagbibigay kahulugan
Sa tsart na ito ng Average na Dow Jones Industrial Average na sumasaklaw sa Septiyembre 2001 hanggang Sept 2002, makikita mo sa mga arrow na ang tagapagpahiwatig ng TRIX, mula sa taas ng Mar 2002 hanggang sa mababang watermark na itinakda noong Hulyo 2002, ay bumagsak mula sa isang antas ng plus 40.45 sa isang minus 83.07. Ang halimbawang ito ay malinaw na nagpapakita na walang anumang lag oras sa pagitan ng DJIA tuning timog at tagapagpahiwatig ng TRIX kasunod ng aksyon na ito. (Ang tradestation 6 charting software ay gumagamit ng isang siyam na araw na average na paglipat bilang default, na tumutulong sa kapansin-pansing para sa pag-tiyempo sa mga galaw ng direksyon.) Nakita namin na mas maikli ang oras ng takbo, mas tumpak ang tagapagpahiwatig ay magpapahiwatig ng paglipat sa isyu na tayo ay nag-aaral.
Larawan 1
Ang paggamit ng dalawang gumagalaw na average ay nag-aalok ng isang kalamangan: sa pamamagitan ng panonood ng mabilis na paglipat ng average na cross sa mabagal na average na paglipat, makilala ng negosyante ang pagbabago sa direksyon ng pagkilos ng presyo. (Tingnan ang Pag-unawa sa Paglipat ng Average Covergence Divergence .) Ang paggamit ng dalawang magkakaibang tagal ng oras para sa TRIX ay isa ring mahusay na diskarte sa tiyempo.
Figure 2
Sa tsart ng 2001-2002 ng S&P 500 Index sa itaas, ang unang mataas na nakikitang paglipat ay ang pagbagsak ng merkado pagkatapos ng mga sakuna noong Septiyembre 11. Nagkaroon ng kasunod na pagbagong muli sa ikatlong linggo ng Setyembre, kasama ang average na 15-araw na paglipat ng average mas mabilis kaysa sa 30-araw na average na paglipat. Ngunit tandaan na ang kumpirmasyon mula sa 30-araw na tagapagpahiwatig ay mas konserbatibo, kaya tinitiyak nito ang average na namimili ng buy-and-hold na ang takbo ay tunay na nakabukas. Tingnan ang mabuti kung gaano kahusay ang mga liko sa 15-araw na paglipat ng average na linya kasama ang mga pagliko sa pagkilos ng presyo.
Ang ideyang ito ng isang paglabag sa takbo ng presyo ay maaaring matingnan mula sa ibang anggulo. Si Martin Pring, isang kilalang technician at may-akda, ay nabanggit ito sa kanyang mga sulatin:
Kung titingnan namin nang mabuti ang ilan sa iba pang mga tagapagpahiwatig ng momentum tulad ng isang stochastics o isang presyo ROC, makakahanap kami ng isang katulad na pattern.
Ang TRIX ay isa sa mga pinakamahusay na pagbabago sa takbo at momentum na mayroon sa aming pang-araw-araw na arsenal.
Alalahanin ang iyong pera - mamuhunan nang matalino.
