Ang dami ng trading ay hindi naa-access lamang sa mga negosyante ng institusyonal; ang mga mangangalakal ng tingi ay nagsasangkot din. Habang ang mga kasanayan sa pagrograpiya ay inirerekomenda kung nais mong gumawa ng mga algorithm, kahit na hindi palaging kinakailangan. Ang mga programa at serbisyo ay magagamit na sumulat ng programming code para sa isang diskarte batay sa mga input na ibinibigay mo. Ang code na ginawa ng programa / serbisyo ay pagkatapos ay naka-plug sa platform ng trading at nagsimula ang trading. Ngunit bago mangyari ang alinman sa ito, ang nais na maging negosyante ng algorithm ay umunlad sa maraming mga hakbang sa pagpapasya kung ano mismo ang nais nilang maisakatuparan sa algorithm, at kung paano.
Oras ng Frame at Mga Kinalimitahan
Habang ang isang mahusay na na-program na algorithm ay maaaring tumakbo sa sarili nitong, inirerekomenda ang ilang pangasiwaan ng tao. Samakatuwid, pumili ng isang time frame at isang dalas ng kalakalan na maaari mong subaybayan. Kung mayroon kang isang full-time na trabaho at ang iyong algorithm ay na-program upang makagawa ng daan-daang mga trading sa isang araw sa isang minutong tsart habang ikaw ay nasa trabaho, na maaaring hindi ito perpekto. Maaari mong hilingin na pumili ng isang medyo mas matagal na time frame para sa iyong mga trading, at mas kaunting dalas ng kalakalan upang maaari mong mapanatili ang mga tab.
Ang kakayahang kumita sa yugto ng pagsubok ng algorithm ay hindi nangangahulugang magpapatuloy itong makagawa ng mga nagbabalik magpakailanman. Paminsan-minsan ay kailangan mong mag-hakbang sa at baguhin ang trading algorithm kung ang mga resulta ay ihayag na hindi na ito gumagana nang maayos. Ito rin ay isang pangako sa oras na dapat tanggapin ng sinumang gumawa ng algorithm ng trading.
Ang mga hadlang sa pananalapi ay isa ring isyu. Ang mga komisyon ay rack up nang napakabilis na may isang diskarte sa pangangalakal ng mataas na dalas, kaya siguraduhing kasama ka ng pinakamababang halaga ng broker na magagamit, at ang potensyal na kita ng bawat trade warrants na nagbabayad ng mga komisyon, na potensyal na maraming beses sa isang araw. Ang pagsisimula ng kapital ay isa ring pagsasaalang-alang. Ang iba't ibang mga merkado at mga produktong pinansyal ay nangangailangan ng iba't ibang mga kabisera. Kung ang mga stock trading sa araw, kakailanganin mo ng hindi bababa sa $ 25, 000 (higit pa ay inirerekomenda), ngunit ang trading forex o futures maaari mong potensyal na magsimula sa mas kaunti.
Ang mga hadlang sa merkado ay isa pang isyu. Hindi lahat ng merkado ay angkop sa pangangalakal ng algorithm. Pumili ng mga stock, ETF, mga pares ng forex o futures na may sapat na pagkatubig upang hawakan ang mga order na gagawa ng algorithm.
Paunlarin o Maayos ang Tono ng Diskarte
Kapag nauunawaan ang mga hadlang sa pananalapi at oras, maiunlad o maiayos ang isang diskarte na maaaring ma-program. Maaari kang magkaroon ng isang diskarte na manu-mano mong ikalakal, ngunit madali itong naka-code? Kung ang iyong diskarte ay lubos na subjective, at hindi batay sa panuntunan, ang impormasyong maaaring maging imposible. Ang mga diskarte na nakabase sa panuntunan ay ang pinakamadali sa code-mga diskarte na may mga entry, ihinto ang pagkalugi at mga target sa presyo batay sa dami ng data o paggalaw ng presyo.
Dahil ang mga diskarte na nakabase sa panuntunan ay madaling kinopya at nasubok, maraming malayang magagamit kung wala kang sariling mga ideya. Ang Quantpedia ay isa tulad ng mapagkukunan, na nagbibigay ng mga papeles sa akademya at mga resulta ng kalakalan para sa iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalakal. Ang mga patakaran na nakabalangkas ay maaaring mai-code at pagkatapos ay nasubok para sa kakayahang kumita sa nakaraan at kasalukuyang data. Ang pag-cod ng isang algorithm ay nangangailangan ng kasanayan sa programming o pag-access sa software o isang tao na maaaring mag-code para sa iyo.
Pagsubok ng isang Algoritma sa Pagpapalit
Ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagsubok. Kapag ang isang diskarte sa pangangalakal ay nai-code, huwag ipagpalit ang tunay na kapital hanggang sa masuri na ito. Kasama sa pagsubok ang pagpapaalam sa algorithm na tumakbo sa data ng kasaysayan ng presyo, na ipinapakita kung paano ginanap ang algorithm sa libu-libong mga trading. Kung ang makasaysayang yugto ng pagsubok ay kapaki-pakinabang, at ang mga istatistika na ginawa ay katanggap-tanggap para sa iyong panganib na pagpapaubaya - tulad ng maximum na pagbaba, panalo ratio, panganib ng pagkawasak, halimbawa - pagkatapos ay magpatuloy upang subukan ang algorithm sa mga live na kondisyon sa isang demo account. Muli, ang phase na ito ay dapat gumawa ng daan-daang mga trading upang ma-access mo ang pagganap.
Kung ang algorithm ay kapaki-pakinabang sa makasaysayang data ng presyo at pangangalakal ng isang live na account sa demo, gamitin ito sa kalakalan ng tunay na kapital ngunit may maingat na mata. Ang mga kondisyon ng live ay naiiba kaysa sa makasaysayang o pagsubok sa demo, dahil ang mga order ng algorithm ay talagang nakakaapekto sa merkado at maaaring maging sanhi ng slippage. Hanggang sa napatunayan nito ang algorithm ay gumagana sa totoong merkado, tulad ng ginawa sa pagsubok, mapanatili ang isang mapagbantay mata.
Patuloy na Pagpapanatili
Hangga't ang algorithm ay nagpapatakbo sa loob ng mga istatistika ng mga parameter na itinatag sa panahon ng pagsubok, iwanan lamang ang algorithm. Ang mga algorithm ay may pakinabang ng pangangalakal nang walang damdamin, ngunit ang isang negosyante na patuloy na kumikiling sa algorithm ay pinapawi ang pakinabang na iyon. Ang algorithm ay nangangailangan ng pansin bagaman. Pagmamanman ng pagganap, at kung ang mga kondisyon ng merkado ay nagbabago nang labis na ang algorithm ay hindi na gumagana tulad ng nararapat, maaaring kailanganin ang mga pagsasaayos.
Ang Bottom Line
Ang pakikalakal ng Algorithmic ay hindi isang set-at-kalimutan na pagpupunyagi na pinapayuhan ka sa magdamag. Sa katunayan, ang dami ng pangangalakal ay maaaring maging kasing dami ng trabaho tulad ng mano-mano ang pangangalakal. Kung pinili mong lumikha ng isang algorithm na magkaroon ng kamalayan sa kung paano maaaring maapektuhan ang oras, pinansiyal at mga hadlang sa merkado sa iyong diskarte, at magplano nang naaayon. Lumiko ang isang kasalukuyang diskarte sa isang batay sa panuntunan, na maaaring mas madaling ma-program, o pumili ng isang paraan na nasubukan at sinaliksik. Pagkatapos, patakbuhin ang iyong sariling yugto ng pagsubok gamit ang makasaysayan at kasalukuyang data. Kung susuriin iyon, pagkatapos ay patakbuhin ang algorithm na may tunay na pera sa ilalim ng isang maingat na mata. Ayusin kung kinakailangan, ngunit kung hindi man hayaan itong gawin ang trabaho nito.
